d********1 发帖数: 3828 | 1 从77年2月到现在。
最大跌幅是46.7%,收益是年平均17%。
同期djia最大跌幅是53.8%,收益是年平均8%。
大家觉得这个策略怎么样? |
j*****h 发帖数: 3292 | 2 如果只是针对的DJIA,long only, 那应该不错,风险收益大于了DJIA
有没有算过sharpe ratio? 如果你是取每日adjusted closing 来做的,77年开始数据
太多了,中间有没有regime drift?
你的train set 从77年选到哪一年? 然后simulated back test 数据是从最近哪一年开
始的?
我也开始有这个想法,打算用一部分资金做 |
d********1 发帖数: 3828 | 3 这个策略极其简单。不需要train。没算过sharpe ratio。
36年间调整了29次仓位。调整仓位的原则是非常intuitive,而且是事先想好,不是凑
数据凑出来的。
【在 j*****h 的大作中提到】 : 如果只是针对的DJIA,long only, 那应该不错,风险收益大于了DJIA : 有没有算过sharpe ratio? 如果你是取每日adjusted closing 来做的,77年开始数据 : 太多了,中间有没有regime drift? : 你的train set 从77年选到哪一年? 然后simulated back test 数据是从最近哪一年开 : 始的? : 我也开始有这个想法,打算用一部分资金做
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j*****h 发帖数: 3292 | 4 算一下可能会更好一些,也方便优化吧
最简单策略比如,DJIA 过50EMA,买入;出50EMA close...
也可以算sharpe ratio, 然后和40天的,200天的,500天的策略比较
【在 d********1 的大作中提到】 : 这个策略极其简单。不需要train。没算过sharpe ratio。 : 36年间调整了29次仓位。调整仓位的原则是非常intuitive,而且是事先想好,不是凑 : 数据凑出来的。
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