N******n
发帖数: 3003 | 1 有一个symmetric matrix, 我是平方得来的，应当是positive definite: 看了
eigvalue 都是正的，但是在matlab上用cholcov: Cholesky-like covariance
decomposition
出不来：
[T,err] = cholcov(sigma)
T是空的。不知道为什么，谢谢
A=
sigma =
0.4382 -0.3990 -1.2396 -1.0880 0.9084 1.5463 -0.6721 0.
4587
-0.3990 0.5448 1.3429 1.1029 -1.0068 -1.7077 0.6971 -0.
4047
-1.2396 1.3429 15.4717 10.6047 -10.6348 -18.3169 6.8657 -6.
0160
-1.0880 1.1029 10.6047 7.5741 -7.2716 -12.7805 4.8757 ... 阅读全帖 |
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N******n
发帖数: 3003 | 2 顺便帮我看看这个问题：
标 题: 问个简单的matrix变换的问题，包子答谢
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 10 15:27:16 2014, 美东)
有一个symmetric matrix, 我是平方得来的，应当是positive definite: 看了
eigvalue 都是正的，但是在matlab上用cholcov: Cholesky-like covariance
decomposition
出不来：
[T,err] = cholcov(sigma)
T是空的。不知道为什么，谢谢
A=
sigma =
0.4382 -0.3990 -1.2396 -1.0880 0.9084 1.5463 -0.6721 0.
4587
-0.3990 0.5448 1.3429 1.1029 -1.0068 -1.7077 0.6971 -0.
4047
-1.2396 1.3429 15.4717 10.6047 -10.6348 -18.3169 6.8... 阅读全帖 |
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r*g
发帖数: 3159 | 3 可能是sigma格式有问题。试一下简单命令isnumeric(sigma),size(sigma)看对不对。
[T,err] = cholcov(sigma)
T =
0.6620 -0.6027 -1.8726 -1.6436 1.3723 2.3359 -1.0153 0.
6929
0 0.4260 0.5028 0.2634 -0.4217 -0.7036 0.1998 0.
0304
0 0 3.4223 2.1607 -2.2947 -3.9707 1.4212 -1.
3832
0 0 0 0.3673 0.1441 -0.4809 0.2273 0.
0819
0 0 0 0 0.3574 -0.2842 0.2073 -0.
1066
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