R******e 发帖数: 623 | 1 股市价格包括股票价格,期货价格的曲线是一个Matingale过程吗?
如果是,为啥依据算法的自动交易会赚到钱? |
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R******e 发帖数: 623 | 2 既然是matingale,你咋知道将来一定会有盈利出现? |
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R******e 发帖数: 623 | 3 股市价格包括股票价格,期货价格的曲线是一个Matingale过程吗?
如果是,为啥依据算法的自动交易会赚到钱? |
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R******e 发帖数: 623 | 4 既然是matingale,你咋知道将来一定会有盈利出现? |
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l********m 发帖数: 284 | 5 那个是理论。只有在risk neutrual probability 下才是matingale。reality 是
actual provability。要change of measure |
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mw 发帖数: 525 | 6 can't fucking believe it, it is almost 2018 and there are still people here
talking about Matingale
wake up! |
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a**o 发帖数: 2 | 7 设计一个游戏, 投1-5就输1元, 投出6赢1元. 这样的游戏的收益是matingale. 因为E(X
) = 5/6* -1 + 1/6*5 =0
然后设投n次才出现6.那么前n-1次都投输了1元.
n次的总收益是 Xn= (n-1)*-1 + 1*5
X是matingale所以
E(Xn)=0 => (n-1)*-1 + 1*5 =0 => n=6 |
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Q***5 发帖数: 994 | 8 你这完全错的定义,怎么证明呀?你再去翻翻你离不开的WIKI,看有哪个是这么定义
martingale?
从你那个搞笑的“两边 matingale",到这个"home made"鞅定义,老弟对鞅是啥东东一
窍不通呀。当然这丝毫不妨碍老弟张嘴就吹。请继续。
数学 |
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Q***5 发帖数: 994 | 9 你是不是还没意识到?拼命说别人不知道“martingale赌博法”实际是在猛抽自己嘴巴
?如果虎教授和俺之前不知道这个词,是看到你吹牛后才去看概念,然后一转身就戳破
了你(这位martingale赌博法专家)的“两边matingale"的牛皮,逼得你乖乖认错,你
这张脸怎么还好意思再冒出来? |
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t********t 发帖数: 1264 | 11 不增不减世界是为定价五蕴皆空的期权创造出来的一个虚拟世界,非真实世界的写照 |
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f****y 发帖数: 243 | 14 已经从事件的概率上给你做了martingle的策略。。。这么大优势。。。不用可惜了,
至于一直亏下去的概率。。。不要管它。。。爆了就爆了 |
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S*******s 发帖数: 13043 | 17 你的概念有误,在某个概率测度下是鞅,所以可以在那个时刻来定价和对冲,赚取差价
。这是卖方的业务。而依据算法的自动交易不关心当前的概率空间,他们是在试图揣测
未来的概率,完全不是一回事。 |
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t********t 发帖数: 1264 | 18 不增不减世界是为定价五蕴皆空的期权创造出来的一个虚拟世界,非真实世界的写照 |
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f****y 发帖数: 243 | 21 已经从事件的概率上给你做了martingle的策略。。。这么大优势。。。不用可惜了,
至于一直亏下去的概率。。。不要管它。。。爆了就爆了 |
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S*******s 发帖数: 13043 | 24 你的概念有误,在某个概率测度下是鞅,所以可以在那个时刻来定价和对冲,赚取差价
。这是卖方的业务。而依据算法的自动交易不关心当前的概率空间,他们是在试图揣测
未来的概率,完全不是一回事。 |
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m*****n 发帖数: 3575 | 25 期权模型的意思是不需要预测股票走势,也能粗略的对冲期权
属于歪打正着,将错就错 |
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m*****n 发帖数: 3575 | 26 是期权的提供商在对冲时可以不关心股票的走势,不是股票没有走势。
但是真实情况是也关心,只是没有投资者那么关心而已,会根据走势做点微调,但不是
全靠走势来发工资。毕竟BS模型完全忽略走势也能给期权算出成本。 |
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R******e 发帖数: 623 | 27 理论上,如果是martingale,也证明不了其是。如果不是,反倒能确认,就是找出优胜
策略就是了。 |
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