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w**m
发帖数: 4061 | 2 这个软件也不知道推荐过多少次了，这次推荐是因为iPad
之前Kindle的书库就是用这个软件管理的，绝大多数是mobi格式，而iBook认的是epub
格式，再加上本来就没打算用iPad
看大部头的书，就懒得用calibre转化格式
不过一直用calibre订阅最新的报刊 用Kindle看 对于专栏文章之类的偏文字的可以 但
是带图的基本就是看个意思
刚才更新Calibre 下载订阅的报刊 iPad连在电脑上
忽然Calibre就提示我是否要把刚下载的“send to device” 我还奇怪没连Kindle，结
果随手一点，发现它自动发iPad上了
连忙打开iBook，效果非常好，特别是图片，而且排版一点不乱，完全象直接从iBook订
阅的一样
而且关键是省事，自动识别，自动转化格式，自动上传，非常适合我这种懒人
Calibre现在有超过260多种报刊，还不包括英国、加拿大的，主流的几个基本都有，不
管你是ebook reader还是
whatever Pad 实在是居家旅行 杀人越货 必备
http://calibre-ebook.com/ |
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P*****u
发帖数: 133 | 3 Calibration 的影响最大的经常不是颜色，而是contrast 和tone。这是因为我们平时
交流说的偏色一般是说hue shift, 但是色彩空间是三维的，hue只是其中的一维，里面
另外两个维度的lightness 和 saturation实际上对contrast 和 tone 的影响更大一些
。 而且做color management 做的再差的display，也至少会确定自己的hue shift 不
是太差。比如说如果要在不同色域中间做correction, 一般的gamut correction 算法
都会在保证没有hue shift的基础上在saturation 和 lightness 上做文章。
实际使用中，需不需要矫正还要看你的图片是在哪个环境里被使用的。真正做实验的地
方不仅显示器要校正，实验室墙上刷的漆还有你实验室里的光源全是要严格控制的。不
然的话你矫正的再好的显示器如果被摆在一个背光的大窗户前，你的calibration再好
也全废啦。 你矫正好的显示器上调好的照片放在网上，如果别人的显示器没校正的话
，看到的图也可能废了。所以严格来讲，要找到没校正后... 阅读全帖 |
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I***a
发帖数: 704 | 4 1. Calibre PEX(parasistic extraction)有层次的layout是怎么弄的？如何
extraction的时候不自动flatten 呢？
如果设置输出格式为calibre view，
flattened的 netlist 转化成calibre view要等很长时间
2. 除了设置输出格式为calibre view, 可以设成别的格式比如spectre吗？ |
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i********c
发帖数: 7033 | 5 那么直接用所有离散点calibrate sabr的参数，和先用其他intepolation 方法求得
ATM vol，再calibrate sabr的参数，两种方法相比有什么优势劣势么？
原本我的理解是，利用ATM vol calibrate SABR参数，保证曲线过ATM 点。可是现
在ATM VOL原本也不是市场价格直接给出的了，而是用其它interpolation的方法求得的
。。。
calibrate |
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u********e
发帖数: 4950 | 6 ☆─────────────────────────────────────☆
guanjiu (酒倌副所) 于 (Tue Apr 26 14:50:16 2011, 美东) 提到:
就拿最简单的RSI，MACD为例子。简单起见，只考虑单一信号。
naive strategy可以两个threshold值。低于多少就买，高于多少就卖。就两个参数。
容易calibrate.
可能对买还问题不是太大，这个方法对卖效果不好。那么就增加点策略的灵活性， 比
如divergence. 绝对数值与相对数值(divergence)考虑起来，参数也多点。
俺没有自己考虑过这个问题。但是感觉起码这个单信号策略要能够小范围适应一下，比
如，补偿一点lead-lag.
☆─────────────────────────────────────☆
Caspia (情人草) 于 (Tue Apr 26 14:56:16 2011, 美东) 提到:
Do you have a concrete example?
☆─────────────────────────────────────☆
... 阅读全帖 |
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G**Y
发帖数: 33224 | 7 一直是似懂非懂
到现在还是不懂
一般照相，
一张灰卡基本不偏色难道不够吗？
如果不把照片打出来
似乎显示器calibration的意义不大呀。
色温偏移点，
看一会儿不就习惯了
（参考黄白蓝黑裙子案例）
这两天重装机器
想试着calibrate一下Dell U2410
似乎calibrate之后更加难看
干脆放弃了 |
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s********i
发帖数: 17328 | 8 calibration是为了标准化。jpg0 at sRGB = jpg1 at monitor1 icc = jpg2 at
monitor2 icc = jpg3 at printer1 icc = jpg4 at printer2 icc
没有jpg0 at sRGB，其他设备上就不会准确。calibration就用jpg1 at monitor1 icc
调出jpg0 at sRGB.
举个极端的例子，假如你的显示器坏了，没有颜色了，变成黑白的了，你的彩色照片在
你的显示器上无论怎么调整都是黑白的，而同一张照片了其他显示器或打印机上就是彩
色的，而不是你看到的黑白照片，而你没有办法知道那个设备上出来彩色照片是什么样
子的。
calibration对你有多大用处，那就是仁者见仁智者见智了，照片是主观的东西，同一
个场景有人喜欢艳丽一点儿，有人喜欢淡雅一点，一般自己玩儿玩儿，显示器设备打印
设备不是特别偏色或偏亮/暗，没啥大关系。 |
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w****r
发帖数: 748 | 9 楼上的说的差不多了。不过跟Monte Carlo类似的说法准确地说是神似形不似。
Calibration 很难说它是estimation，把它当做inference可能更恰当些。 Estimation
通常都可以把参数写成样本的函数，也就是从data出发找参数，但是Calibration显然
做不到。正是因为estimation的函数写不出来或者很复杂。我们换个思路，从参数出发
，去找data。然后看generated的数据跟真实数据的match程度。如果很match，我们不
能argue我的模型就是最真实的（事实上又有哪个模型做到呢？），但是我们说它是有
解释力的。如果我们能够得到一些contradiction，那就是著名的puzzle了，如Equity
Premium Puzzle。当然，宏观发展到现在，很多人开始不愿意用Calibration了，因为
Bayesian Estimation通常都能搞定。 |
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I***a
发帖数: 704 | 10 用Calibre extract RC后仿真生成 calibre view
如何在用Ultrasim仿真的时候指定用这个calibre view而不是schematic view呢？
用config吗 ？ |
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I***a
发帖数: 704 | 11 用assura 的QRC extract生成av_extracted view的话，
打开av_extracted view会发现自动cross-probe了，
cross-probe指的是把原来schematic和extract 以后的R, C, L, fet的schematic中的
对应节点关联起来。
但是如果是用的calibre的PEX extract生成calibre view的话，
打开calibre v_view会发现是一个新的R, C, L, fet schematic,
如何也实现cross-probe呢？
谢谢。 |
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s*****u
发帖数: 164 | 12 When calibrating Heston model to FX market quotes (straddle,
strangle, risk reversal), is the calibration directly performed
against these strategies, or is it performed against a certain
set of option volatilities that come from a vol surface that is
pre-calibrated to those strategy quotes?
Thanks! |
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t********t
发帖数: 1264 | 13 你还是找篇文章先读读吧，Obloj在Risk Magazine发的那片
有两种方法，一般是beta->rho,mu calibrated from all available points->alpha
implied from rho, mu and ATM vol
另一种是beta->rho,mu,alpha calibrated all together from all available points
你说的情况，大概只能用第二种。第一种更稳定，而且不需要频繁calibration，因为
alpha is implied by some closed form |
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w*******y
发帖数: 60932 | 14 Swiss Military Calibre Lady Sealander Women's Watch (Choice of 4 Colors):
http://luxury.dailysteals.com/?utm_source=DailySteals.com - Deal of the Day&utm_campaign=3b6bb310c8-1_24_2012_Tuesday_5_Deals_1_23_2012&utm_medium=email
Condition: New
Packaging: Gift Box
Warranty: 2 Year
Brand: Swiss Military Calibre
Model: Lady Sealander
Product Features:
o Swiss Quartz movement
o Buckle clasp
o Stainless steel case
o 36mm x 11.5mm case
o Rubber band
o 17mm band width
o Date display
... 阅读全帖 |
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l*****i
发帖数: 176 | 15 如何在Calibre里面下载英文杂志后---自动转换成epub格式---自动发送到“多看”邮
箱？
我在Calibre里面选kindle，就默认转换成mobi格式发送，如果我选其他默认是epub格
式的e-reader又没有send to email这个功能了，愁人啊，
而且发送到多看邮箱总是失败，换成@free.kindle.com也发送失败，不知道为什么
我先装了多看，注册一个自己的gmail邮箱，得到一个多看邮箱1*[email protected]
然后再Calibre设置从我的gmail发到1*[email protected] 或者 @free.kindle.com，有什
么需要注意的吗？
求赐教！！！！！！ |
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f***x
发帖数: 3195 | 16 半年前维护时一家toyota dealer说我的2004 rav4前后4个轮胎的brake pads 和 rotor
近期需要要换，一直没换。前几天拿到个15% off的coupon，今天打电话预约周末去，
对方电话里告诉我尽管我的报告单没有写，但上次的检查记录显示前面的calibrator可
能要同时换，具体要看检查结果。原厂的要600刀一对，after market的300。
到那里如果不想换的话收40刀检查费。
查了下上个月另外一家dealer换机油顺便给的检测报告，也建议闸皮闸片该换，但没提
这个calibrator。 |
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S********t
发帖数: 3431 | 17 刚写完篇interview report，还有一篇要写，来罐灌水休息一下。
这里经常有人抱怨说怎么觉得我答的挺好但是悲剧了，是不是某某家bar太高，是不是
没有bug free呀，同时也有人说感觉面的不行啊，什么什么没有想到要interviewer提
醒了才做出来，最后反而拿了offer之类的。
其实你想想，一般interviewer常用的就那么几道备用的题目，要不是准备跳槽的，平
日里谁没事儿想新题或者刷题啊。对interviewer而言，一个题目要做到什么样子算
hire，哪家公司有tmd的具体规定，还不是interviewer根据自己的经验calibrate出来
的。首先是根据interviewer自身的经验，自己遇到这个问题的时候怎么想的，怎么做
的，花了多少时间，处理了哪些tricky的问题。然后面过几个人后慢慢根据
interviewee解答的情况不断的recalibrate，哪些是大家都容易忽略的，哪些东西good
candidate会答上来，扔出去个hint，面试者response的分布，扔个variation/
followup出去，又有些什么反应。
所以你面试的ba... 阅读全帖 |
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n**m
发帖数: 28 | 18 大家好，本人现在东岸做博后，最近在尝试找industry的工作。最近有Calibr的博后机
会联系上我。
想请教版上熟悉这个California Institute for Biomedical Research的同学，这个
Calibr的PI怎样，据说他们会和工业界有很紧密的联系，会对以后进入工业界有帮助吗
？博后的工资能有多少，是按照NIH的博后工资标准还是会根据San Diego的消费水平来
给？听说San diego附近租房很贵，大概是一个怎样的水平呢？
知道的同学可以站内联系我，先谢谢大家了！！ |
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h*******s
发帖数: 8454 | 19 你的calibrator calibrate好了么? |
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H********s
发帖数: 1024 | 20 用什么工具呢？IT8? NikonScan 号称自动calibrate, 但是Vuescan和silverfast都要
target calibration |
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f*******d
发帖数: 12693 | 21 请注意语法，或者说做calibration或者说去佳能calibrate。 |
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n**t
发帖数: 2542 | 22 calibrate是只有颜色还是包括对焦？如果calibrate会不会把胶片的色偏弄没了，也就
没有所谓的德味了？ |
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D***3
发帖数: 12712 | 23 从没Calibrate过的飘过~~~
据说广色域显示器和专业修照片，制图的才需要Calibrate |
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P*****u
发帖数: 133 | 24 说起显示器和打印机之间的color management 就更复杂了。第一完全不是一个媒质，
一个是rgb 的 additive color space, 另外一个是cmyk 的 subtractive color space
. 一个是自己发光的屏幕，是soft copy, 另外一个是要反射光的打印纸，是hardcopy
，还要受打印纸和ink 的材质影响，比如说matt 和 gloss 打印color management 就
会不太一样，打印纸的自身reflective property 不一样也会有影响。
当然这都是在你要严格控制你的color management workflow 的前提下啦，真正要好好
控制的连第三方的软件都不用，自己量，自己code做transfer function. 一般人要真
这么干就变态了。
我说这么多的中心思想是：大家实际上都没有错，因为到底有没有用真的是一个很主观
的东西。 做color 的人可以说你不量你的paper 和 ink的 reflective function，不
自己做transfer function 怎么能用，你可以说我做... 阅读全帖 |
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k**L
发帖数: 3630 | 25 确实如此. 现在问题是这种calibrating是否"需要".你当然说,"如果你要印刷出来,就'
需要'".但实际上我很怀疑像我这种业余的到底有几个人会去印刷出来.而且像Prozuzu
说的,其实你对于从荧屏转到平面之间基本上是变数大,控制少的情况.这种情况下,花上
几百块去买个机器去calibrate证明是帮助少而成效很低的事情.当然也许有那么一点点
,但就业余的角度来说,没那个必要. |
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z*i
发帖数: 58873 | 26 Just so you know:
我从多看切回来才发现，原来通过calibre订阅的NewYorker只有online内容，没有全部
magazine内容。如今NewYorker把杂志也放网上了，Calibre的更新基本就是把整个杂志
弄下来了。 可是好像Cartoon还是不行。 |
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b*s
发帖数: 82482 | 27 啥都敌不过paper copy……
Just so you know:
我从多看切回来才发现，原来通过calibre订阅的NewYorker只有online内容，没有全部
magazine内容。如今NewYorker把杂志也放网上了，Calibre的更新基本就是把整个杂志
弄下来了。 可是好像Cartoon还是不行。 |
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r********s
发帖数: 45 | 28 如果只是portfolio choice model，那utility preference选择完全取决于模型本身。
calibrate只是calibrate return dynamics
1。如果fully numerical做DP，那复杂的都能做，比如recursive preference, risk-
sensitive preference等等。
2。如果能解出closed-form analytical solution，utility不能任意复杂，一般CRRA
和部分扩展(比如habit formation, recursive preference)可以做到，而且同时
return dynamics也有限制。
3。如果是那种explicit characterization，但是需要numerical simulation的(比如
continuous-time Malliavin derivative)，相对2来讲对于return dynamics限制较少
，但utility也不能复杂，比如recursive preference就不行，HARA就可以。
具体par |
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a*****r
发帖数: 63 | 29 最近在看LMM, 看了不少资料,反而把自己绕进去了,现在头脑僵硬看不懂Calibration这
块了. 急需牛人指点一二.
我的问题如下:
calibration我的理解就是用市场上的实际数据(比如swaption 价格),来估计
volatility,然后通过这个volatility来算模型推导出来的swaptioin 价格. 其中这个
volatility要能minimize error funciton.
然而: 1.为什么书上同时给出这个公式
sigmamodel_n_{^2}=(1/T_n) *Integral_0_{T_n}{sigma_n_{^2} } (也就是implied
volatility 在给定时间Tn内的平均值)
来计算模型中的sigma? 那这样的话,sigma不就是确定了吗? 怎么来minimize error
function呢?
2. implied volatility 和instantaneous volatility 有什么具体区别?
3. 市场数据是怎么来的? 难道不是根据这个模型算出来的吗?还是完全根据供求关系来
的?
4. smile 怎么 |
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b******w
发帖数: 52 | 30
楚,
The instantaneous volatility can be assumed to take a function form, then
based on your formula to computed the following optimization problem
\min \sum_i (sigma_model_i-implied_vol_i)^2
Notice here \sigma_model is the vol you computed from your model
specification, which implicitly depends on the parameters to be calibrated
in your instantaneous volatility function. The implied_vol can be derived
from market data.
the subscript i denotes the i-th swaption you are using for calibration.
an |
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i****e
发帖数: 78 | 31 I guess that you can try few ways
1) reduce the degree of freedom in your model, i.e., reduce model
parameters, use simpler model.
2) or try to calibrate to more market data. for example, if you want
to calibrate the correlation, find some liquid options, which are
sensitive to correlation.
3) or use historical data to determine the undetermined model parameters.
to
some
.g |
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E***e
发帖数: 3430 | 32 基本就是老套路
用Brigo书上G2++的模型做了个analytical的pricer
然后用SSE往Swaption surface上fit
Pricer和不止一个商业软件都核对过了，没问题完全正确
可是calibration的结果偏偏很奇怪
HW2F的Correlation (注意不是G2++的)基本都是+1或者-1
完全不reasonable
swaption surface倒是吻合的很好
感觉有严重的overfitting，或者干脆在fit to noise了
swaption price都是从彭博USSV*** Curncy上导出来的
Swaption surface是这样取的：
OptionTerm = 1, 5, 10
SwapTenor = 1, 5, 7, 10, 20
不知有没有前辈可以分享点经验
这到底是什么问题？
需要Cap和Swaption联合calibration么？ |
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F****t
发帖数: 4 | 33 Expansion本质上是对terminal density做的。你去做calibration实际上是fit
terminal density。这样对于path dependentoption比如knock out，你如何认为你的
path上的any时刻的distribution是吻合市场的呢？
这个问题heston本身也是有的。local vol会好很多，因为local vol calibration是
fit whole surface not one smile |
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i********c
发帖数: 7033 | 34 yes , I am talking about equity as underlying.
sabr模型有两种方法calibrate，其中一种方法是拟合后的curve过ATM点的，这种方
法需要先求得ATM volatility。我的问题是，如果这时候spot price在两个strike
price之间，atm option 的市场价格是不存在的，那么如何用interpolation求得ATM
volatility的值呢？
因为这里我希望得到atm volatility是为了calibrate sabr的参数，那么我肯定不
用sabr方法去做Interpolate了吧？ 一般业界或者学术界是怎么做的呢？ cubic
spline先得到atm volatility ？
option方面知识比较薄弱，现在是一边读文献，一边试图用实际数据fit一下的学习
过程。问题可能也比较乱。。
since
,
others. |
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t********t
发帖数: 1264 | 35 直接用available的价格点calibrate sabr当然是误差最小的。但你现在不是要拟合ATM
价格吗，既然没有只能用interpolation。其实只用ATM的初衷是ATM的价格容易获得，
而且比OTM的价格更加准确，用它做calibration不会有overfitting的问题。所以我问
你是不是FX market vol surface |
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i********c
发帖数: 7033 | 36 恩，明白了。我看了下hagan的文章,是说alpha, beta, rho,nu四个参数，其中beta
是提前定好的，rho, nu相对稳定，不需要经常update。而alpha needs to be updated
frequently，因此可以每天用atm vol 直接update alpha，再定期(say monthly)
update rho, nu就行了。
那么，像我前面所说，atm价格不直接available的话，calibrate的时候就直接用4
个参数一起update了？ 还是说，先用interpolation得到atm vol，再用atm vol
update其它参数呢？
我会用两种方法都试一下，更想知道业内通常的做法，在ATM价格不一定available
的时候，选择哪种方法update vol surface（直接求4个参数，还是通过interpolation
求得atm vol然后calibrate）? 我现在的underlying是上证ETF。谢谢指教了:)
ATM |
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f*******e
发帖数: 51 | 37 SAS Logistic 里面只有Hosmer-Lemeshow Test没看见有calibration plot.
请问有什么办法画这个calibration curve?
多谢 |
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