D******6
发帖数: 6211 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: Doha2006 (花猫), 信区: Statistics
标 题: 请教matlab non-linear optimization的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 7 23:39:25 2011, 美东)
我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
model，用maximum likelihood estimation。
如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
iteration function value dfunc
0 2301.06004... 阅读全帖 |
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我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
model，用maximum likelihood estimation。
如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
iteration function value dfunc
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标 题: 请教matlab non-linear optimization的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 7 23:39:25 2011, 美东)
我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
model，用maximum likelihood estimation。
如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
iteration function value dfunc
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D******6
发帖数: 6211 | 4 我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
model，用maximum likelihood estimation。
如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
iteration function value dfunc
0 2301.06004609 1000.00000000
iteration function value dfunc
1 1966.10277862 0.17036610
iteration function value... 阅读全帖 |
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D******6
发帖数: 6211 | 5 我想要优化的函数有点复杂了，一时半会解释不清，那个不是重点，重点是我现在用的
这个maxlik是别人开发外挂在Matlab上的，help写得不清楚，我不知道它的运行结果为
什么是这样的。我也不知道dfunc是不是gradient，看字面理解应该是吧？
要是有人用过maxlik或者matlab里的其他optimization function可能就知道。
我的函数现在是unconstrained。 |
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D******6
发帖数: 6211 | 6 对呀，这个说得对头。但是，我现在就是在用Matlab，不是R，不想来回转换了。觉得
如果R能做，Matlab也应该能做啊。以前放弃R也是因为R的help不清楚，又是免费的，
恐怕不可靠，就用Matlab了，没有想到Matlab也这样不清楚。
是，你说得这些都有道理，只是既然maxlik这么常用的function，他们怎么能编成这样
含糊。。。 |
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p******m
发帖数: 353 | 7 Agree!
But R is slower than Gauss and Matlab. In addition, I really don't like the
unconstraint optimization procedure in R. It is like a black box. Gauss'
maxlik module, showing the intermediate results, is the best. It will let
you know if it goes wrong in the procedure. In my opinion, the advantage of
R is it is free. |
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p******m
发帖数: 353 | 8 可以试试新的maxLik package， 我用过觉得还行。 就是t-test不准确。 |
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