l******r
发帖数: 18699 | 1 我最近在搞一个大东西，最难得一步就是解一个pde，形式类似一个weighted
Laplacian operator (weights are nonconstant coefficents)，我要解这个算子的特
征根和特征函数。一旦解决，将对整个科学界产生巨大震撼。这个工作绝对可以问鼎
fields，或者wolf。
不过第一步，特征函数存在性不清楚。虽然我知道ode下特征函数和特征值一定存在而
且渐进形式都可以写出来。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 2 再吃数学饭的同学面前偶总是很自卑。。
俺在做数值解法。Asymptotic expansion，FBSDE/PDE/PIDE的。。
所以你懂的。
大家都在灌水啊。我觉得挺好玩的。 |
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x***d
发帖数: 227 | 3 请推荐一下engineering graduate student用的书：PDE和complex analysis的，
Thanks! |
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x***d
发帖数: 227 | 4 在amazon看了几本书，不清楚怎么样，
想买一本PDE 和 一本complex anal.的自己看，没时间上课， |
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j***m
发帖数: 70 | 5 for pde, ive taken a phd course half a year ago, the textbook is Applied
Partial Differential Equations: with Fourier Series and Boundary Value
problems, By Richard Haberman |
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f*****e
发帖数: 2992 | 6 学过一段时间的CFD, DNS,LES什么的, 编了一个射流程序.
后来转行搞控制,发现搞的都是ODE和数学,比PDE简单多了.不知道哪里可以找到
internship的机会. |
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C**R
发帖数: 1047 | 7 what?
为什么学这个？数学系学的pde对做实验物理的没有用处。 |
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b***k
发帖数: 2673 | 8 ode is fundamental, pde is key important to quant in certain point.
no offense, but you might need to read jhq or some old posts
before you ask questions. |
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IJ
发帖数: 494 | 9 Re
equity prop desk, statistical arbitrage 根本都不用
大部分的hedge fund也不用
PDE主要在derivatives pricing |
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e*******e
发帖数: 1144 | 10 Some people say that many quants in Wall Street don't use PDE/SDE at all.
It that true? If so, what is the technique they mainly use?
Thanks. |
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e*******e
发帖数: 1144 | 11 Thanks for your answer.
It is surprising if somebody tells me quants in the Wall Street are using
SVM everyday. My question is that i don't see learning techniques working
very well in finance. Several years ago, there are workshops about "
computational finance"/"learning in finance", but later all these activities
disappear.
In leading journal/conference of learning, very few papers are about the
applications on financial derivatives. Perhaps it is because PDE/SDE works
well, but learning tech |
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k****z
发帖数: 550 | 12 这既是我的一个面试题,也是我一直没搞清楚的问题.
我知道American Put Option可以用binomial tree的方法,从后向前比较Expected
payoff和立即执行的payoff,求得Exercise时间.
但是用PDE能不能解呢? |
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m****h
发帖数: 13 | 13 if your solution/matrix do not have sparsity, there is no meaning to use
wavelet approach for numerically solve PDE.
Advantages for Wavelet approach:
1. Wavelet method combine(O(N)) the advantages of both spectral (O(N Log_2 N
)) and finite difference methods
and allow both space and time dependent coefficients;
2. Large classes of operators and functions are sparse or sparse to high
accuracy when transformed into the wavelet domain;
3. It is suitable for problems with the multiple spatial |
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m******o
发帖数: 6 | 14 在用PDE求解美式期权的时候(比如用finite difference),看到有的文章在每一步加一
个max()条件就好了,但有的文章用到比较复杂的linear complementary problem,用SOR
求解,复杂很多.
请问一下第2种方法的目的是提高收敛度还是说第一种根本上就是错的,thx. |
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d*j
发帖数: 13780 | 15 这么PDE做和一般的 monte-carlo 有什么优势吗？ |
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m********l
发帖数: 791 | 18 一个正在准备转行金融的师兄告诉我，PDE还是比较有用的，当然更主要的是
stochastic process 和 stochastic calculus和C++，也就是你说的time series, 不知道
econometrics重要性在于哪?这不是经济系的课么？
谢谢 |
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A***l
发帖数: 302 | 19 If you believe times series analysis = stochastic calculus and C++, which is
surprising to me considering you major in statistics, maybe PDE is not a ba
d choice.
不知道 |
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d*j
发帖数: 13780 | 20 。。。。。。
anyway, 什么都需要知道点
但是面试的时候问 PDE的几乎很少见
随机 统计 概率 什么的多一点
不知道 |
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m********l
发帖数: 791 | 21 我刚刚转入统计系，自己之前在industrial engineering 的时候做过一些时序预测的
研究。
但是对于stochastic process 还不是很了解，但从字面上理解以为是时序里面的
random walk什么的。。所以就以为是time series了。。很SB的说。。
只是我觉得PDE是一个很好的工具，而且这样的课都是一年或是两年一次，这次没有选
的话，不知道还有没有机会了。。呵呵
谢谢~
is
ba |
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m********l
发帖数: 791 | 22 你说的没错，谢谢你。
学一些PDE对于modeling 什么的还是比较有帮助的。。还有自己很久没有接触数学了
我之前学的IE的东西很多都是bullshitting.. 觉得没有什么用。。 |
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k*******d
发帖数: 1340 | 23 我建议你看看精华区的帖子。
quant也有很多种，各种quant用的知识都不尽相同，从Stochastic calculus到machine
learning/data mining到PDE都可以说是有用的，不同地方需要不同背景的。还有
C++/algo/data structure; 还有金融的知识，一个人不可能全部都会的，要综合自己
的背景和兴
趣来选择
另外，学校背景也很重要，非名校基本处于劣势。。。现在的quant job market依然是
不好的。 |
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G********d
发帖数: 10250 | 25 You can spend your life reading Evans......
co-ask, up
PDE |
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h*y
发帖数: 1289 | 26 Econometrics is a must if you are a buy-side quant. (i.e., if you dont know
it, you're not a quant)
PDE is a must if you are a hard core non-buy-side quant (i.e., if you dont
know it, you're not a quant) |
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c**********e
发帖数: 2007 | 27 I have a question on the deduction of BS PDE. Please help!
The price of the stock is S.
The price of the derivative is V.
The portfolio is P = V - (partial V)/(partial S) * S.
Then dP = dV - (partial V)/(partial S) * dS. Why is this true? Why is (
partial V)/(partial S) treated as constant?
Thanks a lot! |
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c**********e
发帖数: 2007 | 28 The same problem happens to the deduction of PDE for exchange option.
From c_t - (\partial c_t)/(\partial S_1t) S_1t - (\partial c_t)/(\partial S_
2t) S_2t = 0, the following is obtained
d c_t - (\partial c_t)/(\partial S_1t) d S_1t - (\partial c_t)/(\partial S_
2t) d S_2t = 0.
No explanation is given!!! I do not feel it straight-forward. |
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L**********u
发帖数: 194 | 29 It is self-financing hypothesis for BS PDE. |
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l*******l
发帖数: 248 | 30 Solve the PDE: d^2u/dx^2 + d^2u/dy^2 = 0 on the domain D, where D is the
unit square. Assume the function u(x,y) is identicaly 0 on the boundary of D |
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c**********e
发帖数: 2007 | 31 The interest rate satisfy Heston process, what is the PDE for a bond price?
Urgent help please! |
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d*j
发帖数: 13780 | 32 一般不问什么 PDE
ODE 教你解一个简单的 到是常常出现 |
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f*****e
发帖数: 2992 | 33 还是Stochastic ODE/PDE？怎么用呢？解方程然后interpretation结果？ |
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w*******k
发帖数: 323 | 34 forward backward equation is PDE
solving SDE using numerical method, ODE is less used. |
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L*******t
发帖数: 2385 | 36 个人的一点拙见，高维的时候可以用蒙特卡洛。而且速度也不会太慢，而且
convergence往往也不难证明，但我个人不太喜欢这个办法。虽然蒙特卡洛方法可以解
很多SDE，BSDE，FBSDE和PDE等等等等。。。。。 |
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O********0
发帖数: 994 | 37 美军正在英国的空军基地秘密试飞一种代号为“曙光女神”的超音速战略侦察机。其特
殊的引擎利用雾化燃料及吸入空气造成爆炸，理论上能让飞机以音速的6倍速度飞行。
广州到北京的飞行距离约2000公里，普通民航客机需飞行2个多小时，而“曙光女神”
只需要20多分钟。
美国被疑正试飞无敌战机 任何防空系统都不是对手
欧若拉(Aurora)，在北欧神话中是曙光女神的名字，据传说，她们都是英勇善战的女武
神，每当她们奔赴战场时，身上穿的盔甲就会放射出夺人心魄的美丽光芒。
近年来，并非地处北欧的英国，却也在天地交界之间经常出现了一道神秘的欧若拉之光
，并伴随神秘的巨响，英国民众曾以为是飞碟光临地球。媒体披露，这其实是美军在英
国的空军基地秘密试飞一种代号为“曙光女神”的超音速战略侦察机。
神秘巨响引遐想
据英国多家媒体报道，英国多地民众11月29日晚间均听到神秘巨响，像是断断续续的爆
炸声，也像是飞机飞过，网上随即涌现大量流言，甚至包括陨石坠落、外星人袭地球等
。英国国防部澄清没出动过战机，气象局也排除声音来自天文异象。战机引擎专家揭秘
称，事件或许与美国秘密研制的神秘战机“曙光女神”有关。
除了英国，... 阅读全帖 |
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t******t
发帖数: 15246 | 38 引 言
吸气式发动机的效率在部分程度上受到内部与环境的最大压比制约，理论上压比高的发
动机效率更高。常规发动机通过压气机把空气压缩，再把压缩空气导入燃烧室燃烧，冲
压发动机和脉冲喷气发动机则不同，它们没有专门的压气部件，冲压发动机通过速度压
缩空气，但只有在进口速度超过M a = 2时才能将速度转换成压力，并具有较高的效率
。脉冲喷气发动机在低压室间隙燃烧，因此效率较低。对推进装置来说，爆震燃烧过程
的高燃气压力( > 1. 01×106Pa～1. 01×107Pa)和温度( > 2 000℃)以及快速燃烧都
很有吸引力。因此，过去数十年来，基于爆震燃烧的脉冲爆震发动机( PDE)已引起人们
的广泛注意。
基本概念和工作原理
脉冲爆震发动机（Pulse Detonation Engine，简称PDE）是一种利用脉冲式、周期性爆
震波所产生的高温、高压燃气来产生推理的全新概念发动机。与一般喷气发动机（等压
稳态燃烧）中的爆燃波不同，脉冲爆震发动机（等容非稳态燃烧）中的爆震波（由激波
后紧跟一道燃烧波组成）是以高超音速传播的，因此它能够产生高的燃气压力（13—55
大气压）、燃气温度（大... 阅读全帖 |
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x5
发帖数: 27871 | 39 ☆─────────────────────────────────────☆
shifting (反思己过) 于 (Wed Jul 13 18:27:06 2011, 美东) 提到:
645， 6X6, 67都算上。另外，80标头拍拍小品人物还行，放到风景上，构图总是比较
局促，那只中副的广角比较好呢？
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libra (秤子) 于 (Wed Jul 13 18:27:43 2011, 美东) 提到:
swc/m
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shifting (反思己过) 于 (Wed Jul 13 18:31:03 2011, 美东) 提到:
不错，什么价比较合适呢？另外，这个东西跟500 c/m配广角镜有什么差别呢
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anoia (high estrogen man) 于 (Wed Jul 13 18:31:36 2011, 美东) 提到... 阅读全帖 |
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w******n
发帖数: 645 | 40 This one should be solved by PDE approach
There is a theorem called reflection principle in PDE. If V(t,s) is a option
price satisfying B-S PDE, then let a=1-2r/sig^2, where r is interest rate
and sig is volatility, we will have (s/B)^a*V(t, B^2/s) also satisfies B-S
PDE. Here B is constant, which can be our barrier value. You can verify this
easily.
If interest rate is 0, we get a=1, we can verify that (s/B)*V(t,B^2/s) still
satisfies B-S PDE.
Now for up-and-out put option, it's value V(t,s) wi... 阅读全帖 |
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x5
发帖数: 27871 | 41 ☆─────────────────────────────────────☆
GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Sun Apr 3 22:22:48 2011, 美东) 提到:
真是心胸狭隘啊
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huangquanlu (上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见) 于 (Sun Apr 3 22:23:47 2011, 美东) 提到:
问少 稍息稍息, 我也没收到
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bokb (howie) 于 (Sun Apr 3 22:24:22 2011, 美东) 提到:
哪里有包子？
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axii (qing) 于 (Sun Apr 3 22:24:31 2011, 美东) 提到:
神说了，他只保佑那些相信他/她的人，不相信的全部下地狱
还是佛教好啊，普渡众生
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s*****e
发帖数: 21415 | 42 ☆─────────────────────────────────────☆
Hyperfocus (无限景深) 于 (Mon Jul 11 13:57:07 2011, 美东) 提到:
长周末去了Yosemite和Mono Lake，等不到golden hour，都是大白天正午时分拍的
Tioga Lake, between Yosemite NP and Mono Lake
Mono Lake-1
Mono Lake-2
Tuolumne Meadow
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mak007 (粉之深黑之切) 于 (Mon Jul 11 13:57:47 2011, 美东) 提到:
xpan中毒后期……
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GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Mon Jul 11 13:58:24 2011, 美东) 提到:
用m9的财主给我发给包子吧
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s*****V
发帖数: 21731 | 43 http://blog.sciencenet.cn/blog-81613-239600.html
闲论Atiyah-Singer指标定理
几番被人转载，已经不知道原文作者在哪儿了。感觉很不错，值得看一看
Nowadays, mathematicians tend to over-abstract things that in fact cannot be
further abstracted, which not only dilutes the essence of concepts but also
drives away potential students and users, and eventually, if this
pathological mood is not cured, will make a lot of mathematicians breadless.
---------Vladimir Igorevich Arnold
开场白
余观天下学数众才，体察愈久，遗憾益多。开始决定献身数学时，... 阅读全帖 |
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x****c
发帖数: 25662 | 44 ☆─────────────────────────────────────☆
GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Mon Apr 4 20:56:59 2011, 美东) 提到:
zm 35/2 大概相当于leica哪个头？
asph 7妹 6妹?
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adamli629 (Adam) 于 (Mon Apr 4 21:04:15 2011, 美东) 提到:
我觉得相当于asph。
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bulabula (bulabula) 于 (Mon Apr 4 21:17:02 2011, 美东) 提到:
啊？觉着不到35/2 asph吧
望王神医坐诊
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minivan (NEX) 于 (Mon Apr 4 21:18:33 2011, 美东) 提到:
same as cron asph
☆────────... 阅读全帖 |
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x****c
发帖数: 25662 | 45 ☆─────────────────────────────────────☆
GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Tue Jul 5 21:13:15 2011, 美东) 提到:
用M6 Classic可以装上那几个奇怪的老头测光
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newkids (t D 0 0 y . Y t) 于 (Tue Jul 5 21:16:48 2011, 美东) 提到:
价钱上还是ttl要高啊
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GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Tue Jul 5 21:17:52 2011, 美东) 提到:
价钱由庸众决定啊 不要理他们
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adamli629 (Adam) 于 (Tue Jul 5 21:18:03 2011, 美东) 提到:
不是说用起来差不多么。我一直用的classic。还没用过ttl... 阅读全帖 |
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s*****e
发帖数: 21415 | 46 ☆─────────────────────────────────────☆
newkids (t D 0 0 y . Y t) 于 (Wed Jun 15 21:22:37 2011, 美东) 提到:
陶醉
原图，就是忘了多少dpi扫的-__-//...
://photos.smugmug.com/photos/i-vc9PJ4t/0/O/i-vc9PJ4t.jpg
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apolitical (无期徒刑) 于 (Wed Jun 15 21:31:31 2011, 美东) 提到:
这不是科莫多龙吧？牛人。
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henryjing (little13) 于 (Wed Jun 15 21:32:20 2011, 美东) 提到:
zoom？
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newkids (t D 0 0 y . Y t) 于 (Wed Jun 15 2... 阅读全帖 |
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x****c
发帖数: 25662 | 47 ☆─────────────────────────────────────☆
GlennGould (WSN口算PDE) 于 (Sat Jul 2 23:33:29 2011, 美东) 提到:
选leica m还是leica r?
然后选哪个镜头？
价格1500-
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carbonplay (~~ 贪玩) 于 (Sat Jul 2 23:34:37 2011, 美东) 提到:
简单，90 aa
m，r俩是一样的，
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adamli629 (Adam) 于 (Sat Jul 2 23:41:24 2011, 美东) 提到:
m上面还可以选75lux
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x100 (文科僧+康泰时轮) 于 (Sat Jul 2 23:43:49 2011, 美东) 提到:
人家说了价格1500。。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 48 ☆─────────────────────────────────────☆
shifting (反思己过) 于 (Thu Jul 7 16:35:00 2011, 美东) 提到:
http://www.flickriver.com/photos/micmojo/tags/contax/
当然模特也毒
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pepp (夜泊舟) 于 (Thu Jul 7 16:36:38 2011, 美东) 提到:
说实话，有这个能力的人，用白菜价的pentax645n也能拍出好片子
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shifting (反思己过) 于 (Thu Jul 7 16:38:02 2011, 美东) 提到:
如果要虚化前景，还是需要f/2.0的
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pepp (夜泊舟) 于 (Thu Jul 7 16:40:29 2011, 美东) 提到:
Ma... 阅读全帖 |
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c********y
发帖数: 30813 | 49 ☆─────────────────────────────────────☆
babybang (走神) 于 (Wed Nov 30 19:33:11 2011, 美东) 提到:
器材名称
Canon 24-70L
付款方式（需要其他付款方式请联系卖家）
卖家联系方式
pm
器材具体描述、价格、运费：
（均为现金/BOA/check/MO或non-cc paypal价，+$5 for echeck）
（其他付款方式引起的价格变动请与卖家联系）
1100+YL。 现货，全新未开封，USA版本带发票有质保，not refurbished
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dealwithyou (第二位自由) 于 (Wed Nov 30 20:57:40 2011, 美东) 提到:
hot!
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passover (passover) 于 (Wed Nov 30 21:02:14 2011, 美东) 提到:
wow.
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m****n
发帖数: 142 | 50 不过话又说回来，我本人是非常佩服Tartar的，他的确是一个非常好的数学家。他的compensated compactness的确
是给很多人提供了饭碗，而且30年过去了，似乎在那个领域，并没有什么超越这个方法的新东西出来。他后来的H-
measure什么的，都很牛。他的东西是PDE这个领域里很少见的可以在一定程度内general 的方法----众所周知，
PDE，特别是nonlinear PDE,很少有general的方法。
Tartar的学问，一生都很严谨，他的东西你很难找到错误。不像很多大牛，年轻时老老实实写东西，牌子大了就开始胡扯
了，随便写，也不好好检查，让我们这些小虫虫读起来很痛苦。但是Tartar的东西不是这样，读他的notes，你会觉得写
得很清楚，他把背后的idea, motivation介绍得很清楚。
还有一点，有很多搞PDE的都是搞从流体，物理里面来的PDE，但是对物理背景是完全不清楚的，为了数学而数学。但是
Tartar是真正的去认真学习物理的人，所以把物理背景也搞得很清楚。当然啦，在他的notes里面也很多次骂其他的数学
家们不认真读物理。。。
不过呢，Tar |
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