l******n
发帖数: 1204 | 1 请推荐有关bayesian estimation of DSGE models的讲义，教材。
希望有具体的讲解,详细的算法。
看了Fabio Canova的讲义还是不清楚。谢谢。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 2 赞
几个星期前看了blanchard的文章，the state of macro，有些地方记得不是很清楚了
，凭印象说一下，说错的地方请大家纠正。blanchard说现在主流宏观的方法太接近，
都是先在经典的RBC或者sticky price的DSGE模型里面引进一个变型，simulate后说解
释了某现象（我觉得估计DSGE也是差不多的，因为通常用需要用bayesian方法和采取非
常tight的prior，和simulation的差别应该不会太大）。blanchard说很多时候DSGE里
面很难获得intuition（有的教授觉得有点DSGE像blackbox），他主张适当应用partial
equilibrium的模型，抽象掉一些不重要的方面，提炼出更加敏锐的intuition和
prediction。
新古典宏观引进了微观的基础和incentive，当然是正确的，不过新古典太不愿意偏离
有效市场太远，他们的问题也许在于引入的微观结构还不够。同时，更丰富的微观结构
放在DSGE里面肯定不容易求解，这种情况下放弃GE也许是一个选择，或者期待新的技术
手段。比如LZ说的金融机构、政府 |
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g****t
发帖数: 31659 | 3 结论：Julia值得试一个月。
0。
最大的信心在于，emacs julia看着还行。
org mode 里julia也还行。
如果有什么坑，我相信在org－mode环境下，
可以用python方便的补一下。
1。
我只打算用最少的，今后不会改变的语法特点。
Julia语法我很满意，熟悉python，matlab的看一下cheat sheet
直接写就可以了。
2。
Python+numpy+numba+cpython等方式
我不会去尝试，因为今后可能会不稳定，并且有不少的ad hoc
trick。
3。
不求Julia性能和C一样。
希望Julia能够让快速开发阶段晚一点结束。
量化来讲。下面有两个情况
情况一：
在某个步骤，例如算梯度，开发10个算法变种，带数据测试比较。
这种情况可以用python。因为就是10个算法跑一下。
慢一点没关系。
情况二：
在某个步骤，例如算梯度，开发10个算法变种，步长10个变种，
带数据测试比较。
这种情况没办法用python。因为是10×10个算法跑。太慢了。
3。
那么快速开发后进行算法变种的较大规模测试的情况，
最后实际上还是只能重写成C++... 阅读全帖 |
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r*********l
发帖数: 130 | 5 虽然在黄安出爱国名的第一时间，我就知道这个家伙人品不好，投机，并且断言嘴这么
欠个人，连好朋友的隐私都能随便说的，不可能抓不到他小辫子，也断言过他最终的下
场就是里外不是人。
但还是去看了他讲大陆人的那期节目。可以说，比那个国籍写着台湾的小女孩恶劣
多了，截图者并没有断章取义，甚至如果是我，还能挑出除了侮辱女性之外的其他问题
。不是上纲上线的搞文字狱嘛，那咱也来扒扒你，鉴定一下你什么成分。
1.关于母语。黄安原话：“首先你到那边你就要被普通话包围了，每个人都说的比
你好，那是他们的母语”。说普通话是大陆人的母语。难道你不知道普通话是民国时期
，民国政府以北方话为基础创立的吗？严格说来你台湾人的官方语言也应该是普通话，
甚至普通话应该更标准。
话又说回来，两岸都说中文，整的什么母语？要么是文盲，要么居心叵测去中国化
哦。
2.关于二奶。黄安原话：“我家有可以摆上两张桌子的齐白石，因为在北京如果没
有这些消遣很容易养二奶。”哟，敢情您买画是为了防止自己保养二奶啊？老子以前也
做过艺术品投资，俗人一个，就知道一幅画我再喜欢，如果它能让我获得100%的利润，
我也是不顾一切会把它卖掉的。头一回... 阅读全帖 |
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s*x
发帖数: 8041 | 6 刚从社科院回来，听到一些内部的技术性的消息，不涉密，但一般人可能不知道，这件
事对上面的冲击可能不亚于中兴事件。
这次贸易战，美国想打压我们的决心大家都知道了，但是为什么动作这么猛烈呢，这背
后涉及到一系列经济学的创新，特别是基于AI的新型经济学研究范式。传统的经济学理
论是建立模型，调整参数，看输入输出。而现在美帝的经济学出现了一种新的趋势，就
是利用AI和深度学习技术，来模拟经济中的每一个重要节点（例如中国商务部），称作
“agent”。这种方法利用过去的大数据和深度学习，模仿每一个agent的行为模式，进
行海量计算。每一个agent的行为都有一定概率性，将所有的概率进行叠加就是贸易战
中可能出现的每一种后果，就能判断出现各种情况的概率，以及如何应对能够取得最优
效果。根据这项技术，可以像做兵棋推演一样对贸易战进行推演。
我也咨询了，目前我们国家政府机关甚至高校，都缺乏这一类的成体系的研究，大多经
济模拟还基于传统的大型经济联立方程、DSGE等，决策更是主要依靠人的经验。当然了
现阶段人的经验也不一定就不如AI，但是既然阿尔法狗能够赢柯洁，那么总有一天，基
于AI的政治经济决策系... 阅读全帖 |
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b*********1
发帖数: 205 | 7 4月的第二个周末，一群非常杰出的经济学家汇聚一堂，参加了由乔治•索罗斯(George Soros)倡
议的新经济思维研究所(Institute for New Economic Thinking)创立大会。面对最近这场
危机中经济学的失败之处，他们扪心自问。失败在两个领域最为明显：现代金融经济学的基石——有效
市场假说的失效，以及近代宏观经济学理论的无用。
有效市场假说的核心思想是，价格是估算资产潜在价值的最佳表现形式。这个论点最近遭遇重创。美
国房地产泡沫促成了货币市场的繁荣与萧条。在泡沫之前，“新经济”一败涂地，而长期资本管理公司
(Long-Term Capital Management)也几近崩溃，这家对冲基金从一开始就是金融经济学复杂性
的最佳例证。而当前高等经济学中教授的宏观经济学大体上是基于一种名为动态随机一般均衡
(DSGE)的分析模式。这个乏味的名字本身就泄漏了天机：理论家们大多是在自说自话。在预测危
机、分析危机进展和提供应对措施建议方面，他们的理论几乎一无是处。
近期的经济政策激辩不仅在很大程度上忽视了动态随机一般均衡模型，而且与上世纪30年代的经济政 |
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L****a
发帖数: 572 | 8 The efficient market hypothesis (as well as DSGE) should be the fruit of the
new classical economics, which cannot be used to prove the failure of
Keynesian economics. In fact, Keynesian economics is about
non-efficient market.
Rational expectation looks really like a non-sense, but has the theory
of Rational Expectation already been fixed by Joseph Stiglitz's information
asymmetry ?
(George Soros)倡
近这场
学的基石——有效
近遭遇重创。美
长期资本管理公司
学复杂性
一般均衡
。在预测危 |
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w*******e
发帖数: 1051 | 9 地球只能有一个CHINA，而CHINA 畸形的青春期已过。之前由于CHINA的需求形成一个对
能源大宗需求的shock。现在这个shock已经过了将近10年，从宏观DSGE模型来说，10年
就是shock过后形成另一个均衡的最长时间了。现在就是一个新的均衡状态了。
能源大宗商品，基本就这样了，微观的小范围变动还可以获利。但幻想石油又回到100
元一桶，有点不可能了。需求方面，这个地球上没有下一个CHINA，而且科技越发达，
能源越不会成为短缺品。供给方面，还有有很多不可预测的事情，比如哪天中东又开打
了，沙特也卷进去了。。。。别的我还真想不出什么能让石油产量突然暴减。 |
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e********I
发帖数: 693 | 10 ☆─────────────────────────────────────☆
trying (努力中) 于 (Thu May 1 21:36:55 2008) 提到:
Could someone suggest some papers for me to read? I try to do optimal estima
tion in big macro models (like DSGE) for my dissertation, but do not know ho
w to start this. Thanks.
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hayou (economics) 于 (Thu May 1 21:38:27 2008) 提到:
找文献是搞研究的最基本要求，起步点。这个都需要别人来找？
estima
ho
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trying (努力中) 于 (Thu May 1 21:47:57 2008) 提到:
I h |
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c**********t
发帖数: 98 | 11 就要开始dissertation了，关于topic，希望各位师兄师姐给点意见
根据我们系的情况，现在基本上有两个方向可以选择
一个是macro,基本都是做些DSGE model，现在这个领域比较热的可能是New Keynesian
model。我个人对macro比较感兴趣，比较喜欢跟GDP， inflation， unemployment...
这些大的概念打交道。而且比较喜欢解model，不喜欢像micro那种data方面的琐碎事情。
但是做这个方向的教授我不是很喜欢，她对中国有点意见，有时候会让人心理不舒服，
系里只有她一个人做这个方向。而且这个方向难度还是很大的，以后估计会很难熬。还
有，一次另外一个教授说了一句，现在macro有点out of date，我不是很了解，现在
macro真的过时了吗？
另外一个可能是做regional economic analysis,有点偏applied econometrics。个人
觉得会有点枯燥，不像macro那样很多story telling，纯计量的东西比较多。而且
regional的话，我担心以后找工作会有限制。系里现在有几个教授都 |
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i*******e
发帖数: 349 | 12
宏观里面也有，比如calibrate或者估计复杂的DSGE模型来比较不同的货币政策、汇率
政策的效果，可以去找FED等央行研究部门的工作论文看看自己是不是有兴趣。当然，
你也得看看系里有没有老师愿意指导这种方向。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 13 RBC很多大牛批过，比如output dynamics的propogation非常弱等等，其对真实世界的
近似程度，似乎和开普勒的三大定律相去甚远。
央行搞的那套用Bayesian方法估计新凯恩斯主义DSGE模型，表面上“有坚实的统计理论
所支持”，实际操作的时候非常ad hoc，比如我见过一个prior mean为0.95的变量的
prior standard error只有0.001还是0.0001，这和simultion已经没有什么差别。问题
的根源很简单，五六个highly persistent的、200个季度的宏观变量时间序列所包含的
信息实在是不够用来估计几十个参数用的，不大力使用prior得出的参数估计和标准差完全拿不出手。我非常怀疑这样的
方法可以算作solid statistical practice。
货币和汇率政策方面的CGE模型，大家simulate不同的政策的福利影响，不知道有几个
人发现不同政策对应的consumption equivalence变化超过0.1％的？有谁能够真正反驳
卢卡斯前几年在AER上说经济周期对福利影响太小的文章？虽然卢卡斯这个观点不一 |
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t******s
发帖数: 39 | 14 To idioteque:
握手。同是宏观经济学生。
用Bayesian方法估计新凯恩斯主义DSGE模型时，对于prior distribution的设定和weak
identiciation的问题的确有争论，但这不能否定Bayesian估计方法，它在理论上是站
得住脚的。在我们所关心的dimension上，prior standard error自然设定大些。如果
tight prior对于posterior估计结果和marginal data density影响很大，那这样得到
的结果自然不robust,负责任的研究不会这样做，但tight priors在有些时候是可以接
受的。0.0001的prior standard error不常见。
“我的观点是，宏观经济学研究者（包括我自己）所了解和掌握的宏观经济规律不多，
现在的方法存在很多问题，还是承认我们的无知更好。” |
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kx
发帖数: 16384 | 15 转自匿名区，未获证实，若有人联系过，可将联系结果回帖
FEDERAL RESERVE BANK OF DALLAS
Research Department
Macroeconomist, Monetary Economist
The Federal Reserve Bank of Dallas may have an opening for
a macroeconomist with research and policy interests in
money, credit, financial stability, and/or DSGE modeling.
APPLICATION PROCEDURE:
New or experienced economists are welcome to apply by
sending a curriculum vitae, recen |
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w*******i
发帖数: 987 | 16 说了这么多，总结来讲大体这么回事，一些对经济学研究了解还有限的人，乐于批评
经济学家只懂模型不懂世界，这类也不建议多读经济学再来评价，就读读Thomas Kuhn
的书就够了。二是一些对经济学金融系了解足够多的人来讲，虽然学术研究里面有
许多金子，但还是看到太多无聊的研究了，也自然失望。
说穿了，从事经济学金融研究的人太多了，可作的题目看着很多，真正有意义的并不那
么多。好多文章的结论花了很多纳税人的钱做出来，就是浪费。但是辩护者也可以讲那
么一点点金子也得靠大量的废品来产生。
有些领域是进入门槛低，大家知道怎么回事以后有点鄙视，可是那些进入门槛高的领域，
比如DSGE，金融危机一来有什么用都没有，大家又加以鞭笞。
学术界的人表面看不起投行的，骨子里又佩服，因为优胜劣汰啊，不像学术界很多无用的
文章也大行其道。 |
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w*******i
发帖数: 987 | 22 去年在jobrumors上面看到这篇文章，虽然危机后大家都不满DSGE，但这篇文章的作者
还是被骂得要死，因为作者对macro的理解还停留在80年代初，不知道后来的发展。今年
Kocherlakota有个文章也是讲近期对宏观的批评的人，至少对近十年的宏观前沿不了解。
当然Kocherlakota也承认宏观有很多不足，但目前还没有更好的替代。
兄弟，你别太cynical了，我刚巧在今天的jobrumors上看到一个帖子，其中一段话和你
分享一下：I met a guy who was kicked out of grad school. He has issues with
almost all mainstream economic theories and he is determined to prove them
wrong.
's |
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