y***z
发帖数: 4 | 1 比如说我要做，y=a+b*x+c*x^2,
x,y are trend stationary =〉detrending by fit x=e+f*time+r_x and get
residuals r_x and r_y
And then run r_y=A+B*r_x+C*r_x^2
questions,
1)How should I work out dy/dx then?
2) Can I detrend by adding time to original regression?
3)If x&y are random walk with drift, then I have do I(1) right?
Thank you very much. |
|
g****t
发帖数: 31659 | 2 公司没办法连A股数据，闲来看看SP。
说一下我的方法。
1.
数据用的Yahoo ^GSPC的Adj Close和Volumn。
2. Soundness
我认为SP detrend之后，就是投票机。
detrend简单的用200天移动平均。
得到两列数，X=第1列 price-MovAvg(200) of price
Y=第2列，量。
这样你可以画出一个图(X,Y)。
既然是投票机，那么SP的内在价值就是Y趋向于无穷大的时候的值。
但是我不求极限，简单的算最大量的那个点，detrend_SP该是多少。
简单的linear regression (X,Y),计算得出，这个值在100左右。
3.
结论:
今天200点移动平均是2024.38。那么稳定点我认为是1920。
4.
结论导致的操作：
一切没有误差分析和鲁棒性分析的数学模型，都是耍流氓。
通常一个数学方法，原理部分只花1%的时间。各种corner cases的修补
会花99%的时间。回头再说吧。
如果说上面的结论只有1%的置信度的话。那反过来，你愿意冒这个险吗?
这就看个人了。
我现在只有一个个人看法：1920以前我不会考虑买S... 阅读全帖 |
|
l***7
发帖数: 50 | 3 我有一组数据e1x1要生成ARIMA model.
44.7669 41.10659 43.70411 57.4064 47.21011
42.29574 44.65526 58.10271 50.38049 45.50983
47.45789 58.99774 53.02062 48.50563 52.39574
61.41254 56.42799 50.43014 57.19581 63.28712
59.45977 52.45281 59.88543 64.37775 60.75301
52.53201 61.68126 66.98495 63.95032 54.09921
64.57885 69.79277 67.75543 55.75373 65.93788
72.11951 70.56782 57.83367 67.67668 75.37291
72.30631 60.17343 69.73671 77.50877 74.87953
60.94993 72.871 79.53782 75.46017 62.1249
74.34622 81.8886 76.78092 63.... 阅读全帖 |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 4 去年12月到今日，A股美股H股，
我就这个帖子看错。
把反思结果分享给大家：
当时认为195不该追涨。
事后反思推敲。加了两个统计。
一个是detrend之后，看200天均线以上多少有量的爆点。
一个是0.5 TLT+0.5SPY的比较。
这两者的效果，正在观察。 |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 5 很多预测对应的操作可能是非常复杂的。
第一种相对简单：
例如歪脖预测aapl比Qqq今年长的好。
大水枪还是谁long SPY, short aSHR，这是预测
美股强于A股。
这两位水平都很高，应该已经盈利了。
而且躲过了市场巨震。属于平稳盈利。
这都不是靠预测点位盈利的。
第二种可能超级复杂。
例如我预测A股比美股振荡幅度大。
那你要先detrend,取振荡，然后long一个振荡，
Short 另一个振荡。然后你要分析每一步的
误差扩散，定corner case发生时候的止损点
等等。这个过程和我们硅工生产一个专用的
滤波器其实是一样的。 |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 6 我现在的办法是把价格减去200天均价，
把这个差画出来，用传统TA也好，统计也好，来分析这个差。
减去200天均价，算是detrend了，FA信息算是去掉了。
你有什么建议，可以把TLT的其他信息更好的分割出去吗？ |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 7 我现在的办法是把价格减去200天均价，
把这个差画出来，用传统TA也好，统计也好，来分析这个差。
减去200天均价，算是detrend了，FA信息算是去掉了。
你有什么建议，可以把TLT的其他信息更好的分割出去吗？ |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 8 别人有说过A股统计很偏吗？有人贴过一个月back window油和大盘的
coorelation吗？有人detrend SP然后看波动的统计吗。
我看的最多的还是数据。信息我也看，但最终还是要落实到数据上来。 |
|
c*******v
发帖数: 2599 | 9 好像恢复正常了。这几天可能真的有什么基本面的消息我们不知道。
我的方法是两个:
1.看几大板块，TLT和SPY的最佳配比的变化。
最佳配比的意思是按某个比例获得最好的sharpe ratio。
例如TLT/SPY 的最佳配比多年来一直在40,50之间来回走。
2.我以前有个帖子写detrend SPY之后，看量和SPY-MOV(SPY,200)的关系。 |
|
g****t
发帖数: 31659 | 10 美元尽管加息看好
连涨x月
然而美元的波动
对美元的投资和储备价值是有损的
这可能构成推高大盘同时推高
国债的动力
具体美元的十几个月detrend波动和SP
的波动谁更傻x
只能计算之后才知道 |
|
b********a
发帖数: 5418 | 11 hang out with me ba, I'll saving you from further detrend. |
|
b*******d
发帖数: 190 | 12 谢谢
我现在的问题是我的data肯定是有trend的，我要编一个程序来detrend它直到
stationary，所以需要一些objective的test而不是肉眼看
我看了一下，R的car里面没有box.cox.powers这个命令啊，有一个bcpower，不知道你
说的是不是这个 |
|
