m*****k
发帖数: 731 | 1 as my original post said, we can even compute the current local maxgain and
try to update global maxgain only when we get a new stock[i] < stock[current
_buyTime], this needs a dummy node at the end of stock[], otherwise we will
fail at [2, 3, 4, 5, 1, 2,3,4, 8] .
in this case [2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ,4, 8, -1(dummy node)],
we init with maxgain as 0, best_buy/best_sell as 0,
and current_buy/current_sell as 0,
then we move on starting from stock[1], only update current_sell again and
again since ea... 阅读全帖 |
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m*****k
发帖数: 731 | 2 amazonLocal 组，
上上周3面的，本周2收到据信，攒人品，上面经。
印女，PM，
1. copy linked list with random link in each node. 我给的答案不是回家后
google到的那个big linklist then separate， 我让原node的random link point to
its clone。
这样也能达到要求但改变了原始link,她也没反对。
2. code IsBST,
我写了个递归，还需要看root结点是否大于left child's subtree max, 以及是否小于
right child's subtree min, 被她问到复杂度， 指出非最优，重新想了一会， 说那
就inorder traversal , 每次和前一个值比一下，先给一个Prev=-infinity, 在白板上
纠结了一阵写出了和http://www.mitbbs.com/article/JobHunting/31990685_3.html相似的code.不过我是把prev传入IsBST,而且用
prev = +infinit... 阅读全帖 |
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e*n
发帖数: 1511 | 3 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: mitbbs2020 (bbc), 信区: Stock
标 题: Re: 【Stragety论坛】Trading with correlations.
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 25 19:52:04 2010, 美东)
用option当然可以，但不是必须，
用option可以得到更高的leverage，
但是缺点是散户量小，不容易实现market neutral。
比如1.37的hedge ratio，你要long 137和short 100个才能实现。
13和10就不那么好，而且不容易adjust，看附图就知道不怎么neutral的情况。
说stock不便于对冲，这点我不懂你什么意思。
这本身就是market neutral的strategy。
我测试过DISCA和AXP（paper account)，追踪了至少2个月，涨跌幅从来没超过3%的，
但是这反过来说明这不是一对好的pair。
别的pair，没有任何leverage，一年可以做到100%以上的也有，如果我实际做stock到
这个%，
已经很满意了... 阅读全帖 |
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K*****k
发帖数: 430 | 4 面经作者的写法是否稍微繁琐了一点？(变量太多，行数还能再少一点)
虽然思路是一样的？
我总觉得白板代码应该以简洁为美。
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int maxgain =0, best_buytime = 0, best_selltime =0; current_buytime=0;
current_selltime =0;
for (i = 1 to stock.length - 1)
{
if (stock[i] > stock[current_selltime])
{
current_selltime = i ;
// update maxgain if possible
int current_gain = stock[current_selltime] - stock[current_buytime];
if(current_gain > maxgain)
... 阅读全帖 |
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w********u
发帖数: 545 | 5 刚发现optionshouse可以自己设置卖股的方式，有6种。不知道用optionshouse的，有
没有注意到这个。好像默认都是FIFO。大家都用的是哪种方式呀？不过这里的可能都是
一年内短期的买卖，都是short term capital gain,所以也都没什么差别了。但是如果
涉及到有长期仓位和短期仓位的时候，这可是10%的tax的差别呀。不知道我的理解对吗？
These 6 options are the settings that will help you manage your after tax
portfolio performance.
First In First Out (FIFO)
Selecting this option will result in those lots which you purchased first to
be sold first.
Last In First Out (LIFO)
Selecting this option will result in those lots which you purchased last t... 阅读全帖 |
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m*****k
发帖数: 731 | 6 No
就是不够快啊！好一阵纠结才出来，还有一些被面试官指出后的更正，像股票那题，最
开始我都忘了remember best sell/buy time, only tracked maxgain, 傻透了！ |
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K*****k
发帖数: 430 | 7 unsigned int MaxGain(int stock[], unsigned int N)
{
if (N < 2)
return 0;
int left_min = stock[0];
int max_gain = 0;
for (int i = 1; i < N; i++)
{
if (A[i] - left_min > max_gain)
max_gain = A[i] - left_min;
if (A[i] < left_min)
left_min = A[i];
}
return max_gain;
} |
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m*****k
发帖数: 731 | 8 you only tracked maxgain, the original question wants sell and buy time. |
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