关于logz的讨论汇总 - 话题女王

m***w
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来自主题: Quant版 - 简单题讨教

X, Y是independent uniform random variables, X, Y~Unif(0, 1).Z = XY, 求P(Z<=z
)。
题目很简单。我用几何方法做：在X-Y平面上先画Y=z/X的曲线，把四个端点(0, 0), (0
, 1), (1, 0), (1, 1)连起来，那么P(Z<=z)=在正方形内的Y=z/X曲线下的部分。这部
分面积我算出来等于
1-[(1-z)^2+z*logz]。但正确答案应该是z-z*logz。
求指导。

未名新帖统计// 7月16日

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