x*i
发帖数: 3 | 1 请问哪里能找到Monte Carlo simulation软件下载啊？ 谢 |
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m**i
发帖数: 724 | 2 what kind of Monte Carlo simulation? There seems to be a lot of them. |
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w****a
发帖数: 155 | 3 large scale Monte Carlo simulation都会遇到哪些技术难点？ |
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k*********g
发帖数: 791 | 4 推荐一本好text：
@BOOK{KW86,
AUTHOR="Kalos, M. H. and Whitlock, P. A.",
TITLE="Monte Carlo Methods, Volume I: Basics",
PUBLISHER="Wiley",
YEAR=1986,
Note=""
} |
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p********a
发帖数: 2 | 5 by using exponential tilling you can contracts a
more efficient estimator (the variance is lower, the confidence
interval in more narrow)
请教为什么Monte Carlo Method方法计算expected shortfall改成Exponential
Tilting计算expected shortfall之后,方差更小和置信区间更窄?
谢谢! |
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c*******e
发帖数: 150 | 6 Glasserman's book Chap 4 has elaborate explanation on this issue. If you
are employing Monte Carlo method in your research, Glasserman's book is
an excellent text I would highly recommend. |
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z*b
发帖数: 7 | 7 跑一个运放的input offset volgate，monte carlo跑100次，可是得到的offset仅仅为
几十个uV。
问了一下好像是因为每次跑的时候所有的管子的mismatch都是朝同一方向变化，也就是
说每次所有的
管子都增加或者减小相同的百分比。这样根本跑不出来真正的offset。好像是库里面需
要修改一下参数，
具体不知道怎么修改，望高人指点一下。
以下是库里面的统计模型：
section statistical
//parameters sw_stat_global=0
//parameters sig_limit = 3
parameters mc_vth2=0
parameters mc_tox2=0
parameters mc_xl2=0
parameters mc_xw2=0
parameters mc_xj2=0
parameters mc_vthn=0
parameters mc_vthp=0
parameters mc_vth=mc_vth2
parameters mc_toxn=0
parameters mc_toxp=0
parameters m |
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j***j
发帖数: 324 | 8 if no monte carlo analysis, how can you estimate how many chips can work if
you fab thousands of chips ? testing by hand one by one??
answer
The
I |
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x***d
发帖数: 227 | 9 我有一年的数据，类似于气象数据，每年同一月或者天都有类似，但不一定全部一样，
能不能用一年或者两年的数据，采用 monte carlo方法 来预测下一年的，
不一定要求很准确，有个大体趋势就可以，多谢 |
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f******w
发帖数: 1856 | 10 要预测得有个model, 一般先从已有数据中搞出个model,
具体怎么搞, 你应该问statistics的人,他们是专业搞这个的
我有一年的数据，类似于气象数据，每年同一月或者天都有类似，但不一定全部一样，
能不能用一年或者两年的数据，采用 monte carlo方法 来预测下一年的，
不一定要求很准确，有个大体趋势就可以，多谢 |
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M*****t
发帖数: 120 | 11 Is there any good software package for Monte Carlo Simulation? |
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b**********y
发帖数: 504 | 12 I am talking about analog design. I want to know when should I use monte
carlo simulation, when use corner simulation. There must be some subtlety. |
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s******t
发帖数: 181 | 13 我这么理解的:
1: 假设你画两个一模一样的管子,即使在同一片wafer上,由于朝向,工艺等各方面的mis
match, 这两个器件的性能也有可能不同.这个要用monte-carlo来仿.
2: 一样的管子, 一样的朝向,不同的wafer上可能性能也不一样, 这个原因可以是多方面
的,比如工艺参数的控制问题,生产环境不稳定等等.这个影响就要靠corner来仿.
corners (process(fast fast,slow slow, nominal and possibly skew lots etc), 3
voltage and 3 temperature corners). Did a little more read up and turns out
that I was wrong.
missing MonteCarlo sims from the Analog designer. I'm not an analog guy, but
that's what I remember after sitting on the tester many hours try |
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I***a
发帖数: 704 | 14 我在最坏的那个coner下做monte carlo analysis， 变化选的是mismatch,
10，000点出来的测量结果里有 max, min， average, 还有stddev.
请问pass是指average > threshold, 还是min > threshold， 还是 average-3*stddev
> threshold?
谢谢。 |
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s***e
发帖数: 911 | 16 Monte Carlo有严格的统计物理背景. 算法只要能保证细致平衡,transition满足
Boltzmann 权重, 就能达到热力学平衡. |
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s***e
发帖数: 911 | 17 I c. 我用monte carlo作些DNA链的分析. 300个单元. 我还想着用高速计算机可以作
得很大呢. |
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x***d
发帖数: 227 | 18 我有一年的数据，类似于气象数据，每年同一月或者天都有类似，但不一定全部一样，
能不能用一年或者两年的数据，采用 monte carlo方法 来预测下一年的，
不一定要求很准确，有个大体趋势就可以，多谢 |
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h***s
发帖数: 2499 | 19 谢谢，明天去学校查查，
google发现有个所谓dynamic monte carlo,是不是计算非平衡系统的？ |
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h***s
发帖数: 2499 | 20 再把问题说清楚一点吧，希望大家帮助看看
2d-ising or xy model, 如果我想加上一个external driven source 到系统上，并
且不能写成local的potential，但是dynamic equation已知是 ds/dt = A*(ds/dx) +
... monte carlo能做吗，怎么加上这个项？
部能 |
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m**********e
发帖数: 12525 | 21 你找本simulated annealing,或者化学它们做的分子模拟方面的书,
都有详细解答,一般是先把dynamic equ转为hamilton,然后就可以用
monte carlo了.这方面有大量软件,甚至自己都不用写程序
+ |
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b***k
发帖数: 2673 | 22 ☆─────────────────────────────────────☆
almom (家有顽童) 于 (Sun Jun 22 14:23:28 2008) 提到:
I use monte-carlo method on matlab platform to price derivatives. It happens
need half day to get a result. I wonder if there are ways to accelerate the
matlab execution, for example compile m file to c exe file, are there such
packages?
Thank you for your suggestion
☆─────────────────────────────────────☆
fishdaddy (无) 于 (Sun Jun 22 14:38:34 2008) 提到:
面试里面通常会问你算法加速的几个办法有哪些？嘿嘿
你的算法优化过了么？
happens
the |
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J******d
发帖数: 506 | 23 最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
为了达到这一点，我在程序里面设定了seed. 使得每次random number generator用的
seed是一样的。所以运行的结果也一样。
但是这样一来又出现了个问题，那就是只要运行这个dll, 基本上用的random number都
是一样的，无论price啥。虽然每次都要跑很多MC cycle，但是我觉得从概念上来讲，
还是不太舒服。
想请问一下大家在类似的情况下是怎么做的。当然了，我可以想出一些naive的办法来
解决，比如说通过price的东西的信息声称 |
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m*****a
发帖数: 636 | 24 没太懂意思诶.
1) 只取小数点后三位。
2）seed = function(input) ? 弄个函数，只要input 相同，seed 就相同。
最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
为了达到这一点，我在程序里面设定了seed. 使得每次random number generator用的
seed是一样的。所以运行的结果也一样。
但是这样一来又出现了个问题，那就是只要运行这个dll, 基本上用的random number都
是一样的，无论price啥。虽然每次都要跑很多MC cycle，但是我觉得从概念 |
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q*******3
发帖数: 1 | 25 the book- monte carlo methods in financial engineering- is a good reference.
.. |
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n******0
发帖数: 298 | 26 直接抽样应该是monte carlo integration吧？我想找一个convergence更快的方法。 |
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n******0
发帖数: 298 | 27 The number of points in the space should not increase with the number of
dimensions. This is the exact reason I am considering quasi-monte carlo. The
question is how to generate these points to deal with my specific problem
with mixed binary and normal distributions with normal dist depending on the
value of the binary variable.
spaces.
the |
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J******d
发帖数: 506 | 28 祖冲之的割圆法还不如这个Monte Carlo呢,
也被用来for real calculation了;P. |
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k*******d
发帖数: 1340 | 29 同求！
我本以为比较好的是那本 Monta carlo method in financial engineering
看讲义应该比看书快一些 |
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s*******0
发帖数: 3461 | 30 Monte carlo method in financial engineering
经典教材
还有可以在人大经济论坛上下载 |
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m*******x
发帖数: 10 | 31 Can anyone tell me what is the lastest update on Least Squares Monte Carlo
to price American/Bermudan? How to choose basis function in high dimension?
Is there any recent paper about that? Thank you. |
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s******a
发帖数: 184 | 32 做Markov chain Monte Carlo 是用matlab 还是R 快一点，都各自有现成的函数可以调
用吗？ |
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m*********d
发帖数: 3 | 33 请教高手：montel carlo模拟，有什么办法能减小残差？谢谢！ |
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w****a
发帖数: 155 | 34 large scale Monte Carlo simulation都会遇到哪些技术难点？ |
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i**M
发帖数: 108 | 35 Suppose I have 500 curves coming from monte carlo simulation of stock price.
How to analyze these curves? Please give me some general idea. Thanks a lot
!!!! |
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s********r
发帖数: 529 | 36 Glasserman的那本Monte Carlo的书上面有多项式拟合正态分布的，那个速度还可以 |
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s*******0
发帖数: 3461 | 37 除了那个经典的 monte carlo in financial engineering
还有啥 |
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l******i
发帖数: 1404 | 39 为啥要看？面试对于Monte Carlo不都是一带而过吗？ |
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w*******1
发帖数: 112 | 40 random number generator generates standard normal variable x. how to use
monte carlo simulation and importance sampling to find the prob(x>10)? thank
you very much |
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j*****e
发帖数: 182 | 41 SAMPLE SIZE ESTIMATION AND POWER ANALYSIS. WHEN EVER YOU DO BOOTSTRAPPING,
YOU NEED MONTE CARLO SIMULATION. |
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a********6
发帖数: 14468 | 42 误打误撞进入此版,碰到我仰慕N久的统计大牛们.
我要解决的问题,主要是要求灵活,编程少不了,太standard的不好.
对于Resampling and monte carlo 而言, 我先说几个候选, SAS, SPSS, S-plus (R),
crystal ball.可以补充,如果你认为另外的更好,比如stata,matlab, minitab, 这些都是我不熟的. 我过去经常用统计软件,但从不涉及需要编程解决灵活问题,将来不一样
了.
谢谢! |
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p********r
发帖数: 1465 | 43 举个例子好了，prior follow gamma dist
likelihood - Poisson
L, b bar 值给定的
请问如何用sas以Monte Carlo integration approximate出最后的积分？
谢谢大家喽 |
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a***g
发帖数: 2761 | 44 有本书叫 SAS 4 Monte Carlo Studies |
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f***a
发帖数: 329 | 45 monte carlo simulation里的probability 数据
你到底指啥？ |
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a****3
发帖数: 11741 | 46 我想问问Monte Carlo Simulation和probability有什么关系？ |
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f***a
发帖数: 329 | 47 monte carlo是一种解决问题的方法
probability是一个概念
你可以把你的问题说具体点 |
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s******a
发帖数: 184 | 48 做Markov chain Monte Carlo 是用matlab 还是R 快一点，都各自有现成的函数可以调
用吗？ |
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w****a
发帖数: 155 | 49 large scale Monte Carlo simulation都会遇到哪些技术难点？ |
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g******e
发帖数: 140 | 50 Hello,
I have one series of observations on a ratio variable. after I plot the
histogram, it does not look like those common PDFs. Is there a way that I
can run monte carlo simulation just based on these observations. I was
thinking to run proc kde to a get density estimation, but don't know how to
generate the RV based on the output of proc kde.
Thanks, |
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