j*****g
发帖数: 552 | 1 12/19/2006（二）
7：00起床，7：45出发。
今天主要是参观瓜达拉哈拉市（Guadalajara）的市区。
说到瓜达拉哈拉市，它是墨西哥第二大城市。
该城市以好几样东西闻名于世。
包括 Tequila 龙舌兰酒。
墨西哥小乐队（Mariachi）的发祥地，大家经常在餐厅看见他们为您收费演唱的那种戴
大帽子的乐队。
墨西哥大宽边帽（Sombrero）。
以及墨西哥式马术（Charreadas）。
出了旅店几步路先来到兵器广场（Plaza de Armas）。
这里有一些雕像，以大教堂（Cathedral）或者省政府（Palacio De Gobierno）为背景
很漂亮。
这张是以省政府为背景。
20061219_Plaza_de_Armas_Statue_Gobierno.jpg
广场中心还有个亭子，很多人坐在广场四周的椅子上喂鸽子。
亭子上的女子雕像很不错。
20061219_Plaza_de_Armas.jpg
然后参观大教堂。
大教堂的黄色屋顶确实与众不同。
这张是从自由广场（Plaza de la Liberacion）那边照过来的。
20061219_Cathed |
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c********s
发帖数: 39 | 2 We went to Peru for a four days hiking trip on Inca Trail during
Thanksgiving. Here is some information to share with people interested in
the trip.
Itinerary:
Day One:
Fly from Washington Dulles – El Salvador – Lima
Stay overnight in Lima
Day Two:
Fly from Lima to Cusco
Visit: Plaza De Armas;Sacsayhuaman. Transportation: taxi
Stay overnight at Cusco (Hotel: Ninos $40/night)
Day Three to Day Five
Hiking on the Inca Trail
Day Six:
Visit Machu Picchu; take train/bus back to Cusco
Stay overnight in |
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w*****y
发帖数: 303 | 3 先说说库斯科。火车到库斯科后，就和旅馆Torre Dorada Residencial来接的人碰上头
。旅馆是TripAdvisor上排第一的旅馆，在城边的看上去还可以的居民区内，安全不成
问题，大铁门拦着呢。房间不大，但是干净整洁，热水充足，很满意。安顿好后，就和
前台要了推荐的餐馆，直奔城里。他们其实比较偏，但有免费去城里的车，单程7、8分
钟就到了，还是挺方便。
去的餐馆名字忘记了，那晚的照片也找不到了，在地图上也查不到名字，反正是在
Plaza de Armas旁边Plateros街上，挺美国化的一个餐馆，价钱也美国。估计Torre
Dorada总推荐客人去那吃。之所以花力气说，是因为我在那里点了一只几内亚猪。唉，
说实话，真的没什么可吃的，肉很干很少，有点像兔子肉，费了半天劲我也就吃了个半
饱，所以完全不推荐。
啰嗦两句这两天的行程。第二天是参加一个Sacred Valley的一日游，晚上就直接从
Ollantaytambo坐火车到Aguas Calientes，然后隔天游Machu Picchu，大半夜回来，正
好第三天赶上一年一次的Inti Raymi。行程满紧，但是我觉... 阅读全帖 |
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b******k
发帖数: 1773 | 4 我觉得不够， temple of the sun就得半天， 再加sacsayhuaman 那里， 也得半天吧
， 都不算逛plaza de armas那些
那么远都到了那里了， 多呆一天吧 |
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w**********y
发帖数: 340 | 5 七月初去的秘鲁，回来后才发现这个版上去秘鲁的人真不少，象rotatezh那样徒步秘鲁
北部实在让人佩服。而且我们的行程完全参照网友wolfcry的游记，从路线到旅行社几
乎完全照搬，计划行程时省了不少时间。wolfcry的《脚印》系列文笔也很好，我在这
儿就主要贴些照片了。写的游记可以看这里，
http://www.waveletblog.net/zh/2011/07/peru-lima/
飞机到达利马的时间是星期六夜里2点多，街上还有人行走。似乎利马的治安也没有那
么差。第二天天气阴得厉害。打车去市中心，开到利马的主干道上，才看出有一点儿首
都的样子。
利马的中心广场（Plaza de Armas）正在搞活动，好像是有重要人物参加礼拜。到处是
年轻人载歌载舞。
利马中心广场的建筑的墙壁多为鲜明的黄色。
圣·佛朗西斯科修道院离广场只有几个街区。我们去的时候正在做礼拜。
中午想在Astrid y Gaston吃午饭，这是Trip Advisor上排名第一的利马餐馆。结果居
然周末不开门。于是出租司机带我们去了另一家海鲜饭馆，Alfresco。四种不同
Ceviche的拼盘。
利马的海边的... 阅读全帖 |
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w**********y
发帖数: 340 | 6 七月初去的秘鲁，回来后才发现这个版上去秘鲁的人真不少，象rotatezh那样徒步秘鲁
北部实在让人佩服。而且我们的行程完全参照网友wolfcry的游记，从路线到旅行社几
乎完全照搬，计划行程时省了不少时间。wolfcry的《脚印》系列文笔也很好，我在这
儿就主要贴些照片了。写的游记可以看这里，
http://www.waveletblog.net/zh/2011/07/peru-lima/
飞机到达利马的时间是星期六夜里2点多，街上还有人行走。似乎利马的治安也没有那
么差。第二天天气阴得厉害。打车去市中心，开到利马的主干道上，才看出有一点儿首
都的样子。
利马的中心广场（Plaza de Armas）正在搞活动，好像是有重要人物参加礼拜。到处是
年轻人载歌载舞。
利马中心广场的建筑的墙壁多为鲜明的黄色。
圣·佛朗西斯科修道院离广场只有几个街区。我们去的时候正在做礼拜。
中午想在Astrid y Gaston吃午饭，这是Trip Advisor上排名第一的利马餐馆。结果居
然周末不开门。于是出租司机带我们去了另一家海鲜饭馆，Alfresco。四种不同
Ceviche的拼盘。
利马的海边的... 阅读全帖 |
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S********t
发帖数: 18987 | 7 【 以下文字转载自 Outdoors 讨论区 】
发信人: SurfingCat (冲浪肥猫|El gato sobre las olas del mar), 信区: Outdoors
标 题: 从安地斯山巅到亚马逊丛林--印象花儿市
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 9 11:47:45 2012, 美东)
Huaraz我翻译为花儿市，这里是美洲的屋脊，安第斯众山神的老家。从秘鲁首都利马八
小时车程，倒有6小时在盘山路上。
花儿市的建筑都灰常鲜艳。
第一映像是他的传统和现代的奇异共存。
裙子花布和高帽子是这里妇女的标准装束
花儿市因为是旅游城市，所以商业化趋势也很严重
不过依然和其他南美城市一样，城市里必定有一个兵器广场Plaza De Armas
我发现这里的建筑造完了喜欢留着楼顶的钢筋，这样以后可以继续加层，这里几乎每家
每户都这么做，好看不好看不在乎，连这样的大教堂顶上都留着钢筋，看来秘鲁人还真
是讲实惠。
卖水果的小女孩
小孩子和流浪狗
很奇怪的街头卖白板的，你有想过逛街顺便买个白板回家么？
制服灰常火辣的秘鲁女警
在花儿市运气非常好的，又一次住店遇到黄咪客... 阅读全帖 |
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y*******g
发帖数: 3677 | 8 【 以下文字转载自 LosAngeles 讨论区 】
发信人: yoyozhang (早起的虫子被鸟吃), 信区: LosAngeles
标 题: 云和山的彼端----秘鲁纪行一 情迷利马
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 21 02:16:00 2012, 美东)
也许生活就是这样，当你不想刻意的去追求什么的时候，往往会发现，美的东西其实唾
手可得。
**************************************************************************
说是情迷，实际上是美食迷，吃货自然到哪儿都忘不了美食。本以为秘鲁一个山地第三
世界贫穷国家，不会有太多好吃的，但是到了之后才发现，就一道秘鲁的国吃ceviche
，就把我们迷的神魂颠倒，以至于后面的一个多星期里，只要坐在馆子里，不管多小多
破，我们都会一根筋的来一嗓子，给爷上盘ceviche！回来后，吃货的精神不可战胜，
研究了一下菜谱，觉得自己做的可能性不是没有，下次自己弄点新鲜鱼练练手。
因为我们只在利马停一夜，转机去cusco，所以老大开始把酒店定在了机场附近，临行
... 阅读全帖 |
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d******g
发帖数: 97 | 9 从利马到皮斯科
对利马的第一印象就是喧嚣，从机场出来，出租车司机开车疯狂，太平洋的海浪卷
上城市的海岸。
利马有着悠久的历史，在16世纪曾是西属南美的首都，西班牙的古老建筑，尤其是
教堂，遍布整个城市，尤其是利马大区。1746年的大地震，将整个利马夷为平地，从此
荣光不再。现在看起来，比较像是中国西部的大城市。
5月的利马，刚刚进入冬季，太平洋的气候影响，城市上空笼着一层雾，早晨出门
，就是阴沉沉的，直到中午，雾气散开，太阳出来，老城五颜六色的建筑开始熠熠生辉。
早上去了利马市中心的San martin广场和武器广场（Plaza de Armas），后者是秘
鲁的十个UNESCO世界遗产之一，有1555年始建的大教堂和市政大厦，周围一圈还有若干
个老教堂。早晨的武器广场也是灰蒙蒙的，没多少人，街角站着一排防暴警察，女警来
回巡逻，说明这个地方的不安全。太阳出来后，游客渐渐多起来，旅游大巴拉着一车车
人停留。市政府大院每日的交接仪式开始了，长达半小时以上，先是穿白色制服的军乐
队出来绕行一圈奏乐，然后黑色制服的军乐队出来列队奏乐，音乐很好听，不知道什么
曲... 阅读全帖 |
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j*****g
发帖数: 552 | 10 2012年03月27日（二）
早上7：30起床，8：30出发。
打车5欧元上山，今天主要是参观阿尔罕布拉宫（Alhambra）。
网上预订了门票，每人14.3欧元一共是28.6欧元，8：30-14：00的参观窗口。
阿尔罕布拉宫里面的纳斯瑞德宫（Nasrid Palace）的参观是8：30。
阿尔罕布拉宫是奈斯尔王朝（Nasrid dynasty）的王宫。
奈斯尔王朝是西班牙最后一个穆斯林王朝，1492年被天主教君主（Catholic Monarchs
）击败，结束了穆斯林在欧洲的最后一处统治。
天主教君主就是前面提到的阿拉贡国王斐迪南二世（King Ferdinand II of Aragon）
和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉（Queen Isabella I of Castile）的合称。
阿尔罕布拉宫分为三个主要区域，分别是纳斯瑞德宫，赫内拉里费“御花园”（
Generalife），和城堡（Alcazaba）。
纳斯瑞德宫是最精华的部分，要单独划分时间参观。
平心而论，纳斯瑞德宫的建筑还是很精美的。
但是很可惜，由于去过摩洛哥了，这些东东我们已经不感冒了。
好，按照我们被划分的时间，先... 阅读全帖 |
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f******n
发帖数: 116 | 11 过来人教育我，在要孩子之前还年轻的时候，要去那些很艰苦的旅行，比如南美，比如
非洲。人在美国，去南美方便，于是决定秘鲁走起。
加上所有的机票、吃住、买纪念品，两个人的花费一共是$5600。
准备篇
第一，找线路。马丘比丘（Machu Picchu）是七大奇迹之一，成了我们的主要目的地。
鉴于要挑战自己，决定要去走inca trail而不是坐火车，所以最后选择了http://www.peru-explorer.com/index.html的11 day adventure。这个旅行社总体还是挺靠谱的，接送、住宿安排都不错，就是接机可能会用非常小的车。
DAY 1 LIMA - DECEMBER 22ND 2012
DAY 2 PUERTO MALDONADO - DECEMBER 23RD 2012
DAY 3 SANDOVAL LAKE - DECEMBER 24TH 2012
DAY 4 RAINFOREST - DECEMBER 25TH 2012
DAY 5 PUERTO MALDONADO - CUSCO - DECEMBER 26TH 2012
DAY 6 CUSCO CIT... 阅读全帖 |
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id
发帖数: 253 | 12
嗯，如果要当FPS打，还是不要打，会非常上火。 despite bugs and performance
issues, the sheer scope of this game, the raw materials that BIS have
forged for gamers to make their own entertainment, their own stories with. I
can’t say that's a bad thing. I guess it just feel too real, as in
difficulty.
The AI is OK, it will freak out sometime, but in general, it holds it own, I
mean as long as they are in infantry mode, they will use sound and muzzle
flash to determine your location, use cover, doing flank maneuver
in |
|
id
发帖数: 253 | 13 Finally I had some time to get play some multiplayer scenarios and also able
to test some AI (there are tons scenarios online that you can download and
try), and domination has quickly became my favorite game type. Warfare is
fantastic, but it moves a bit slow in the beginning.
I had a blast in the this user made scenario the other night, I setup the
server and start the scenario. I learned you could pick up the Mobile HQs
from the base with the choppers and airlift them. This opens up a new
pos |
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y*******n
发帖数: 10103 | 14 我对这种类型的游戏很难起兴趣。必须组战队，很投入的玩，才行。
一般玩家没这个时间投入。 |
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k**0
发帖数: 19737 | 15 终于等到英语版本, 直接升到1.2, 上手玩了几个小时.
直觉上就是2000年OPERATION FLASH POINT的直接升级版本. 在很大的一个地图上给玩
家很大的自由空间, 游戏中的车辆武器都很真实, 比如说一个人是没法开一辆坦克的,
一定要至少有一个驾驶员. 射击的命中率和真实射击也很像, 1000米开外的人用M16打
了半天都打不中. 如果像一般FPS一样到处走很快就没命了. 讲究团队策略还有隐蔽的
重要性.
AI有一定提高,STUCK还是有, 但是比前作少了.
OFP的忠实玩家一定知道, 当年有些MOD小组为OFP写了象C&C一样的MOD, 让玩家PK的时
候可以像C&C一样建造自己团队的工厂, 造飞机坦克和AI士兵, 占领城镇拿CREDIT. 竟
然发现ARMA2把这MOD直接加到自己的GAME里了, 倒是让人吃惊.
这游戏对硬件的要求不算低,图像只算中等.
喜欢真实军事题材的玩家可以试试. |
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o******e
发帖数: 3522 | 16 兄弟们，上啊，sale来了。
昨天我买的arma 2还好比今天打折的还便宜 |
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o******e
发帖数: 3522 | 17 1, 复杂就是游戏性提高，因为需要更多的经验了解摸索游戏里比较subtle的mechanism
。其实复杂也说明游戏的内容多。YouTube上很多职业玩游戏的人，就是因为现在游戏
过于复杂，需要人专门对游戏的细节做分析。
2, 画面提高是必然的。
3, 你对现在游戏的理解还停留在几年前。真的。问题是现在游戏过于复杂，每个游戏
又有自己的community, 你不是专门玩的，你根本没有机会了解。我前一个贴里那个朋
友就是典型。
4, 说几个比较复杂的游戏系列，fifa, battlefield, civilization, GT, ARMA，EVE
。这几个游戏没一个是你描述的那样。你说的练级啥的，真没多少了。 |
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t*****g
发帖数: 5282 | 18 跟arma 3差不多，看能火多久了。我感觉还是不如H1Z1持久 |
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发帖数: 1 | 19 there is a ARMA III seems to be fine.
but I don't like fps, so need to pass. |
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p***e
发帖数: 29053 | 21 【 以下文字转载自 NCAA 讨论区 】
发信人: GoBlue (Wolverines), 信区: NCAA
标 题: 发酵中，PSU的猥亵男童事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 10 03:32:04 2011, 美东)
这事情正在发酵，一天一个样。
这事情的主轴是：宾州州立大学（PSU）前防守教练former defensive coordinator
Jerry Sandusky 15年来，先后性侵/猥亵 8个男童（可能会有更多的被侵犯的人站出来
）。尤其是2002年，在PSU的橄榄球场更衣室浴室，有个研究生助理教练看到Jerry
Sandusky在性侵一个男童。这个助理教练跟父亲通话之后，第二天跟PSU football主教
练Joe Paterno (JoePa，在位已46年)报告所见到的事情。隔天，JoePa上报到主管的体
育部主任(AD)，AD再上报给主管的副校长。整个过程，根据目前所报道的情况，没人直
接报警。这违反了宾州有关法律。
最近，这事情经过3个月的司法调查（具体怎么回事，我不清楚）发酵了起来。性侵嫌
疑人被抓起来，10万美元保释。AD和副... 阅读全帖 |
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g****d
发帖数: 3461 | 22
这个Aeneas可不容小视。他的母亲是爱与美之神Venus。
传说，Venus中了Cupid的箭，爱上了Anchises。在这个性爱
的化身Venus面前，Anchises就范。
《Aeneid》的第一句就说，“Cano arma virumque‘ (I sing the arms and man)
句中的这个人就是Aeneas。维吉尔效仿史诗的开头。《伊利亚特》首句是
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω &#
7944;χιλῆος （SING, goddess, the anger of Peleus' son
Achilleus）。
而《奥德赛》则是ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα,
πολύτροπον （Tell me, Muse, about the wily man）。
这里维吉尔把自己比成古时候的bard，虽然在写书，却像是说唱。
Aeneas的船队路遇波赛东煽动的风神，颠沛流离，飘荡到北非，因而见到Dido。 |
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c*********1
发帖数: 4623 | 24 【 以下文字转载自 Travel 讨论区 】
发信人: faithxin (月满紫禁城), 信区: Travel
标 题: 秘鲁adventure trip攻略
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 17:34:08 2013, 美东)
过来人教育我，在要孩子之前还年轻的时候，要去那些很艰苦的旅行，比如南美，比如
非洲。人在美国，去南美方便，于是决定秘鲁走起。
加上所有的机票、吃住、买纪念品，两个人的花费一共是$5600。
准备篇
第一，找线路。马丘比丘（Machu Picchu）是七大奇迹之一，成了我们的主要目的地。
鉴于要挑战自己，决定要去走inca trail而不是坐火车，所以最后选择了http://www.peru-explorer.com/index.html的11 day adventure。这个旅行社总体还是挺靠谱的，接送、住宿安排都不错，就是接机可能会用非常小的车。
DAY 1 LIMA - DECEMBER 22ND 2012
DAY 2 PUERTO MALDONADO - DECEMBER 23RD 2012
DAY 3 SANDOVAL LAK... 阅读全帖 |
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C******n
发帖数: 9204 | 25 我只是想知道这些烧饼大言不惭的预测这些东西用的是ARMA(p,q)还是什么模型，参数
多少。
都是扯淡的。能out-of-sample预测的东西很少。
看sas等统计软件的广告，这些软件也就能run几个stupid regression就算是biz
intelligence。就能开始忽悠了。 |
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v****s
发帖数: 1112 | 26 哪位用过time series toolbox? 希望是matlab下面的。主要用的是ARMA.
试过了matlab 2009附带的system iden的toolbox，不是很顺手。
清推荐一个！谢谢！ |
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o******e
发帖数: 3522 | 27 你的意思是Civilisation, Stellaris, Elite Dangerous都是质量很差的pc独占游戏？
这几个游戏听说过吗？你到硬件版来给console占位，好玩。
我的意思很简单，PC上的独占比PS4多得多，你所谓的PS4独占非常好没错，问题是它根
本没法跟电脑比。电脑上的独占太多了，再说几个Endless Legend， Total Wars系列
，ARMA III, MS Flight Simulator, 每一个都是AAA大作，绝对的精品。
PS4能说出10个AAA大作我就算你狠了。 |
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m***r
发帖数: 359 | 28 机器学习周报 2015-03-08
http://ml.memect.com/weekly/2015-03-08/
2015-03-08 星期日，完整版 24 条
机器学习中距离和相似性度量方法 @陈晓鸣在硅谷
机器学习ML简史 @数盟社区
Peter Norvig解决编程问题的机器学习 @网路冷眼
欧洲人脑计划改变其治理结构 @金连文
Hopfield Neural Networks为什么没有人提了呢？ @西瓜大丸子汤
2015-03-07 星期六，完整版 31 条
52nlp上HMM相关文章索引 @52nlp
TKDE： Tweet分割和在NER上的应用 @AixinSG
音乐文件聚类和可视化 @爱可可-爱生活
Jürgen Schmidhuber在Reddit上的AMA @爱可可-爱生活
学术种子网站AcademicTorrents @阳志平1949
2015-03-06 星期五，完整版 38 条
踹不倒的谷歌大狗是怎样炼成的 @杨静Lillian
DeepDive Open Datasets @爱可可-爱生活
NICAR15上的报告，总结文本可视化 @爱可可-爱生活
张雨石的《... 阅读全帖 |
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k******y
发帖数: 897 | 30 包子求PDF全文，谢谢。
1. Antioxid Redox Signal. 2009 Oct;11(10):2481-504.
NOX enzymes in the central nervous system: from signaling to disease.
Sorce S, Krause KH.
Source
Department of Pathology and Immunology, Faculty of Medicine, University of
Geneva, 1211 Geneva-4, Switzerland.
2. Antioxid Redox Signal. 2010 Jul 15;13(2):193-247.
Functional aspects of redox control during neuroinflammation.
Rosales-Corral S, Reiter RJ, Tan DX, Ortiz GG, Lopez-Armas G.
Source
Lab. Desarrollo-Envejecimiento, Enfermedade... 阅读全帖 |
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t****g
发帖数: 715 | 31 No endogeneity, OLS is ok to use. Once you get residuals, use residuals to
estimate variance_covariance to achieve efficiency.
If you know the serial correlation structure, say MA(1), then it is easy to
correct it; if you do not know the serail correlation structure, say, you
only know it is generally an ARMA, then you have to apply HAC or some non-
parametric estimation method.
The best thing to do, if you are willing to make assumptions on the
distribution of error term, is to apply MLE. |
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s**z
发帖数: 610 | 32 从wiki上面看到的。不甚理解。尤其是涉及到 impulse response，这个是信号处理的
概念吧？不知道中文翻译成什么合适。
An autoregressive model is essentially an all-pole infinite impulse response
filter with some additional interpretation placed on it.
The moving average model is essentially a finite impulse response filter
with some additional interpretation placed on it.
另外还想问一下，MA模型里面，用残差epsilon表示我们所关注的变量，为什么呢？我
一直没明白为什么这叫做移动平均模型
自回归模型可以理解为，t时刻的X是以前p个滞后变量的线性组合，“自回归”三个字
也明明白白。 哪位牛牛可以解释一下MA为什么是移动平均吗？ 我感觉这里的移动平均
和炒股看k线图里面那个移动平均的意思不太一样啊。
问题有点多。而且好... 阅读全帖 |
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m****y
发帖数: 74 | 33 if you do not have (or believe) any underlying model, then non-parametric
methods would be the way to go, among which the Welch's method is not a bad
choice. You may want to try different windowing functions and different
segment size, etc. The other methods you mentioned are more or less
dependent on your data model, like ARMA. Spectral analysis is a trickly
topic. You may want to read some books like Stoica&Moses. |
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j***y
发帖数: 1069 | 34 直观感觉只需计算cross correlation/covariance function(CCF)
如果CCF在某个lag比较大
说明两信号直接比较相似 但是有delay
或者如果你大致知道信号的模型(ARMA, harmonics, polynomial, linear..)
那直接用数据估计模型参数
然后再比较 |
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n*******l
发帖数: 2911 | 36 已经发了几篇四大了？其实多发点CPAM，ARMA，也可以凑活了。 |
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w*q
发帖数: 1544 | 37 没有发啊，他是在吹捧我啊。
我觉得arma这年头不管用了。 |
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n*******l
发帖数: 2911 | 38 有没有给PDE方面除了四大之外的杂志排个序，以后投稿时挨个试？
比如CPAM, Calc Var, ARMA, JDE, SIMA, etc. |
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w**********r
发帖数: 128 | 39 我斗胆抛个砖吧，
cpam arma cpde cvpde jde siam
jmaa 实在不像是好杂志，不过话又说回来，Nirenberg 竟然在那上面有文章。 |
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B*********h
发帖数: 800 | 42 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 03:42:17 2007) 提到:
请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?
就是把stock price process看作几何布朗运动时的drift的那个mu,
假设我从Bloomber里面找出了volatility, risk-free rate, beta, alpha等，
怎样估算mu?
非常感谢！
☆─────────────────────────────────────☆
arjiang (得失随缘，心无增减) 于 (Sun Apr 8 04:02:01 2007) 提到:
mean rate of return 不就是 rate of return ln(Si+1/Si-1)的mean么
如果你要高精度可以ARMA-GARCH
☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 |
|
B*********h
发帖数: 800 | 43 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (iambear) 于 (Mon Jun 18 14:55:45 2007) 提到:
不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何
做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便
点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没splus.
☆─────────────────────────────────────☆
jasonma (大耳兔) 于 (Mon Jun 18 20:14:56 2007) 提到:
这个crappy得模型居然还有人用。。。
anyways, SPLUS+Finmetrics应该可以，SPLUS有学生版，发信向他们要。
另外，matlab也有GARCH toolbox...
☆─────────────────────────────────────☆
longtian (施主，小僧已经很久不烧香了) |
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g****3
发帖数: 49 | 44 GMARCH? confused me for a while.
first of all, you can not use traditional or regular OLS regression, since
GARCH is similar with ARMA model, where h(t)^2 and h(t-1) are autoregressive
, also ht^2 and r(t-1)^2 are like moving average model. There are internal
dynamics.
Most people use MLE for parameter estimate, and Hull use it in his book,too.
second, I don't understand what you talk about in your Maximuim likelihood.
can you say it in human language rather than computer language.
third, it see |
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p********0
发帖数: 186 | 45 For the state-space linear dynamic system,
y_t+1 = A_t * x_t + R
x_t+1 = B_t * x_t + Q
I read some paper about using EM - maximum likelihood to estimate the
parameter A and B
In simple case assume A_t = A_t-1 = ... A_1, we can maximize \hat{x_t} = E[x
_t | Y_1,,,n]
How do we handle the situaion A_t change over time, like ARMA(1, 1) case,
just use fewer observation Y_t-1, Y_t to estimat the A_t/B_t ??? |
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l******i
发帖数: 1404 | 46
or
get much more data, need sample size to be large enough.
不考虑时间的话，也就是你所有数据都是independent的话，不管是不是regression，
你所有的model和test都是基于asymptotic theory。如果你的sample size足够大，你
的model checking又足够多了的话,你的model应该一直是对的，不会有突然间model
break down的问题。
如果考虑时间correlation的话，你要不停变换model的predictors和volatility w.r.t
. time,最好用用ARMA(1,1), GARCH(1,1) 等等financial econometric的model试试，
还有很多其他更复杂的time series model可以让你的model里很多东西都跟时间有关,
接下来怎么做要看具体情况了。 |
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p********0
发帖数: 186 | 47 I heard the contrary to "Historical volatility is better than implied". A
prominent prof mentioned in his class said he tried GARCH/ARCH/ARMA
everything, but turn out to use the implied volatility which is more
accurate than the historical one.
Assume Implied volatioity is 100 percent accurate, than by minimize the
implied volatility for a portfolio means the future volatility is minized.
In case error is big(predication power is weak) then minimize doesnot mean
anything useful. |
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d******r
发帖数: 193 | 48 arma or garch will work, u can try Baysian as well. there is no point to use
martingale to forecast trend for these short term trading or high-frequency
trading. |
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w*********9
发帖数: 3 | 49 我刚刚开始自学时间序列，申请一个intern的时候遇到下列问题，麻烦请版上的大牛们
指点一二，感激不尽：
怎么判断一个time series是在follow 一个ARMA过程的?
用5种automated strategy？
Give a description of a possible strategy to be long volatility in trading
only the stock.
What kind of asset is usually modelled by a GARCH process ? Give a brief
description. |
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w**********y
发帖数: 1691 | 50 这么说不太对.一条path是可以fit参数的,time series里面的AR,ARMA都是一条path去
fit.OU process当然也是.
以前有一些用MCMC(Bayes)的方法去fit,这个方法几乎是万能的,可以fit各种复杂的
stochastic volatility model,但是时间性和可靠性可能会很不好..
Chicago的Nicholas Polson有这方面的paper
应该kalman filter啊,particle filter啊也能做..
对于一般的diffusion,很多人都做过相关research,参看:
Maximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-
Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262
Yacine Sahalia的主页上有matlab的code. 他还有其它几篇关于model fitting的paper.
对于如何根据Derivative的价格去calibra... 阅读全帖 |
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