l*********g
发帖数: 177 | 1 向各位请教一下：
本人在sas中进行gmm estimation，用的是proc model的功能。但是现在有个麻烦的问
题就是， 根据我需要estimate的model，在我写gmm 的每个moment condition
equations 的时候会需要用到matrix的计算（比如inverse， multiplication等）。然
而似乎在proc model中写那些moment condition equations 只能写成用1维的量表达的
式子，这就造成我的问题：如果把比如matrix inverse之类的计算用1维的式子表示会
变得极为繁琐和庞大。
我知道sas中有个iml进行矩阵运算的，但是那个iml并没有和proc model联系在一起。
请问有没有人知道根据我的情况，能怎样在proc model中实现gmm还能用矩阵来方便描
述我的moment condition equations 啊？
谢谢帮助！ |
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s*****s
发帖数: 1509 | 2 我是指红会这么高调申明不查，那不是直接坐实自己的确有把柄在gmm手里么
丫应该私下和gmm沟通，表面上把文章做足，说不定还能忽悠几个。 |
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s******s
发帖数: 11114 | 3 被gmm的17.2G视频吓到了，哈哈
@头条新闻: 【红会无人说要重查郭美美事件】红会秘书长王汝鹏今日表示，红会没有
任何人说要重查郭美美事件，社会监督委目前也没有开会作出决定要重查，目前仅是监
督委两委员的个人提议。称一些媒体记者见风就是雨，报道成“红会决定要重查郭美美
事件”，系乌龙新闻。详细：http://t.cn/zTocedb |
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s*********e
发帖数: 5245 | 4 这比不简单啊。
她只是说手里有17G的录像。党鳖们全部虾米了。主要问题是这么年，权鳖们，操过这
么多小嫩比，很多都是下面送的，很多是夜晚，有时是酒后，有时是多P，谁敢保证里
面咩有GMM？花了装，都差不多。 |
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s*********d
发帖数: 19 | 6 假设想对D>200的高维数据训练GMM，用传统的方法操作总是会产生上限或者下显的溢出
ps：程序已经由语音产生的低维数据（D=20～40）检测，应该没有问题。
检查程序发现原因是出在进行计算EM迭代时候，要计算指数级的D次连乘，很容易造成
溢出
不知有什么好的办法解决此类问题？ |
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b*****e
发帖数: 499 | 7 1. Matlab provides a class 'gmdistribution' for GMM高斯混合模型.
2. If you want to implement by yourself.There some tricks for implementing
this kind of algorithms numerically stable. For example:try to maximize log-
likelihood rather than the likelihood so that 连乘 becomes summation. When
computing the log-likelihood, you may need to subtract the maximal values
and put it back to prevent underflow. |
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t*****e
发帖数: 224 | 8 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Tue Feb 20 03:01:42 2007) 提到:
哪里有比较好的notes介绍总结比较GMM，ML, QML的有效性的？
现在学了一堆公式，但是对它们的各自的特性，何时最优，何时无偏，何时等价等等却
是很糊涂。
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tuc (中年无肥) 于 (Tue Feb 20 06:25:50 2007) 提到:
They are not comparable. They are for different purposes.
ML makes assumptions about the underlying data generating processes, so it
runs a much higher risk of specification errors. However once you estimate
with ML, you will get an est |
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E**A
发帖数: 85 | 11 ls回复太经典了，差点想转joke版，一想他们看不懂^-^
GMM=郭美美 |
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s*********d
发帖数: 19 | 13 假设想对D>200的高维数据训练GMM，用传统的方法操作总是会产生上限或者下显的溢出
ps：程序已经由语音产生的低维数据（D=20～40）检测，应该没有问题。
检查程序发现原因是出在进行计算EM迭代时候，要计算指数级的D次连乘，很容易造成
溢出
不知有什么好的办法解决此类问题？ |
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r*******3
发帖数: 10886 | 14 这个有点意思，大家看看造谣辟谣该怎么弄，哈哈
20岁左右的漂亮女孩，如果是大学生，睡一觉的价格几千块，至于是1千块还是九千块
，全靠双方环境而定。而演过一些小角色的小演员，睡一觉的价格是几万块，至于是1
万还是9万，看情况。而如果包养一年的费用，基本上10万到50万。所以GMM应该是到北
京以后，第一年挣了一部MINI，第二年挣了一个真的Hermes birkin。收入和消费基本
持平。郭妈妈自己的包其实已经声明了，罗湖买的。接下来分析玛莎拉蒂，我再撒泡尿
。。。
玛莎拉蒂的价格咱就不说了，还有在北京上牌的事情，基本上就可以判定，这部车子是
送给部级干部的，由于车子过于扎眼，GMM成为车主，但她绝对就是代持而已。不管是
干爹，还是包养，还是泡妞，如果送到玛莎拉蒂这个级别，绝对就是一线女星了。大款
们哪个也不傻，都玩过女明星，什么行情还是心理有底的。你说小白领花2000快去养生
会所打飞机我信，你说身价上亿的老板花300万泡个小明星就离谱了。于是整个事情就
非常清楚了，我还有尿，，，，，
真相就是：王军几个商人，策划了一个用黑十字会平台，把3000万做成30个亿的项目，
这其中需要部级官... 阅读全帖 |
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x********v
发帖数: 2535 | 15 也就是说，GMM跟赵姨娘的儿子是类似的身份？那可是金枝玉叶了。像吗？
GMM的妈妈跟赵姨娘倒是真有一拼。 这也可以解释为啥GMM的妈妈在90年就那么有钱有
房。
但是解释不了为啥GMM被教育成这种脑惨。 |
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b*********i
发帖数: 85 | 16 洗地的不要太多。
没看出来人家gmm说的“看似官人的大叔，不好意思让你入镜了”，不就是个打情骂俏
么？情况很简单，当大官的带着这么个小三／或者下面的人进贡的鸡，肯定一路上不敢
显示出是熟人身份，怕被什么人认出。而gmm呢，傍上个大官忍不住显摆一下，于是就
有了这个照片，还有了下面的博客："明明不是陌生人，却装得比陌生人还陌生……",
官媒原图在这里，自己看去 http://www.anhui.cc/news/20110703/52033.shtml
其实，从这里可以看出，gmm的智商是很够用的，这个照片也有她自己留作和官人在一
起的证据的意思（警方让航空公司调出乘客名单一看便知）。据此，我相信她说的17G
的视频应该存在，否则，当年，红会大张旗鼓准备调查的时候，gmm一句：有种就放马
过来，别忘记我有17G视频哦！然后，红会的所谓自我调查就不了了之。 |
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e********I
发帖数: 693 | 17 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Thu Feb 22 21:25:02 2007) 提到:
想要了解最优GMM和ML和QML在何种情况下是一样有效的。或者在何种情况下哪个更有效
一点。
还请大家指点基本比较好的参考书，非常感谢。
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alderson (朋友你好!) 于 (Thu Feb 22 22:17:52 2007) 提到:
学gmm,念hayashi的econometrics好了。
去人大经院bbs,那里有全本pdf下载。
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Fri Feb 23 22:00:00 2007) 提到:
Hayashi没有讲最佳GMM的，就是那种非weighting matrix, 而是选择最佳的
instruments的最优GMM,Hayashi不讲这个的。。。
请问还有哪些书比较好？
非常感 |
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x********v
发帖数: 2535 | 19 这个不算很通。如果GMM生父是从底层爬上去的，应该是很有手腕的人物，遗传到GMM也
不会这么脑残啊。 更何况，也不用给她特别的待遇和教育，教育稍微好一点，GMM都不
会脑残成这样。
而她这种身份，生父肯定会时刻教育她低调。更应该的做法，是送国外去。那么多裸官
被人诟病，她这种情况，都不用担心被人说裸官的，更是肯定送国外了啊。 |
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n********e
发帖数: 57 | 20 看看是否没收gmm卖淫所得。
这新闻数字根本都对不上， gmm干爸公司投资500万， 给mm车就240万， 保养费才几万
, 一晚40万，gmm盈利能力太强 |
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e*******a
发帖数: 514 | 21 Providing large sample, you might want to try GMM, which is robust to any
form of serial autocorrelation and heteroskedacity. If your model is over-
identified, GMM will be more natural a choice.
If you have balanced panel, learning GMM won't take you long.
sigh |
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o******e
发帖数: 3522 | 22 还有Robert shiller, 跟那个搞GMM的人。不是说他们gmm的开山之作数据就有问题吗？
用他们当年的数据，gmm直接就没用。后来虽然澄清，但大家还是接着用了。这样也能
得奖？
我听朋友讲得，高手来说说。 |
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w****r
发帖数: 748 | 23 他们三人获奖的理由是"for their empirical analysis of asset prices".楼上的说
法有意思，不过编的成分太重了，有些偏离，要是能更贴一点就好了。
Hansen对于GMM的贡献可不是把它拿到经济学里面推广。可以说，他是最早做出来GMM这
个想法的（即便可能有其它人曾经提出来类似的idea）。 他证明了GMM Estimator的
consistency,asymptotic normality,并讨论相关检验问题。
Fama大家熟悉的是有效市场假说，不过其实他还有因子模型。这是一篇被引用了过万次
的文章。 |
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o******e
发帖数: 3522 | 24 还有Robert shiller, 跟那个搞GMM的人。不是说他们gmm的开山之作数据就有问题吗？
用他们当年的数据，gmm直接就没用。后来虽然澄清，但大家还是接着用了。这样也能
得奖？
我听朋友讲得，高手来说说。 |
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w****r
发帖数: 748 | 25 他们三人获奖的理由是"for their empirical analysis of asset prices".楼上的说
法有意思，不过编的成分太重了，有些偏离，要是能更贴一点就好了。
Hansen对于GMM的贡献可不是把它拿到经济学里面推广。可以说，他是最早做出来GMM这
个想法的（即便可能有其它人曾经提出来类似的idea）。 他证明了GMM Estimator的
consistency,asymptotic normality,并讨论相关检验问题。
Fama大家熟悉的是有效市场假说，不过其实他还有因子模型。这是一篇被引用了过万次
的文章。 |
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a**********0
发帖数: 422 | 26 GMM is usually used by econometricans the stat people call it Minimum
distance. Actually Gmm could be used to estimate ARCH/GARCH, for this part,
yes I agree with you but GMM is not particularly designed for modeling
heteroskedastisic. Heteroskedasticity is captured by ARCH/GARCH
In coutinuous time case, the black-sholes model captures the
heteroskedastisity and it implies time varing volatility and can be used as
a bench mark to justify the ARCH or GARCH. |
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z****e
发帖数: 2361 | 27 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=493607&extra=page%3D1
姜育恒（1958年11月15日－），韩国华侨，中国台湾著名男歌手。
主要代表作有：《再回首》、《跟往事干杯》、《驿动的心》、《爱我你怕了吗》等。
1984年开始发行唱片，以一首《再回首》而闻名，此曲曾被王杰，苏芮和李翊君等明星
翻唱。至今姜育恒在两岸三地的人气依然不减，是乐坛上的一颗永恒之星。
音乐专辑作品
____________________________________________________________________________
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1980年代
1984 爱我.孤独之旅
1984 什么时候
1985 但愿长醉
1985 单色梦
1986 昨日梦已远
1987 驿动的心
1988 一世情缘
1988 跟往事干杯
1989 多年以后.再回首
1989 想哭就哭.我还有梦
1989 心歌 I
1990年代
1990 心歌 II
1991 一个人
1991 旅
1992 有空来坐坐
1993 别让我一个人醉
1993 朽... 阅读全帖 |
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c*l
发帖数: 1433 | 28 同意商业贿赂，不同意性贿赂，如果GMM是性贿赂，你能保证部长一定喜欢？部长会跟
一别人送的鸡发展成二奶关系？不怕被人拿到把柄威胁？而且为啥给她总经理？部长非
总经理不干？GMM还是有别人不可替代的地方，这只能是血缘。 |
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c*l
发帖数: 1433 | 29 不是，深圳王军明显巴结GMM。GMM是部长私生女。 |
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d******a
发帖数: 32122 | 30 ☆─────────────────────────────────────☆
SetTimer (RumorKiller) 于 (Wed Jun 20 08:59:26 2012, 美东) 提到:
一句话解释漂浮：地球引力全部用于产生速度改变(就mg=F=ma；这个速度改变，主要
指方向沿椭圆的改变）
一句话解释什么是文科生心中的“重力”：地球引力使人体对地面产生压力，其
反作用力使文科生感觉到重力；在空间站，这个重力（i.e., 地球引力）还是存在，只
是不用于小将老将废柴压地面，而是用于速度方向改变（将轨道简化为正圆）
一句话解释失重和超重：Nmg超重。N在这里是压力或拉力
一句话解释，为什么空间站不掉下来：因为mg刚好等于ma，所以没有多余的力干别的了，
这也是为什么地球不掉到太阳上，月亮不掉到地球上
一个词解释，为什么不提供能量的话最终还是要掉下来：大气。这个所需能量不比
你家空调大
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cellneuron (cell2) 于 (Wed Jun 20 09:59:3... 阅读全帖 |
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a****g
发帖数: 8131 | 31 别人要给gmm钱花,gmm心直口快说出来了而已
她犯了什么王法?
红十字自己屁股不干净,背个jb黑锅 |
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s******s
发帖数: 11114 | 32 这个问题是之前轰轰烈烈说要查，gmm放话说谁查我就爆料，高层马上改口说不查，是
谣言。现在民间认为如果是谣言怎么不早出来辟谣，偏要等gmm斗狠了才辟谣，所以才
有戏剧性吧。 |
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x*****8
发帖数: 10683 | 33 本虾故意卖个破绽，以激起大家的兴趣。
作为全国高中物理竞赛一等奖获得者，本虾当然知道
GMm/(r^2)和-GMm/r的区别啊！
size
是1 |
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m***y
发帖数: 14763 | 34 GMM那B也要几十万一炮啊，反正咱tax dollar交给谁都是乱花，还是打电磁炮好了。至
少大炮的视频还能看看，GMM号称几十G，放出来就是那么几张舔丁日的照片，还没有给
大肚腩露脸。靠，人民群众是要看这块臭肉的吗？当然是要看领导尊荣的！ |
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m******1
发帖数: 19713 | 35 就是个狗咬狗，都是狗而已。GMM就是没脑子，她要是但凡没那么笨，红十字会还和她
狼狈为奸拿着咱们捐助者的钱过好日子呢。GMM是和那些贪官们一个利益阵营的，她估
计这会儿肠子都悔青了。。。 |
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b*****s
发帖数: 11267 | 36 ☆─────────────────────────────────────☆
Nietschean (尼大叔 之 最爱汉堡包) 于 (Mon Feb 4 11:42:22 2013, 美东) 提到:
大叔们本着治病救人的方针，问你一下，你到底有多想做这个芝加哥版的斑竹？？？
大家知道你平时时间很忙，所有的版务都包给三个板斧，做合集啦，删贴啦，怂恿人吵
架啦，的确也不容易。
我们也知道你做做草地小护士，一个小时赚个五六块的，天天在这蹲点防大叔大妈的关
税贴损失惨重。
你说吧，你有多想做这个芝加哥版的斑竹，如果真的很想做，我们也不妨碍你升官发财
两手抓两手都硬。
我老在国内支持了几个贫困学生，一年就600rmb，如果你真的很想忏悔，我给你个号码
，你打回去和天真无邪的小学生聊聊天，或许会改变你的人生观世界观价值观，怎样？
☆─────────────────────────────────────☆
bmx (BMX) 于 (Mon Feb 4 11:44:24 2013, 美东) 提到:
大叔， 你这个是一帮一的吧， 不是给GMM了吧？
☆───────────... 阅读全帖 |
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r*****f
发帖数: 167 | 37 RBA team MITBBS id
GMM ---------------GMM(ZNZ)
topdog ------------underdog
Appassionata-------zzzzh
asplos ------------maldini
champion bulls-----microcenter
chairmancat--------chairmancat
foo ---------------foo
TX Red Stars-------Ras
Juventus ----------wudezheng
Freedom ---------libran
amazing race-------looooooogest
Aggies ----------Kurt
bluedevils --------clonist
SweetPapaya -------centaur
SHANGHAI SHARKS ---toparis
F!ghtON ---------scurf
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d*i
发帖数: 9453 | 38 其实也不是什么了不得的事。
夏天Fitness版减肥mm多一些很正常啊，别说mm了，大老爷们减肥的比例也高很多呢，
区别无非是所用的方法手段是否更正确合理一些，对身体的伤害更小一些。
减肥的人多了，不正确的减肥方法的比例自然也高了，大家都宽容一些吧？
我觉得认识到正确的方法很不容易，而且需要过程，习惯势力不是那么容易改变的。
比如饿饭减肥，大多数人得通过亲身体验加上别人劝说，才能明白饿肚子其实减不了
肥的道理，你上来就跟她们说你这饮食蛋白质太少碳水太高GI高热量低云云，
其实人家未必听得懂。就像Gmm要跟你们说low carb diet，三羧酸循环什么的其实
你们也不一定就真明白。很多mm所谓追星，其实是很简单的追人家的效果，
你要真让她们学Gmm的diet，说实话未必有几个会去效仿——不懂也不信。
减肥要成功是要下功夫自己学习的，从理论到实践，从运动到饮食，一个都不能落下。
现在的现实是mitbbs没有减肥版，开一个版不容易，得有人投入精力和热情去管理，
要我说不光该有减肥版，还该有营养版和塑形版等等，但是既然现在没有，
我觉得mm们在这里谈谈减肥也没什么，毕竟纯粹谈饿饭不运动的不是 |
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l****0
发帖数: 1032 | 39 不考虑负质量，不许外加受力
地球表面的重力约等于万有引力
mg=GMm/r^2
物体到达地球表面时动能最大为两个位置的引力势能差
GMm/r=mv^2/2
由这两个关系求出速率最大值为
v^2=2GM/r=2r g
v=sqrt(2 g r)=sqrt(2*10*6400,000)=大约1.1万米每秒
（地球半径约为6400公里） |
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l*******b
发帖数: 2586 | 40 对于引力取无穷远作为参照系就好了，无穷远处引力为0，势能为0。
对于力乘以距离=-GMm/r^2 dr 从高度到无穷一积分就得到了引力把物体从无穷远搬到
高度 h 作的功，也就是能量的改变于是就有了 -GMm/h 的势能公式。这书上都有啊，
白学了 |
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j****j
发帖数: 270 | 41 请问如果已知
E[ yt - beta' * xt | It] = 0
E[ (yt - beta' * xt)^2 | It] = sigma^2
要估计beta和sigma，
xt在信息集It里面，xt是L维的，(L>1),
假设我用OLS估计beta, ML估计sigma, 得出beta_hat, sigma_hat,
请教这样的beta_hat, sigma_hat是否是最优的？
也就是说，同时知道理论上可以另外再导出一个最优的GMM估计，
上面的beta_hat, sigma_hat会不会和最优GMM估计的结果是一样的？ |
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b*******n
发帖数: 51 | 42 E[ yt - beta' * xt | It] = 0
E[ (yt - beta' * xt)^2 | It] = sigma^2
要估计beta和sigma，
xt在信息集It里面，xt是L维的，(L>1),
假设我用OLS估计beta, ML估计sigma, 得出beta_hat, sigma_hat,
___________________________________________________________
这里你是要先用OLS, 再用ML么？ 你在估计sigma的时候，肯定会用到beta的信息。如
果你用beta_ols，那没有必要再ML了。ML并没有利用更多的信息。
请教这样的beta_hat, sigma_hat是否是最优的？
结果就是OLS的结果。
也就是说，同时知道理论上可以另外再导出一个最优的GMM估计，
上面的beta_hat, sigma_hat会不会和最优GMM估计的结果是一样的？
你的信息集如果大于X,那么会有overrestriction, 估计值可能会有不同，但是分布应
该一样。如果你的信息集就是X，那么两者是一样的。 |
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j****j
发帖数: 270 | 43 非常感谢。上面还有几个问题想请教一下：
如果信息集It包含了x_{t}, x_{t-1}, ...， 以及e_{t-1}, e_{t-2}, ...
那么怎么证明OLS就是最优的GMM呢？
我想把OLS化为GMM的框架，但是觉得应该用下面的moment equations:
E[ (yt - beta' * xt)xt | It] = 0
E[ (yt - beta' * xt)^2 | It] = sigma^2
而不是原来的：
E[ yt - beta' * xt | It] = 0
E[ (yt - beta' * xt)^2 | It] = sigma^2 |
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j****j
发帖数: 270 | 44 另外如果我用LM test, 假设下面的sigma是另外alpha*xt,
E[ (yt - beta' * xt)^2 | It] = sigma^2
alpha是M维的, M>1.
根据上面的两个moment equations, 扩展到L+M维的最优GMM moment equations,
然后回过来测试alpha中除了对应xt常数项的那个元素为非零以外，其他全为0.
那么在null 下面，就有L+M个equation, 但是L+1个parameter,
请问这前面L+M个方程中的前面L+1个方程解出来的最优估计beta和alpha第一个元素，
vs.
如果我直接从上面的两个moment equations, 扩展到L+1维的最优GMM moment
equations,
也就是OLS的估计beta_ols和alpha第一个元素（亦即sigma_ols),
对比的话，他们的估计值是否应该是一样的？ |
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y****t
发帖数: 9189 | 45 Hansen得奖理由不是gmm吧？当然他对gmm在计量里的流行化功不可没。 |
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D******n
发帖数: 2965 | 46 "gmm的好像确实不算什么"
啰主能不能开启一下民智，说说那些能让gmm不算什么的贡献？ |
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o******e
发帖数: 3522 | 47
不是说82年那篇文章直接证明gmm没用吗？可惜他们数据搞错了，gmm的结果就一下非常
牛逼了。后来好像在86年，他们写了个声明，说当年的文章数据有错。
这个故事跟最近发生的excel出错是不是异曲同工？ |
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y****t
发帖数: 9189 | 48 Hansen得奖理由不是gmm吧？当然他对gmm在计量里的流行化功不可没。 |
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D******n
发帖数: 2965 | 49 "gmm的好像确实不算什么"
啰主能不能开启一下民智，说说那些能让gmm不算什么的贡献？ |
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o******e
发帖数: 3522 | 50
不是说82年那篇文章直接证明gmm没用吗？可惜他们数据搞错了，gmm的结果就一下非常
牛逼了。后来好像在86年，他们写了个声明，说当年的文章数据有错。
这个故事跟最近发生的excel出错是不是异曲同工？ |
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