b**t
发帖数: 67 | 1 请教专家：如果看涨上证指数，购买上证180ETF是不是一个好的选择？
购买这类ETF有什么风险？谢谢指教！ |
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f**********r
发帖数: 2158 | 2 1
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-033
光大证券股份有限公司 重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年8月16日13
点00分，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项紧急停牌，随后发布
提示性公告，披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的
事项。经公司核查，现将相关情况公告如下： 一、事件过程 2013年8月16日，公司策
略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，
并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。 9点41分,交易员分析判断
180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的
订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。 10点13分,交易员发出第二组买
入部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。 11点02
分,交易员发出第三组买入180ET... 阅读全帖 |
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o****i
发帖数: 1706 | 3 【 以下文字转载自 ChinaStock 讨论区 】
发信人: jiazi (Light be with you.), 信区: ChinaStock
标 题: 光大乌龙指24小时 -- 转
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 21 12:41:24 2015, 美东)
目前看到过的最详细的报道，不少细节和自己私人渠道了解到一致
这次事件最大的意义在于 -- 让俺这门外汉知道了期现套利这样东西 哈哈
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正午的话：
2013年8月16日11时05分，上证综指突然上涨5.96%，50多只权重股均触及涨停。造
成当天市场异动的主要原因是光大证券(23.67, 0.32, 1.37%)自营账户大额买入。经核
查，光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单。
这是中国A股市场上至今为止最大的乌龙事件。 这一意外让光大证券损失惨重，从
总裁到部门负责人直至程序员，每个人不得不当机应变做出决策。短短24小时，他们的
职业命运也被这一偶... 阅读全帖 |
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h****n
发帖数: 13 | 4 rt
从上午的成交量来看。
上证指数和沪深300指数还是非常稳定的。
另外，近两三个月来注意到一个现象，
深证成指有着带头作用和指标作用。
如果是这样的话，买深100ETF的成绩会比买50ETF/180ETF的好看。 |
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p*****k
发帖数: 587 | 5 来源：中国证券报
今年以来，沪深股市继续大幅上扬，偏股型开放式基金净值增幅明显。统计显示，截至
3季度，188只具有可比性的偏股型开放式基金，累计净值平均增幅达到88.33％，其中
，64只基金累计净值增幅超过100％，占统计样本的34.04％。
通过分析发现，今年以来多数基金各季度净值增幅并不稳定，而且，绝大多数基金不能
持续跑赢大盘。
三季度跑赢大盘基金不足一成
今年以来，沪深两市维持牛市上涨格局。前三季度沪综指涨幅分别为19.01%、20%
和45.32%，对比各季度开放式基金累计净值增幅变化情况，一季度有75只基金累计净值
涨幅超过沪综指，二季度这一数量达到115只，三季度最少，只有14只。三季度指数单
边上扬时，在板块轮动中，多数基金并没有超越沪综指。而二季度开始的 “5·30”调
整，基金重仓股由于前期整体涨幅偏低，下跌幅度也较小，整体走势强于大盘。单从与
沪综指对比角度看，实际上今年二季度偏股型开放式基金表现应该是最好的。
进一步分析，我们发现全部188家基金，只有华夏大盘、深100ETF、上投先锋、华
宝收益、光大红利、180ETF和红利ETF等7只基金能够连续3季累计 |
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b**j
发帖数: 20742 | 6 好久没看portfolio了，发现回来了不少。今天跑了180ETF, 中石油，中石化，还剩个梅
雁跌停了跑不掉 :( |
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s*********i
发帖数: 1813 | 7 有一点不太明白，以沪深300指数为投资目标的基金，比如大成300，是不是ETF指数基
金（例如上证180ETF）。ETF指数基金和一般的指数基金之间有什么区别吗？ |
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n******n
发帖数: 12088 | 8 400 佛山照明 @ 11，20000 180ETF @ 0.600。
400 神华 @ 22没钓成。
不过为啥180和300ETF股价都这么低？跟垃圾股一样。 |
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d******e
发帖数: 6945 | 9 来自主题: ChinaStock版 - 请教ETF 那我就不引用了，直接给你来几句。
1. 50etf定义不用多谈，就是一个开放式（大盘）指数基金。
2. 作为一个普通散户，你能买卖的就是510050，就和买卖普通股票一样的性质。最小
交易单位是1手（100股）。它的价格基本是围绕着基金净值附近波动。
3. 510051是一个申购赎回的代码，所谓申购就是说你手里已经有了一篮子的配套股票
（规定的那50个），你可以申请把他们换成50etf股票。赎回就是反过来。这个交易是
一种大户或者机构行为，因为基本交易单位是100万份，他的价格就是当前的50etf净值
。例如现在净值是1块9附近，那么你至少需要190万来做这么一次。
4. 之所以有申购赎回，就是帮助锁定510050的价格不至于偏离510051的价格过多。因
为510051才是基金的净值。
就普通散户来说，只有一种交易选择：如果你看好大盘，但是不知道买哪个具体的板块
或者股票合适，可以考虑510050这个大盘股组合，类似的还有中小板etf，上证180etf
等。
对于机构或者大户来说，可以多出来另外两种选择，一种是使用510050和510051配合来
套利，这种投资策略在几年前经常被使用 |
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n******n
发帖数: 12088 | 10 嘉实300 -1.05%
沪深300 -1.44%
180ETF -1.08%
上证180 -1.27%
这里面巨大的套利机会啊。 |
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d******e
发帖数: 6945 | 14 那你看我跟HQ在那里吵半天，你还不知道该看哪个？
沪深300啊。 |
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l******s
发帖数: 1276 | 17 俺在考虑各1/3 ETF50,深ETF100,中小板, 这个是不是比单纯ETF50好？
另外你知道有啥好的bond ETF? |
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g*****u
发帖数: 14294 | 18 对50ETF有点保守。不过，省心。
俺看呆格格这个护身300更好。 |
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HQ
发帖数: 19201 | 19 http://finance.sina.com.cn/money/future/20101112/01288940189.shtml
“券商系”布空12月合约
从中金所11日收盘后公布的主力持仓情况来看，“券商系”期货公司大举布空12月
合约的现象十分明显。
具体来看，期指12月合约多头主力前20名累计持仓16235手，较上一交易日增加337
1手；空头主力累积持仓20537手，增加4245手。将多空主力持仓数量综合起来看，空头
大幅超出多头4302手，幅度高达26%，这相当于期指主力持有净空单4302手。
从各席位的期货公司来看，在“空军阵营”中位居前五名的期货公司都是“券商系
”期货公司。其中，中信证券(14.93,-0.71,-4.54%)旗下中证期货比上交易日增加空单
204手，国泰君安期货比上交易日增加空单427手，华泰证券(16.85,-0.92,-5.18%)旗下
的华泰长城比上交易日大幅增加空单1103手，海通证券(11.50,-0.52,-4.33%)旗下海通
期货比上交易日大幅增加空单1205手，广发证券(55.10,-3.20,-5.49%)旗下广发期货比
上交易... 阅读全帖 |
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HQ
发帖数: 19201 | 20 其实股市就是人与人的博弈。基本面的东西，很多时候其实也是扯淡。我不是说基本面
不重要，但是涨了或者跌了然后拿一些利好或者利空的消息来解释就是扯淡。每天都有
很多好消息坏消息，能说明什么？美国经济这个烂样，股市不还是照旧飙升？
言归正传。
年前挖坑基本上版上大多数人也都认同。过去几年一直都是大节前暴跌+阴跌，节后暴涨
。
貌似这次又是有人提前知道消息了，就是周五收盘后这个提高准备金。
中金所公布的主力合约前20名持仓数据显示，14日多方主力累计持有多单15226手，较前
一交易日仅增加949手；而空方主力累计持有空单19962手，较上一交易日大幅增加了18
71手，比多头主力累计持仓多增加了922手。从具体期货公司席位来看，持空单前五位的
分别是国泰君安期货、海通期货、中证期货、广发期货和华泰长城期货，这五家期货公
司14日累计增持了空单1203手，组成了强大的“空军主力”。相比而言，多方主力中第
一位的华泰长城期货在增持380手空单的同时，却减持了337手多单。
看下面的文章,上一次是中证期货,国泰君安,华泰长城,海通期货,广发期货
这一次是国泰君安期货、海通期货、中证期货、广发期货和... 阅读全帖 |
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j***i
发帖数: 2203 | 21 目前看到过的最详细的报道，不少细节和自己私人渠道了解到一致
这次事件最大的意义在于 -- 让俺这门外汉知道了期现套利这样东西 哈哈
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正午的话：
2013年8月16日11时05分，上证综指突然上涨5.96%，50多只权重股均触及涨停。造
成当天市场异动的主要原因是光大证券(23.67, 0.32, 1.37%)自营账户大额买入。经核
查，光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单。
这是中国A股市场上至今为止最大的乌龙事件。 这一意外让光大证券损失惨重，从
总裁到部门负责人直至程序员，每个人不得不当机应变做出决策。短短24小时，他们的
职业命运也被这一偶发事件所改变。
这也是中国证券史上此前从未发生过的案例。面对处罚，事件当事人之一杨剑波[
微博]仍在抗辩中。在股市被热炒的今天，这仍是中国投资机构极为难忘的一课。我们
查阅了更为详尽的资料，试图还原两年前那惊心动魄的一天。
一
2013年8月16日星期五，一周的最后一个交易日。证券市... 阅读全帖 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 22 ETF is not T+0, will that be a problem?
Plus, is there a formal HS300 ETF out yet?
Or you just use 180ETF |
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S*****4
发帖数: 514 | 23 昨日A股市场出现史上罕见的股灾，沪指收盘下跌7.7%，创出近7年以来的最大单日跌幅。股指期货主力合约、50ETF、180ETF等全线跌停，券商、银行等蓝筹股亦上演跌停潮，市场普遍认为证监会处罚券商两融是导致暴跌的直接原因。值得注意的是，昨日暴跌时成交量有明显放大，融资盘集体出逃酿成踩踏血案。
外围方面，1月19日是美国的马丁-路德-金日，美国包括股市在内的金融市场休市一天。受伊拉克石油产出创纪录新高的影响，原油期货价格周一大幅下跌1.17美元，跌幅2.40%。美国NYMEX2月黄金期货价格周一收盘上涨0.30美元，涨幅0.02%，报1277.20美元/盎司。
从早盘市场的消息面来看，有以下两方面因素或对市场造成重要影响：
首先，昨日晚间证监会新闻发言人邓舸接受采访时释放安抚的信号。此前投资者认为证监会重拳出击融资融券业务是为了打压股市。对此证监会表示市场对监管层动作不宜做过度解读，未有打压股市之意，并宣布证券资产低于50万元的融资融券账户不会被强制平仓。由于昨日市场暴跌是融资盘爆仓引发的非理性杀跌，证监会安抚释放了积极的信号，有利于股市企稳反弹。
其次，国家统计局今日将公布2014年G... 阅读全帖 |
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o****i
发帖数: 1706 | 24 【 以下文字转载自 ChinaStock 讨论区 】
发信人: jiazi (Light be with you.), 信区: ChinaStock
标 题: 光大乌龙指24小时 -- 转
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 21 12:41:24 2015, 美东)
目前看到过的最详细的报道，不少细节和自己私人渠道了解到一致
这次事件最大的意义在于 -- 让俺这门外汉知道了期现套利这样东西 哈哈
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正午的话：
2013年8月16日11时05分，上证综指突然上涨5.96%，50多只权重股均触及涨停。造
成当天市场异动的主要原因是光大证券(23.67, 0.32, 1.37%)自营账户大额买入。经核
查，光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单。
这是中国A股市场上至今为止最大的乌龙事件。 这一意外让光大证券损失惨重，从
总裁到部门负责人直至程序员，每个人不得不当机应变做出决策。短短24小时，他们的
职业命运也被这一偶... 阅读全帖 |
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h*******u
发帖数: 15326 | 25 一名矿工／码农，6，7月完成，7月29上线，8月16号发出234亿大单自杀。
尼玛要逆天了。
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光大证券事发后修改系统以推卸责任
2013年08月30日 20:10 来源于 财新网 | 评论（224）意图将手动触发的“重下”功能
改为系统自动引发造成的交易事故
【财新网】（记者 杨璐）“光大证券程序员的确在异常交易发生后对交易系统进
行修改，意图是想把相关责任推到铭创软件公司身上。”证监会相关负责人在通报光大
证券异常交易事件时说。
这位人士说，“异常交易发生后，光大证券想把订单生成系统中手动触发的‘重下
’功能改成是由系统自动引发造成的交易事故。出事的策略交易系统的两个部分（订单
生成系统和订单执行系统），都存在严重的程序设计错误。至于是谁的责任，要看铭创
与光大开发时是如何协定的，责任轻重问题证监会不予认定。” 经查，光大证券策
略投资部自营业务使用的策略交易系统，包括订单生成系统和订单执行系统两个部分，
均存在严重的程序设计错误。其中，订单生成系统中ETF套利模块的“重下”功能（用
于未成交股票的重新申报），在设计时错误地将“买入个... 阅读全帖 |
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