o********n
发帖数: 100 | 1 Hi 大家好。
请教一下各位做高频交易研究的同好， 小弟所在部门现在购入了TAQ tick data, 包括
quote
data和trade data两部分。 但是由于现在大多数trade都是在darkpool中成交的，因此
小弟想请
教一下， darkpool的成交记录是否会上报纸NYSE? 是以何种方式（延迟或未延迟）递
交的？
谢谢 |
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n****i
发帖数: 1772 | 2 我天天做TSLA, 有什么好搞错的。我替你想个圆谎的办法吧，你去google 一下
darkpool, 然后编个和某大机构直接交易小散户看不到的故事。 |
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a********c
发帖数: 3657 | 3 他们想考darkpool rebate撑着，不过梅西。。。现在主要靠overnight margin/
interest 补clearing fee，估计撑不了多久了，这个model不赚钱，只有被买套现了。
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t*******n
发帖数: 356 | 4 就是个量的问题。ATS/DARKPOOL交易量大，价钱好才能吸引大broker把单子送过来。现
在监管很严，你得证明给客户的价钱是市场最好的价钱，基本大家都靠附加业务吸引大
客户 （pension fund)，赚点手续费，trader的日子也不好过。 |
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s*****v
发帖数: 360 | 7 dark pool trades are reported in realtime, and shown in TAQ. |
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A**A
发帖数: 56 | 8 TAQ from NYXData categorizes these trades under exchange code "D". |
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f*p
发帖数: 52 | 9 不至于大多数吧，30%左右
应该在taq里面。
此外TAQ数据质量不是特别好 |
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o********n
发帖数: 100 | 10 谢谢各位的回答。
再问一下， 那么大家知道有什么信号会延迟report吗？ 发现TAQ里面总有固定周期交
易量上升的情况。不知到是否是因为algorithm trading的time frame原因还是因为某
种延迟报告机制在起作用？ |
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