c**y
发帖数: 419 | 1 MultiCharts可以引用2个股票的数据, 所以可以实现简单的2个股票的long/short交易.
如果第二个股票用大盘指数ETF或者行业ETF的话, 就变成了alpha/beta分离交易.
引用方法是建立指标公式 spread=close of data1 - beta * close of data2 ; 这样
这个spread就可以被图形化监控了.
由于有下面这个近似公式: (1+x)/(1+y)=1+(x-y)
x, y 分别是股票1,2的期间return%
所以一般beta取1的话,我们就直接用spread=close of data1 / close of data2. 这样
比较方便.
下图是AAPL(图1) 对RSP(等权重SP500指数ETF, 图2)的long/short对的比率(图3中红色
), 和2%的跟踪止损(图3中黄色). |
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S******g
发帖数: 116 | 2 找着了，分享一下，不过用的是Multicharts。
Emulate Stop orders locally
Note: This feature is available since MultiCharts 10.0 Beta 1.
Note: This feature requires realtime data subscription on your broker
account.
When this option is enabled a stop order is emulated by MultiCharts - once
the stop price level is reached by the corresponding ask or bid series, a
market order is sent to the broker. In case Stop and/or Stop-Limit order
emulation is enabled - the emulated OCO group is used, disregard the broker
profi... 阅读全帖 |
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c**y
发帖数: 419 | 3 昨天multicharts给我发信,说它们推出新的online chart网页服务了,
freestockcharts之外又有备用的charting了
Dear trader,
It feels good to get something for free. We combined our expertise in
charting with cloud computing and HTML5 to bring you revolutionary free
online stocks charts https://www.tradingview.com/e/. Whether you use
MultiCharts or other desktop software, sharing ideas and collaborating
with
others could be easier. TradingView lets you create a chart, add
indicators
and use link to share – like this one: https://w... 阅读全帖 |
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w********2
发帖数: 16371 | 4 tradestation and multichart 都支持。算是早期一个小的业界标准了。
好像multichart 的人是从tradestation 跳出去的，觉得tradestation 太慢。
但9。0 后 tradestation 又很快了。 |
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发帖数: 1 | 5 I have had connection issue on CQG all day long, on Multichart.
So I trade in my other accounts.
But when I wanna close Multichart, I got pop-up window shows I have open ES
long position.
hmm, this is weird. I guess somehow it went through when I placed the order. |
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t**********h
发帖数: 2273 | 6 嗯，估计做测试的话，ib不是最牛逼的，但是加个tradestation或者multicharts，基
本够用了，当然还是那句话，牛人的话，自己做借口去券商那里搞数据（国内免费，美
国收费），然后历史数据自己维护，能精确到秒，不论怎样的高频，或者是日内猛搞都
够了 |
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w*****n
发帖数: 214 | 8 what is it? a chart program? if so, how is it better than stockcharts.com? |
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f********n
发帖数: 1560 | 9 自己顶一次，现在他们客服说还可以买，有兴趣的PM我。 |
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f********n
发帖数: 1560 | 10 推荐大家使用。它可以自动refill一年IB的data,图形功能比Tradestation还强。 |
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b******e
发帖数: 146 | 12 Thanks for sharing the information. |
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f********n
发帖数: 1560 | 13 比booktrader功能多些，比NijiaTrader好像还好用些。 |
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N******r
发帖数: 642 | 14 TradeStation, AmiBroker, Ninja Trader, MultiCharts or Sierra Chart |
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m********0
发帖数: 2717 | 16 I posted something about co-integrated(pair) trading 15 months ago.
I did not dig further into it.
I can list some of its drawbacks:
1. the mean reversion of spread is expected, but no way to predict how
long it will take, it could be a huge opportunity cost.
2. return is relatively low, if you want to leverage it up with options,
it's costy and this kind of spread would not reduce the margin.
3. fundamental changes will break the co-integration
fundamental includes financial status of the under... 阅读全帖 |
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c**y
发帖数: 419 | 17 我更喜欢把这个工具用来做alpha beta分离, 而不是pair trading, 因为mean
reverting的不好找. 这样的话,我就把该股的alpha象正股一样炒, 而这个alpha跟大盘
的涨跌无关.
再画上百分比跟踪止损的话, 就非常清楚这个alpha的波动幅度是不是大到值得做.
一把券商提供50%的margin, 所以你的本金做long的话, 用那一半margin做short. |
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V********n
发帖数: 3061 | 18 good job, buddy!
market neutral的pair trading这么成熟的概念肯定没搞头，能做的机会早被大机构做
掉了，剩下的盈利率可能还不如买个公寓去出租赚的钱多。
你做牛股的alpha，take点儿risk，收益不会差。如果是随便一个股票的话，这个alpha的
volatility其实也不好控制，上够margin的话，可能等价于直接炒一个新的股票一样，波动
性差不了多少。可是如果能够精心选择股票的话，就会好很多，过滤是市场风险之后，那个
alpha的Uptrend可能会相当滴明显。 |
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c**y
发帖数: 419 | 19 要选择大盘股, 比如aapl, xom这样的, 或者行业ETF, 比如XRT, XOP. 这些大盘股, 行
业ETF跟大盘的走势相关度很大, 因为是大盘的重要成份股, 当年AAPL占到QQQ 20%的份额
小盘股风险太大, 不跟着市场走的
alpha的
，波动
，那个 |
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c**y
发帖数: 419 | 20 踢出大盘因素后, AAPL, BIDU已经创新高了 |
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V********n
发帖数: 3061 | 21 占ETF的比例太高也有坏处：其相对于本行业ETF的alpha的收益肯定不高。
你做的这个东西，归根结底是做FA，就是找出能够跑赢大盘，或者能够长时间处于行业
领先地位的公司，然后剥离大盘或者行业的影响，赚它的alpha。
份额 |
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r***l
发帖数: 9084 | 22 TD strategydesk就可以做简单的模拟
其他的我推荐multicharts,backtest功能不错，30天试用，买断大概1000刀，多找几个
人一起买团购更便宜，呵呵
觉的信息有用的发我个包子吧 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 23 tradestation? 听说没有他们的后续multicharts快。 |
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p*****x
发帖数: 670 | 24 是的。TOS实在难用的很，我基本不用它的chart。
请问老兄现在用什么chart 软件分析股票？
试用过Ninjatrader, multicharts等，也都很一般，还收费。 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 25 我用prorealtime
是的。TOS实在难用的很，我基本不用它的chart。请问老兄现在用什么chart 软件分析
股票？试用过Ninjatrader, multicharts等，也都很一般，还收费。 |
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n***t
发帖数: 8357 | 26 IB TWS now includes free version of Mulitchart.
It's good for day trading and charting.
I think its DOM is far better than IB's traditional ugly booktrader.
Anyone has tried? |
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j*******n
发帖数: 461 | 27 ib在手机上login的时候可以不用输code吗？ |
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H******o
发帖数: 30 | 28 不行，必须输code，所以我的密码卡都装钱包里。很危险啊！ |
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n***t
发帖数: 8357 | 31 你说的这些好像所有收费软件都有，先试用吧。
multichart and ninjatrder+feed are not bad too. |
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c*******y
发帖数: 1630 | 32 我猜到了，就是一个framework，可以让strategy当模块在framework上运行。
当然这个strategy本身是客户提供的，你只提供一些default的strategy，而且连
backtest都没有。
不过我觉得这个不太实际，strategy，尤其是frequency相对高的，是很难decouple。
strategy和instrument，stop systems，cross correlation等等。
这种服务一般是卖license。不过问strategy，也不分享PNL。你怎么保证我的strategy
对你
来说是个blackbox呢。
相当于一些traderstation/multicharts类似简化ATS开发过程的功能，把IB函数用更简
单的语言
wrap一下。 |
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j*****n
发帖数: 20 | 33 又到我来回复大家的问题的时候了。
首先，感谢大家的发言。我觉得每个发言都有意义。
还是像我之前所说，希望我能抛砖引玉，大家都能有所收获。
我的邮箱是：[email protected]
/* */
12、兄弟，不想打击你，ib的数据本身就是就不是真是的数据，你用这个非真实数据做
出的
系统如何用在真实的市场里呢？这本身就是一个矛盾。其次，如果你只是有几个策略，
但是没有backtest过，那我可以免费帮你测测，其实也不用测了，结果我可以保证你最
多50%的成功率，加入你说你有策略backtest成功率大于50%，那我几乎可以100%告诉你
，你的策略overfitting，用在未来市场里不会work的。
答：ib的实时数据大概250ms一个，不是真实的tick data，甚至有可能不是exact
snapshot，但是对能在IB上盈利的策略来说效果已经不错了。
可能对数据量需求大的portfolio交易，需要多开几条线，load balance一下。
另外，你可以subscribe别的数据源，同时在IB上做execution.
后半部分我不知道该怎么回答。
13、用ib的数... 阅读全帖 |
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c******1
发帖数: 5 | 34 看了你的回答知道你也花了不少时间开发这个， 因为目前IB很多用户，所以不少比较
知名的平台都可以直接和IB的 TWS连接，省去了自己开发API连接的资源。
Ninjatrader, Multichart 还有几个同类的都可以兼容TWS, 月费，或者一次性的费用
也可以接受。
觉得目前含金量高的，是按交易产品来度身设计的autotrade systems. 不知道你能否
试一下你目前的系统以下面的条件做前提的模拟交易， 看看 Win/Lose ratio, P/L 怎
么样？
1）Trading VXX:
a)两个 IB 的户口， A户口只能Long, 先买后卖。 B户口只能Short, 先买后卖。
b) A, B 户口可以同时持仓.
c) 每个户口只可以最多100股 VXX, 有必要时可以scale in, scale out.
d) 两个户口都不设止损。
e) Trading window 设在 $1 （100 ticks) 以内才能open new positions。 ( VXX=
25.5 的话， trading windows 设在上下的整数 $ 25- $26, 如果是 ... 阅读全帖 |
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c******1
发帖数: 5 | 35 我记得TT 的期货平台有position in queue 的功能，但是也是estimation only, 因为
期货的cancellation 太多，而且有些FCM 有可能也因为想match多点order而滞后散客
的order, 或者他们不舍得花钱和exchange 的datacenter在同一个地方co-cohost
servers.
MT4靠spread 不收佣金的平台基本上是黑庄，水很深， 但近期FXCM 改成commission
only, spread 变成很小，（FXCM也可以用MT4) 为HF的scalping提供了空间。
但是MT4 功能不多，EA也不能做些复杂的量化，所以真正要做scapling还是需要像
Multichart, Tradestation, Amibroker, Ninjatrader 这些平台。
Ninja 现在自己也做brokerage, 不知道会不会故意减弱自己平台对其他竞争对手（像
IB)的兼容和支持。 |
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L*****C
发帖数: 626 | 36 请问完全不懂program的人可以弄个自动交易系統吗
例如用multicharts metastock那些 |
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Q*****T
发帖数: 558 | 37 看了下，专业版400刀就可以一直用吗？
你有没有详细的review？总体来说你是推荐这个软件的，对吗？
跟$1300 lifetime license的multicharts比，还是便宜不少。
咬咬牙我这个穷屌丝还能接受。 |
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S******g
发帖数: 116 | 38 大家好，想问个问题：
最近好几次被“故意”打掉止损，最惨的一次是单日最低价然后几秒之内股价就回去了
。我现在是设个Alert然后再手动，但是觉得可以做得更快更好。想问一下有什么简单
软件可以做到在止损价格到时迅速发送STOP Order到劵商而不是先在劵商那儿挂号？
Ninja trader，Multicharts什么的太复杂了。如果没有简单的办法再研究这些。
本人包子不多，为了表示感谢，前五位提供有用信息的一人一个。最佳方案，再加5个。
多谢多谢！ |
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r*****e
发帖数: 7853 | 39 我从来不设stop loss，要设就说明没信心，没信心就别买
[在 SnowKing ( 十一) 的大作中提到：]
:大家好，想问个问题：
:最近好几次被“故意”打掉止损，最惨的一次是单日最低价然后几秒之内股价就回去
了。我现在是设个Alert然后再手动，但是觉得可以做得更快更好。想问一下有什么简单
:软件可以做到在止损价格到时迅速发送STOP Order到劵商而不是先在劵商那儿挂号？
:Ninja trader，Multicharts什么的太复杂了。如果没有简单的办法再研究这些。
:本人包子不多，为了表示感谢，前五位提供有用信息的一人一个。最佳方案，再加5个。
:多谢多谢！ |
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r***l
发帖数: 9084 | 40 还是我给这个楼定个结论吧。
不是广告,我以前研究过，要是计算机编程厉害，用IB+excel就可以实现，当然我没这
个本事，只好找现成软件，市面上有几款。我后来用multicharts, 大概1200~1500刀就
可以终身license (除非公司倒闭)，多找几个人买好像可以更便宜。其实功能不错，自
动交易，各种回测等，就是当看图软件也不错。
anyway, 我个人体会，自动交易这事有几个难点
1. 要找到可以真正真正真正可以赚钱的交易法. 你说的那个svxy回撤5%就买肯定不行
，就提了一个买进信号，那啥是卖出信号，啥是止损信号，搞起来很繁琐的。回测各种
策略只是代表历史，以后不见得行的。这种用vix信号的交易策略我paper trading试过
，股市平稳，回撤不大买svxy这些的确是趟赚，可以连续赚N次，但1次大的波动，就把
利润都搞没了。而如果买vxx/uvxy这些，遇到波动可以1次赚很多，但如果股市平稳可
以连输N次。看见了吧，本质是概率问题。
2. 好吧，姑且算你运气好，找到了真正可以赚钱的策略。可这里有个问题，你自己也
不知道你的策略是不是可以真正赚钱，还又是一个历史赚钱... 阅读全帖 |
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c******7
发帖数: 1081 | 42 秋师傅和P总等大牛们都爱用esignal，
tradestation，ninjatrader也有不少人用
fullmargin大牛推荐过 multicharts.com, 以前可免费现在试用30天。
呵呵呵 |
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