h*****n
发帖数: 41 | 1 一天同时收到两封decision letters. JDE accepted with minor changes, JF
rejected.
最惋惜的是JF的referee很喜欢并建议修改，而且所有的意见都是可以做的。Editor 也
挺喜欢的，可惜的是AE不喜欢。Editor 在信里说
"I know that it is frustrating to draw a referee that is on the positive
side yet the paper is rejected. Just so you know, about 50% of the positive
recommendations end up being rejected.
I am not as negative as the Associate Editor. I think, with a revision along
the lines that the referee points out, that the paper could place at JFE or
RFS. "
错失一个好机 |
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h*****n
发帖数: 41 | 2 心情还是和去年一样， 挺激动的，也感觉挺幸运的，好像含辛茹苦养大的女儿终于嫁
出去了一样，自己Cong一下，绝非showoff,也祝大家做研究发paper顺利，共勉。 |
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f***5
发帖数: 1569 | 15 would u share some exp for us, like ZIZIYUE |
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l****o
发帖数: 2909 | 21 这个就没有必要去问了。
我觉得resubmit以后换referee的可能性很大，但是可能还会是同一个coeditor，这意
味着再次被拒的可能性也很大。
不如换个杂志吧。jf发不了不是还有jfe吗？ |
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F****r
发帖数: 345 | 23 恩，我随手翻了几篇JFE上的文章，确实发现作者感谢了编辑和一个审稿人的意见。
做finance也太爽了吧，要是编辑看你的文章顺眼，不管审稿人的意见如何，这文章是
发定了。 |
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x********4
发帖数: 405 | 24 JFE基本上是审稿人说了算，主编不太会驳审稿人的意见。所以，也很有风险。risk is
not diversified... |
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w*******i
发帖数: 987 | 25 刚读了Kim和Verrecchia 1991在accouting上的一篇文章，里面的推导真是经典！
在此之前把竞争交易模型Hellwig多期化的工作都做得不好，解起来很困难，这篇
解得很漂亮，以至于再往后的扩展都是直接依靠这套方法但把过程大大省略了，
所以我看了之前的文章觉得麻烦多，看了之后的文章觉得证明过程省略掉太多很
难理解（外加即使出版的文章也含有一些typo)。那些之后的文章号称多期化Hellwig
但notation我以前看着怎么全是怪怪的（比如用t来表示precision，多期里面
怎么也不该用t代表其他东西)，也不一样，现在全明白了，都是因为Kim和Verrecchia
这么用。
另外，他们JFE这篇是based on accounting这篇的方法。只是额外增加了购买信息
的决定。
以我对这个领域文献的掌握，这篇是承前启后最为重要的一篇文章，没想到只是发在
accounting之上
也没想到这篇文章O'hara, Brunermeier和Vives全部没有提！也难怪我不知道。
后面那些直接套他们结果的文章，都只是随手引用了一下，credit给得不够啊！
多谢UnameM... 阅读全帖 |
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x********4
发帖数: 405 | 26 that is exactly right. people subscribe to JFE/JF/RFS and regularly read
them, but i do not think finance people do so for RAND... |
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z***c
发帖数: 2959 | 28 同意好奇心很重要。自己要喜欢自己的东西.
但世界本身已经很有趣了，对研究的要求不能仅仅停留在这个阶段。
各种各样的研究都可以有，但高下之间的差别也是客观的事实，
不会连承认的勇气都没有吧？
有趣的研究是不少，很适合讲给本科生和MBA听。但别忘了很多听
上去有趣的东西，其实可能是错的，例子已经很多了，等Welch的
CFR出来再看看。顺便引一句他的话：
I don't trust half of what I read in the top journals.
The results often seem too good to be true. I am concerned
that this is due to a publication bias in favor of papers
that find what they want to find.
陈龙说得更直接：finance里面top 3里面的文章有一半是不需要去写
的。这个恰恰和我下面的故事吻合，不知道大家觉得有趣还是无趣。
一个朋友，JF,JFE上文章很多，娶了一个行业外的中国太太，她
的评价就是这些发现一个都不值得去做... 阅读全帖 |
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z***c
发帖数: 2959 | 30 同意好奇心很重要。自己要喜欢自己的东西.
但世界本身已经很有趣了，对研究的要求不能仅仅停留在这个阶段。
各种各样的研究都可以有，但高下之间的差别也是客观的事实，
不会连承认的勇气都没有吧？
有趣的研究是不少，很适合讲给本科生和MBA听。但别忘了很多听
上去有趣的东西，其实可能是错的，例子已经很多了，等Welch的
CFR出来再看看。顺便引一句他的话：
I don't trust half of what I read in the top journals.
The results often seem too good to be true. I am concerned
that this is due to a publication bias in favor of papers
that find what they want to find.
陈龙说得更直接：finance里面top 3里面的文章有一半是不需要去写
的。这个恰恰和我下面的故事吻合，不知道大家觉得有趣还是无趣。
一个朋友，JF,JFE上文章很多，娶了一个行业外的中国太太，她
的评价就是这些发现一个都不值得去做... 阅读全帖 |
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r********s
发帖数: 45 | 31 现在赶潮流的太多了，JF，JFE上满眼一大堆什么乱七八糟的，RFS好一些。不是说不
鼓励interesting，low-tech的研究，但是差不多就行了。比如一个CEO compensation
看看整了多少。 |
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r********s
发帖数: 45 | 32 现在赶潮流的太多了，JF，JFE上满眼一大堆什么乱七八糟的，RFS好一些。不是说不
鼓励interesting，low-tech的研究，但是差不多就行了。比如一个CEO compensation
看看整了多少。 |
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R*********p
发帖数: 245 | 33 【 以下文字转载自 Faculty 讨论区 】
发信人: RollingDeep (水蜜桃), 信区: Faculty
标 题: [bssd] 求助，金融AP突然要被fire，无自身问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Aug 2 18:50:02 2012, 美东)
某公立学校，金融专业AP，还没到评tenure的时候
这2天突然有同事电话告知，可能要被fire,得立刻走人
PHD program整个被砍，有tenure的发考题不会被fire，上年纪的劝退休。
已经跟系主任谈过，他说还在努力为我争取，我也不能全部希望寄托在他身上
几个同事都私下电话表示支持，不过这是上面的决定，我不太乐观
因为太过突然，现在很被动。本人485还没下来
现在也不是找工作的时候，只能紧急找个临时职位来过渡一下
我教学还行，研究方向是corporate finance
文章有两篇，包括一篇JFE。手上有几篇在做在投。
如果版上有人有任何visiting or adjunct position招聘信息
请帮忙站内信件告知一下
非常感谢
人到中年，有房子有老婆孩子，真是伤不起 |
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s***r
发帖数: 1121 | 34 The last year's market was tough because many junior faculty members were on
the market - some with JFE/JF/RFS publications already. This dumped all the
rookies. |
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s***r
发帖数: 1121 | 35 The last year's market was tough because many junior faculty members were on
the market - some with JFE/JF/RFS publications already. This dumped all the
rookies. |
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o*******6
发帖数: 6113 | 36 去搜James B. Wiggins的1987 JFE文章 |
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n******t
发帖数: 189 | 37 这学期上了b school phd level asset pricing的课, 发现top journal 如 JF, JFE,
基本都是计量, cross section and time series regression, 数学的model
其实也不很复杂. 到感觉intution 非常重要. |
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L*******t
发帖数: 2385 | 38 Thanks, 所以是GARCH Option Pricing Model。这个在学界似乎讨论的比较多，发在JF
，RFS，JBF，JFE上的文章页蛮多的。我个人比较喜欢Chorro, Guegan, Ielpo 2012的
文章，因为比较喜欢Levy过程。。。只是CGI2012没有closed form只有MC数值解。
讨论一下GARCH OPM的好处吧，个人觉得离散时间不用受到连续时间Girsanov的限制，
因为在连续时间Girsanov需要innovation的volatility保持不变来维持absolute
continuous。而且离散时间至少在只需要对日终价格进行定价的情况下是一个比较好的
选择。Model时变系数比较方便，最后如果GARCH Option Pricing Model的log return
的似然函数能写出来的话，不用解有closed form就能很方便的calibration。
似乎也有讨论GARCH Diffusion的文章。蛮有意思的。
问个问题，如果我实在没有closed form了，series expansion解算不算？实现起来也
很快的,... 阅读全帖 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 39 还有SIAM Journal on Financial Mathematics， Mathematical Finance，
和一堆数学金融杂志，都可以算作quant吧。
JOF，RFS，JFE，JBF这些都是金融杂志，Quant类文章不能说没有，但是非常少了。 |
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s******k
发帖数: 6659 | 40 【 以下文字转载自 Parenting 讨论区 】
发信人: shamroxk (neversaynever), 信区: Parenting
标 题: 【转发】纽约Baruch College本科金融数学项目
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 20 11:56:59 2015, 美东)
Open House - new Bachelor of Science in Financial Mathematics at Baruch
College
纽约Baruch College，开始开设本科金融数学项目。Baruch College作为纽约市立大学
的一部分，长久以来为华尔街以及纽约各大金融机构输入人才。每年有大量毕业生进入
投资银行、咨询、会计等领域。Baruch College的金融工程硕士项目近年来声名鹊起，
连续几年在全美名列前茅，最新2015年的排名为全美第二（参见：https://www.
quantnet.com/mfe-programs-rankings/）。从今年开始，本项目招收金融数学方向（
BSFM）本科学生，鼓励有志于在量化金融方向发展的高中生报考... 阅读全帖 |
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