B****t
发帖数: 3129 | 1 小赌怡情嘛。。。嗯，押个大，660call， 再买个小，600put。 |
|
|
L****n
发帖数: 12932 | 3 wk, 貌似要直接开到600下了， 600put翻倍鸟。 |
|
r****7
发帖数: 5 | 4 一些小想法，主要从技术分析得到的观察，抑或是trend following.
现在市场大势并不明朗但下行概率大于上行。从Jesse Livermore的哲学来讲不要跟大
势做斗争。所以我的原则即为大势下行不买涨，大势上行不买跌。毕竟跟大势同向的
sample pool要更大些，概率上也更in your favor.
如果是短线玩家的话个人感觉Option的风险比股票要小很多，提供免费的leverage，而
且操作更为灵活。不过有个前提，不论call/put都买deep in the money的，这样实际
上vega和theta的效果极大程度上被log(S/K)或者log(K/S)给消除了，甚至都不及bid/
ask所产生的差价大。举个例子，Citibank6月到期@37的put的ask在周五收市只有5.55
，周五C的close=31.6也就是说1个半月的time value只有0.15，0.15/5.55 = 2.7%。如
果更deep ITM, @40六月到期ask = 8.45,time value只有0.05已经
说远了，入市时间不久，尚不足... 阅读全帖 |
|
