B********e
发帖数: 19317 | 1 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: longhei (龙行天下), 信区: Joke
标 题: 老板请客我割包皮
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 19 15:38:29 2010, 美东)
发信人: StephenKing (88), 信区: Family
标 题: 老板请客我割包皮
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 19 15:21:34 2010, 美东)
不知道是福是祸
前因后果在
http://www.mitbbs.com/pc/pccon.php?id=7243&nid=112505
结局就是 我屈服了
保住我的博后位置和>30k美金的薪水
我的包皮 成了我和老板之间的最后障碍
老板是犹太人
我吱吱呜呜象征性地抗争了一下
老板看出了我心中的顾虑，说: “I'll pay for the circ.”
我肚子里涌起了一股暖流
其实老板还是蛮疼我的
回到cubical 我查了查文献 找到一篇nature
包皮和眼睑的作用 大致是一样的：保湿，润滑
我掏出来看了看
还真是的
现在的小可爱
湿润 光滑 粉粉的 还有弹性
隔壁的小白 |
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B*******d
发帖数: 20 | 2 【 以下文字转载自 FantaSoccer 俱乐部 】
发信人: longhei (龙行天下), 信区: FantaSoccer
标 题: 今天看到一个好玩的，粗俗但是很精辟
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Nov 25 09:13:11 2009, 美东)
读博和大便
1.都是憋出来的
2.肚子里有货才爽，否则很痛苦
3.即便肚子里面有货，也得有paper才行
4.paper越多心里越踏实
5.paper上的都是屎
6.paper不能是别人用过的
7.paper虽然是别人用过的，但是看不出来就行
8.运气够好的话可以借到paper
9.没有paper的话，如果你很有钱也能解决问题
10.实在没有paper，直接拍拍屁股走人是很需要勇气的 |
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r*********g
发帖数: 5450 | 3 【 以下文字转载自 FantaSoccer 俱乐部 】
发信人: longhei (龙行天下), 信区: FantaSoccer
标 题: 西甲绝对是个阴谋！！！ (ZT)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 18 09:43:17 2010, 美东)
【 以下文字转载自 Soccer 讨论区 】
发信人: sckyo (And I love you so), 信区: Soccer
标 题: 西甲绝对是个阴谋！！！ (ZT)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 18 01:22:51 2010, 美东)
看了这么多年西甲终于明白了西甲是个阴谋
巴萨慢慢聚集起西班牙国家队全部主力
然后让他们磨合 演练战术
皇马买来其他国家的优秀人才 然后毁之
西班牙足协的阴谋
网友评论：
“还把卡西放在皇马门前练,高!” |
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B*****g
发帖数: 34098 | 4 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: longhei (龙行天下), 信区: JobHunting
标 题: 在美国找工作
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 27 22:30:35 2011, 美东)
除了技术上要过得去以外，能吹还是很重要的。前一阵三个onsite三个offer有感（man
ager level positions）。 |
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F****H
发帖数: 202 | 5 ☆─────────────────────────────────────☆
FrankH (小米) 于 (Mon Dec 24 10:18:52 2007) 提到:
发30个包子攒RP，MERRY CHRISTMAS!
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Mon Dec 24 10:32:26 2007) 提到:
沙发re! Merry Christmas!
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addin (add+in) 于 (Mon Dec 24 14:30:05 2007) 提到:
thank you. Happy holiday
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wildhorse (黑马 -- 我是珠丝) 于 (Mon Dec 24 15:22:18 2007) 提到:
Merry Christmas!!
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l*****i
发帖数: 3929 | 6 【 以下文字转载自 Linux 讨论区 】
【 原文由 longhei 所发表 】
有这样一段perl script:
use strict;
open(my $fd,"
my(@cgits,@barits);
while(<$fd>) {
$_ =~ s/^\s+//; # trim leading white space
my($iter,$res,$obj,$feas,$dual,$comp,$its,$mu,$junk) = split(/\s+/,$_);
next if ! defined $its || $its !~ /^\d+$/; # skip if seventh token not
integer
push(@cgits,$its);
push(@barits,$its) if $mu > 2.1e-8;
}
有这样几个问题请教：
1。“use strict”是干什么用的？
2。open(my $fd," |
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l*****i
发帖数: 3929 | 7 【 以下文字转载自 Linux 讨论区 】
【 原文由 longhei 所发表 】
我有一些程序，需要找出里面所有的“\”符号，但是用“grep \ *”不行。如何才
能用grep达到这一目的呢？
thanks! |
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l******e
发帖数: 55 | 8 多谢longhei 和 cqxz！！
我其实是要不停的调用这个程序来算n多个不同的3×3矩阵。所以还是得自己写程序。不
过还是谢谢二位了！
还有，我已经搞定了，呵呵. |
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j**u
发帖数: 6059 | 9 ☆─────────────────────────────────────☆
Phase (amplitude) 于 (Thu Feb 1 15:16:45 2007) 提到:
为什么ill conditioning的matrix不能用LU decomposition的方法
来算？
有什么办法可以改进么？
不想用SVD或者是iterative的方法，因为太慢了，
还是LU快
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longhei (offer offer offer) 于 (Thu Feb 1 16:14:34 2007) 提到:
iterative methods with preconditioning are better
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jzxu (自然) 于 (Thu Feb 1 17:52:33 2007) 提到:
我还没有遇到过这样的情况，不过原来上课的时侯，听说过有人专门研究
ill-conditioned matrix的问题， |
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j**u
发帖数: 6059 | 10 ☆─────────────────────────────────────☆
qqhjz (力) 于 (Sat Oct 28 23:49:19 2006) 提到:
每次用fprintf写的文件都被放到/matlab/work下面，很不方便，不知道有没有办法另
存到指定的目录，谢谢！！！
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longtian (自由+回到地球) 于 (Sun Oct 29 00:12:36 2006) 提到:
fopen的时候把目录页全了不就行了？
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longhei (money money money) 于 (Sun Oct 29 11:23:21 2006) 提到:
换个工作目录呀
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qqhjz (力) 于 (Mon Oct 30 10:02:36 2006) 提到:
再请教一下
tt=strcat('x','y','.txt' |
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j**u
发帖数: 6059 | 11 ☆─────────────────────────────────────☆
jzxu (自然) 于 (Thu Feb 8 10:21:30 2007) 提到:
发信人: lzmaths (飞刀), 信区: Mathematics
标 题: 问个matlab的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 7 23:15:04 2007)
怎么求一个函数 f(x) 在区间[a,b]的最大值？
有没有直接的命令？
Thanks
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu Feb 8 10:23:11 2007) 提到:
optimization toolbox
fmincon etc...
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jzxu (自然) 于 (Thu Feb 8 10:33:12 2007) 提到:
en.就像这样，不论难度，回答问题有包子，当然每天限10个，呵呵。
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j**u
发帖数: 6059 | 12 ☆─────────────────────────────────────☆
whatsmore (kick) 于 (Thu Jun 28 14:27:34 2007) 提到:
用过matlab的optimization tool box.不是很好用。
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windwin (chaos) 于 (Thu Jun 28 14:49:52 2007) 提到:
TOMLAB?
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SCM (SCM) 于 (Thu Jun 28 14:52:31 2007) 提到:
matlab does not work well for large scale problem
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu Jun 28 16:48:46 2007) 提到:
knitro :-)
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j**u
发帖数: 6059 | 13 ☆─────────────────────────────────────☆
johnlee123 (no) 于 (Tue Jun 12 21:22:16 2007) 提到:
用牛顿迭代法求解非线性方程组，收敛非常慢，尽管最后能够收敛到预计的结果，但是
需要几百甚至上千步迭代。请问大虾这可能是什么原因引起的呢？多谢了！
按以往的经验，牛顿迭代收敛是很快的，只要初值合适，系数矩阵条件数不大，通常10
步以内就能收敛到合适的结果。如果系数矩阵条件数太大，那无论迭代多少步都无法收
敛，而不会像现在的情况这样迭代几百步之后收敛。
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Tue Jun 12 21:44:49 2007) 提到:
who said Newton always converges in 10 steps (even with well-conditioned
coefficient matrix)?
10
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l*****i
发帖数: 3929 | 14 【 以下文字转载自 Overseas 讨论区 】
发信人: longhei ($$$$$$$$$$$$), 信区: Overseas
标 题: paper求助
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 26 16:48:57 2007), 转信
On the Sensitivity of Solutions of Parameterized Equations
Werner C. Rheinboldt
SIAM Journal on Numerical Analysis, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1993), pp. 305-320
请email至: w***[email protected]
谢谢！ |
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g****y
发帖数: 199 | 15 ☆─────────────────────────────────────☆
lvshi (虑始) 于 (Sat Nov 7 12:56:07 2009, 美东) 提到:
发信人: lvshi (虑始), 信区: Mathematics
标 题: 请教，如何求这个数列的和
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 7 12:53:51 2009, 美东)
1/2^1 + 2/2^2 + 3/2^3 + ... + n/2^n when n goes to infinity.
这个数列显然收敛，我用Matlab算了n=100 和 1000，结果是2，但不知道如何得到一个
求和公式。
谢谢帮忙。
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longhei (龙行天下) 于 (Sat Nov 7 13:41:41 2009, 美东) 提到:
这个...我给华校讲小学奥数的时候已经讲过很多次了：乘以公比，错项相减！
if x = 1/2^1 + 2/2^2 + 3/2^3 + ... + (n-1)/2^(n-1) + |
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j**u
发帖数: 6059 | 16 发信人: longhei ($$$$$$$$$$$$), 信区: Computation
标 题: Re: 问个matlab的问题 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 8 10:23:11 2007), 转信
optimization toolbox
fmincon etc... |
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B*********h
发帖数: 800 | 17 ☆─────────────────────────────────────☆
slanny (lanny) 于 (Tue Jan 2 11:43:42 2007) 提到:
本人目前phd在读，物理类专业，做数值模拟。计算机水平马马虎虎。还有两年毕业，
想当矿工，不知行不行。各位过来人指教，我该选些什么金融，计算机或统计类的课程
比较有用？找工作时，公司会看你曾经学过哪些课程吗？大家有没有转行当矿工的经验
可以分享？实在是对未来有些担心 ：（
准备开学就选课，比较着急，一点头绪没有。真心希望得到大家的帮助！
先谢了。祝大家新年新气象！
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longhei (offer offer offer) 于 (Tue Jan 2 11:48:25 2007) 提到:
稍稍看看概率统计就可以了吧，到时候没准一大堆公司都要你呢。
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slanny (lanny) 于 (Tue Jan 2 12:38:22 2007 |
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r*****t
发帖数: 286 | 18 ☆─────────────────────────────────────☆
meetinnc (zerg) 于 (Mon Jan 29 12:24:26 2007) 提到:
需要写程序解一个quadratic optimization问题( quadratic objective with linear
constraints). 不知道有没有free的比如open source的package可以用? 谢谢指点?
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wenge (文革) 于 (Mon Jan 29 12:33:47 2007) 提到:
Google for OOQP
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longhei (offer offer offer) 于 (Mon Jan 29 12:39:19 2007) 提到:
OOQP is good and free
linear
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r*****t
发帖数: 286 | 19 ☆─────────────────────────────────────☆
couragewings (couragewings) 于 (Wed Feb 14 13:14:32 2007) 提到:
If I started in the middle of 2006, am I a first year or a second year quant?
Thanks for any input.
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Wed Feb 14 13:18:19 2007) 提到:
why is that important?
quant?
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couragewings (couragewings) 于 (Wed Feb 14 16:16:04 2007) 提到:
I want to have an idea what people are referring to when |
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r*****t
发帖数: 286 | 20 ☆─────────────────────────────────────☆
sayyousayme (sayyousayme) 于 (Sat Feb 17 15:54:49 2007) 提到:
拿了个小金融公司的offer, 怎么bonus是赚到六个月以后才发?
合理吗?
感觉这样总有六个月的bonus是拿不到的.
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Sat Feb 17 17:20:13 2007) 提到:
你以为大公司都是现场发cash?
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sayyousayme (sayyousayme) 于 (Sat Feb 17 17:24:22 2007) 提到:
你懂不懂呀.
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zdg (zdg) 于 (Sat Feb 17 18:01:58 2007) 提到:
your company tol |
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B*********h
发帖数: 800 | 21 ☆─────────────────────────────────────☆
yuyy (yyy) 于 (Sat Jul 7 19:20:17 2007) 提到:
陈思进的书里讲了这么一个故事？
原来Futures就是买卖双方在期货市场上签订的一种合同，定时、定量、定价买（Long
)卖(Short)某种货品，包括各种债券、外汇及具体某种实物等等。比如，有个农场主每
年收获100吨玉米，正常情况下，应该能卖到1000元一吨。他生怕那年玉米丰收而跌价
，就卖了一个100吨每吨1000元的玉米期货。要是那年玉米真的跌了，他的玉米当然没
卖好价，但他在玉米期货就赚了，正好弥补。这个农场主所做的是Hedge（对冲）。
我想了半天没有明白这个农场主到时候如何赚钱。
比如到时候玉米真的变成600元一吨了，他卖玉米少赚了100×400元。
他在期货市场能赚多少，如何赚？
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Sat Jul 7 19:25:49 2007) 提到:
他可以保证以10 |
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r*****t
发帖数: 286 | 22 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (iambear) 于 (Wed Jul 25 10:47:45 2007) 提到:
在optimization时候,有何区别,在什么情况下用哪种?
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Wed Jul 25 11:43:59 2007) 提到:
1. At least you will have to provide the gradient for the large scale method
if you want to use it.
2. The large sacle method uses trust region algorithms and preconditioned CG
(with banded preconditioners) for solving linear systems, so potentially it
solves problems wi |
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b***k
发帖数: 2673 | 23 ☆─────────────────────────────────────☆
changeme (changeme) 于 (Thu Aug 30 10:29:27 2007) 提到:
请问各位大佬：
做QUANT是不是必须要用C++？我是做IT的，主要用C#。
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SONYYY (So, what's up?) 于 (Thu Aug 30 10:33:33 2007) 提到:
都不懂都能做
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu Aug 30 12:26:08 2007) 提到:
nod nod, just like me :-)
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alexx (panda in love~八胖~饲羊员~水木十年) 于 (Thu Aug 30 12:48:56 2007) 提到:
我说你怎么那么闲
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b***k
发帖数: 2673 | 24 ☆─────────────────────────────────────☆
zebra07 (经历应该经历的) 于 (Sat Nov 24 20:11:46 2007) 提到:
呵呵.要被骂了.
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Sat Nov 24 20:12:17 2007) 提到:
无知者无畏
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zebra07 (经历应该经历的) 于 (Sat Nov 24 20:17:25 2007) 提到:
他好像数学得过奥赛金牌.所以牛气一点情有可原.毕竟生物系里面数学得金牌得是少数
.
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juedr (我的不是你的我的前世今生) 于 (Sat Nov 24 20:27:02 2007) 提到:
没有拿过。数学系的有几个拿过金牌？
我没有说什么啊。我不过是说QUANT的那点东西，如果你聪明的话， |
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b***k
发帖数: 2673 | 25 ☆─────────────────────────────────────☆
yuyy (yyy) 于 (Fri Aug 31 19:25:06 2007) 提到:
对于buy call或者buy put的party我可以理解他们通过call或者put
的杠杆作用来赚钱。
但我不明白的是sell call或者sell put的party是什么心理呢？
他们收获的只是卖出call或者put的钱，而一旦卖出call后股票涨价
或者卖出put后股票降价，他们都可能损失巨大，
这种明显处于倒杠杆地位的事情为什么还要做呢？
那么sell call或者sell put还能有什么其他的作用？
☆─────────────────────────────────────☆
robertt (陈龙川) 于 (Fri Aug 31 19:42:17 2007) 提到:
想想保险公司是如何赚钱的
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Fri Aug 31 22:20:30 2007) |
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b***k
发帖数: 2673 | 26 ☆─────────────────────────────────────☆
sandflying (tt) 于 (Tue Jan 1 11:15:41 2008) 提到:
本人刚通过博士答辩（国内高校），自然科学类专业，现在已经没什么兴趣在
research上面（我知道这样很悲哀。。）
数学都是本科学过的微积分，概率统计而已（全部忘记）。硕士博士没有接触过数
学，计算机变成更没有基础。
朋友推荐说MBA里的一个finance没有那么多数学，也挺好找工作，但我没有工作经
验。
女生...能转行到QUANT吗？
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Tue Jan 1 11:37:20 2008) 提到:
你还是立志嫁一个quant更现实一些
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Diadora (枯藤老树烤鸭 小桥流水酒家) 于 (Tue Jan 1 11:48:05 2008) 提 |
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b***k
发帖数: 2673 | 27 ☆─────────────────────────────────────☆
leonhuang666 (leon) 于 (Sat Oct 6 10:51:16 2007) 提到:
貌似QUANT比较难拿到，所以问下街上还有什么非 quant的工作也还不错?
需要什么背景？什么学历？什么学校的比较吃香？
谢了！
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Sat Oct 6 17:23:37 2007) 提到:
学金融的为什么很难拿到quant?
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leonhuang666 (leon) 于 (Sat Oct 6 17:27:59 2007) 提到:
其实也不算真的学金融的，MSF而已，就是觉得有意思，感兴趣，所以想从事这方面工
作。
不过，现在觉得学历不够，肯定做不了 quant 。
想问问还有什么街上的工作可以考虑的。
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b***k
发帖数: 2673 | 28 ☆─────────────────────────────────────☆
whatsummer (不理猫变女鬼) 于 (Sat Apr 5 21:52:53 2008) 提到:
完全没有金融背景直接看Options, Futures and Other Derivatives 能看懂么？还是
要看些其他的先？
我正在犹豫是下蛋第六版的还是等5月新版出来再买。
我不是要做quant，只是想做buyside一个小小风险分析师或者金融分析师。^_^
大伙建议我还是CFA么？
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Sat Apr 5 21:53:37 2008) 提到:
能看懂
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whatsummer (不理猫变女鬼) 于 (Sat Apr 5 21:54:30 2008) 提到:
好棒！
我听说这本john hull的前半部分差不多涵盖CFA的一级内容？
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b***k
发帖数: 2673 | 29 ☆─────────────────────────────────────☆
dearfishing (前世今生) 于 (Thu May 22 21:49:44 2008) 提到:
一直说,很多人把quant当trading的跳板.现在是quant的能不能进来说说,到底想不想转
trader?
很好奇这个比例到底怎么样.
先说我,干了两年quant,trading真没什么好稀罕的,我们组里也个个一心一意做
research
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu May 22 21:51:07 2008) 提到:
我也不想做trader
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climber (抓紧时间，享受生活) 于 (Thu May 22 22:44:54 2008) 提到:
主要看收入差距，压力差距怎么样。还有自己到底喜欢什么工作方式。
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b***k
发帖数: 2673 | 30 ☆─────────────────────────────────────☆
cognac88 (Charlie) 于 (Mon Jun 30 10:31:01 2008) 提到:
哪里能找到Kalman Filter 的implementation或working example?
谢了。
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Mon Jun 30 11:36:02 2008) 提到:
simulink里面应该有，不过我不确信
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gatsby (gatsby) 于 (Mon Jun 30 13:16:52 2008) 提到:
在stochastic differential equations里面有点理论.
在brockwell & davis的time series: theory and methods里面有专门一章讲kalman
filter在time series里的应用. |
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b***k
发帖数: 2673 | 31 ☆─────────────────────────────────────☆
orion (M42) 于 (Fri Oct 19 03:10:17 2007) 提到:
3维空间
1个平面，最多分成2块
2个平面，最多分成4块
3个平面，最多分成8块
n个平面呢？
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Fri Oct 19 08:40:45 2007) 提到:
ft，这个难道不是中学学数学归纳法时候的练习题？
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blook (布鲁克) 于 (Fri Oct 19 11:08:22 2007) 提到:
2^n ?
I guess. :)
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orion (M42) 于 (Fri Oct 19 11:51:04 2007) 提到:
no, :)
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b***k
发帖数: 2673 | 32 ☆─────────────────────────────────────☆
seers (seer) 于 (Wed Jul 30 07:51:14 2008) 提到:
生物和经济背景，在医药公司做市场战略，
发觉很喜欢这一行的行业分析，宏观经济分析，
打算加入华尔街得了，虽然现在时间不是很好，
量化的懂一点儿，但是不想花精力再去补习什么的，
行业分析需要什么资格？工资和地位如何呢？
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Wed Jul 30 08:44:41 2008) 提到:
嗯，再喜欢一点就可以直接当美联储主席了
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seers (seer) 于 (Wed Jul 30 09:42:08 2008) 提到:
这位怎么这么小气；
难道阁下认为行业分析比美联储主席差不多少么？自视太高了把兄弟．
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lo |
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b***k
发帖数: 2673 | 33 ☆─────────────────────────────────────☆
longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Tue Sep 9 21:34:36 2008) 提到:
我07年4月拿到工程类的PhD后加入芝加哥一个option trading firm，做quant工作，主
要是负责各种和最优化有关的模型，包括建立新模型和对原有模型和求解方法的改进，
像vol smile calibration之类的，因为我的PhD论文就是数值优化。当然也做了不少和
优化关系不大的项目，比如某些treasury bond option定价的方法什么的。自己觉得虽
然做的东西不是直接的trading，不直接对trader负责，主要是exploratory research，
也还是非常有用的。
我所在的公司非常注重员工的教育和培训，Sheldon Natenberg就是我们公司的教育部门
的首席领导，此外还有一个从大学里挖过来的教授，两人主要负责员工的教育课程。但
是最近Sheldon这老头想要退休了，一年以来一直想要招聘一个educator但是没找到。今
天我的直接老 |
|
b***k
发帖数: 2673 | 34 ☆─────────────────────────────────────☆
Bissonnet (不知道) 于 (Thu Sep 11 10:11:05 2008) 提到:
rt
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu Sep 11 10:20:58 2008) 提到:
volatility越大，option越值钱呗，哪有什么为什么，还不光是european call呢
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ThatYear (那年) 于 (Thu Sep 11 10:36:56 2008) 提到:
b/c of the payoff which guarantees that the whole price curve never goes
down
as vol increases.
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Bissonnet (不知道) 于 |
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b***k
发帖数: 2673 | 35 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (我是熊) 于 (Wed Jan 14 17:11:26 2009) 提到:
在没有matlab的机器上也能运行,就像个软件
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iambear (我是熊) 于 (Wed Jan 14 17:18:49 2009) 提到:
BTW,simulink有什么用
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longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Wed Jan 14 17:28:50 2009) 提到:
能啊
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iambear (我是熊) 于 (Wed Jan 14 17:30:05 2009) 提到:
能介绍本相关的书么? 比如我m.file都写好了,要做成个软件的样子.然后给别人用,在
没有matlab的机器上
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b***k
发帖数: 2673 | 36 ☆─────────────────────────────────────☆
waiting140 (等待140) 于 (Sat Jul 11 21:56:09 2009, 美东) 提到:
John Hull的书上给出了European non-dividend-paying call/put的Gamma和Vega关于
stock price的变化函数图，两个图很像，都有点像正态函数（当然不完全是）。
我注意到两个图都是在stock price = strike price 处达到顶点（书上也特意标了一
个K），但我尝试着用求导数的办法去求最大值，却怎么也得不到这个结果。谁知道是
怎么回事？
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longhei (龙行天下) 于 (Sat Jul 11 22:19:21 2009, 美东) 提到:
数学太差了吧？
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waiting140 (等待140) 于 (Sat Jul 11 22:29:55 20 |
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b***k
发帖数: 2673 | 37 ☆─────────────────────────────────────☆
monastical (菜牛) 于 (Wed Jun 24 21:58:24 2009, 美东) 提到:
market maker 以１０块钱买一个call option，１５分钟后以１０块钱卖掉一个call
option，underlying asset一样。问可能的P&L.
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longhei (龙行天下) 于 (Wed Jun 24 22:02:57 2009, 美东) 提到:
瞧你这问题问的，两个call是不是同样的strike？underlying price变不变？都不告诉
，那么这个P&L的范围可太大了。
即便两个call是同样的strike，underlying price保持十五分钟不变，market maker这
样的买卖也不会主要为了P&L，在risk control方面的考虑要比挣钱重要多了。
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daj |
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b***k
发帖数: 2673 | 38 ☆─────────────────────────────────────☆
preview (不牛人) 于 (Mon Aug 31 18:50:51 2009, 美东) 提到:
不知道上面哪类公司对做quant更好。个人感觉market making没有太多的quant stuff.
反而future trading好像更喜欢尝试不同的strategy。
不知道自己的理解对否。谁能指点一下？
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longhei (龙行天下) 于 (Mon Aug 31 20:38:11 2009, 美东) 提到:
你觉得quant == strategy development?
stuff.
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preview (不牛人) 于 (Mon Aug 31 21:07:15 2009, 美东) 提到:
能否详细说明一下。
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nycplay |
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p*****k
发帖数: 318 | 39 thought this is just a question about the greek: Rho of a straddle. dont have much intuition about rho outside the BS world. but in a BS world, it's not related to either delta or the volatility.
as longhei showed, rho of an european option is proportional to the risk-neutral probability of this option finishing ITM (note call has positive rho while negative for put; also the probabilities of a call and a put with the same strike add up to 1).
when the strike is S*exp(r-sigma^2/2), the prob. i |
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h*******a
发帖数: 41 | 40 我也不知道，不过觉得longhei和pcasnik说得挺有道理 |
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c**********1
发帖数: 359 | 41 I should go MFE since I know nothing abt what they r talking abt , brother
longhei |
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c**********1
发帖数: 359 | 42 longhei u get in office at 730am and hold office hr online? haha |
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l*****i
发帖数: 3929 | 43 【 以下文字转载自 Chicago 讨论区 】
发信人: longhei (龙行天下), 信区: Chicago
标 题: 有谁去这个会吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 16 14:40:43 2010, 美东)
http://www.cboermc.com/ |
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n****e
发帖数: 2401 | 44 Quant版 - 水枪排名 3月4月统计
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1 daj 82
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m*********k
发帖数: 10521 | 45 [fantasoccer] filippo 发包子（主题已删）
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m*********k
发帖数: 10521 | 46 [Family] T76879297 Nov 26 ● 节日包子
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m*********k
发帖数: 10521 | 47 [FantaSoccer] WindyHan Dec 4 ● 发圈包子
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发帖数: 10521 | 48 [Food] athenajz Dec 24 ● 发圣诞、新年包子
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发帖数: 10521 | 49 [Family] T76879297 Dec 24 ● 节日快乐
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m*********k
发帖数: 10521 | 50 [Joke] Huan2007 Mar 1 ● 来来来，发包子了
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