万能的股版，交易系统的问题 - Stock版 - 未名存档

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Stock版 - 万能的股版，交易系统的问题

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m****r 发帖数: 51	1 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的 robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
c**t 发帖数: 9197	2 隔壁矿工版
r*g 发帖数: 3159	3 bootstrap resampling market returns and apply your strategy. note that to sample chunk data with length bigger than your holding period. 【在 m****r 的大作中提到】 : 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的 : robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
m****r 发帖数: 51	4 多谢，我现在用的就是这种办法，我看其他论坛上还有人说通过对成交价格加入小的随机扰动来模拟，这种办法不知道有人试过没有，这个模拟过程可以怎么解释【在 r*g 的大作中提到】 : bootstrap resampling market returns and apply your strategy. note that to : sample chunk data with length bigger than your holding period.

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