F****3
发帖数: 1504 | 1 谢谢你的帮助，我现在就试试你的方法。
服务器还在算，问了SAS的人，但是里面提到的SPDE，不知道是什么东
西啊。。。
你说的proc summary和下面提到的proc freq方法可能有点相似
I would do a proc freq on the investor id, then create multiple data sets
with all of the observations for any one investor id.
I'd limit the size of the data sets to .5M observations. That maybe 10
different investors in a data set or 100K investors in a data set, depending
on how many observations each investor has. Obviously investors with a
count <11 need not be included at all.
Sort the dat... 阅读全帖 |
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l******i
发帖数: 1404 | 2 楼主你一直很好奇，数学能不能预测，怎么预测。今天有点时间，我就随便说说我知道
的一些吧：
对于某一只股票或者大盘的研究，目的都是试图从随机中抽出deterministic的部分。
1. 最原始的预测就是大家所说的TA，其实就是不停地手工描点划线，试图从随机中抽
出deterministic的部分。
2. 高级点的用基本统计方法来预测，。于是上时间序列，建立对应的time series模型
例如ARIMA或者GARCH，其中GARCH用的比较多因为不仅可以预测价格还可以预测
volatility。
但时间序列是假设股票的随机曲线仅与时间相关，局限性比较大。假设：如果股票A的
daily return不仅依赖于时间，还依赖于股票B的daily return和黄金的daily return
。并且这种依赖关系是非线性的。这样就要引出SPDE了。
3. 再高级点的，就是SPDE，根据各自的关系建立一个随机偏微分方程甚至方程组，
方程只是一个general模型，例如uup涨SPY跌，但具体关系系数系数是要通过现实里面
其他股票的价格反向求出的。例如option的implied volatilit... 阅读全帖 |
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b**k
发帖数: 1585 | 3 因为不了解你具体是哪个方程，所以只能笼统的回答一下
数值模拟绝不是万能的，有些人觉得数值模拟很简单，跑个blackbox就行了，但是数值
方法是有误差的。如果不了解方程解的性质就随便抓个数值算法来，结果往往轻则一无
所获，重则被误导得到错误的结论。举一些例子:
解是否有守恒量？某个泛函是否有单调性？有没有coarse grain limit？如果数值算法
不是特别设计考虑到这些，数值结果还能相信吗？
shock会不会形成？形成以后的解在什么意义下是想要的解？如何能保证数值算法给的就
是这个解？
会不会有湍流，解会不会随时间越来rough，in what norm？如果光滑性越来越差，数值
discretization不够了如何解决？
如果有metastability,有Arnold diffusion (比如NLS就有这个),指数时间之后解才会
变成另一个形式，这个计算时间如何能够afford？
如果是非线性SPDE，噪音discretize了以后得到了数值解，可是真正的SPDE根本没有st
rong sense solution，怎么办？
所以，即便"仅仅"是做个数值模拟，也需要通过... 阅读全帖 |
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e***z
发帖数: 7126 | 4 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: lichenni (大马甲), 信区: Stock
标 题: Re: 大马甲,你是数学phd.有用shit桶炒股吗：))????
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 16 19:44:16 2011, 美东)
楼主你一直很好奇，数学能不能预测，怎么预测。今天有点时间，我就随便说说我知道
的一些吧：
对于某一只股票或者大盘的研究，目的都是试图从随机中抽出deterministic的部分。
1. 最原始的预测就是大家所说的TA，其实就是不停地手工描点划线，试图从随机中抽
出deterministic的部分。
2. 高级点的用基本统计方法来预测，。于是上时间序列，建立对应的time series模型
例如ARIMA或者GARCH，其中GARCH用的比较多因为不仅可以预测价格还可以预测
volatility。
但时间序列是假设股票的随机曲线仅与时间相关，局限性比较大。假设：如果股票A的
daily return不仅依赖于时间，还依赖于股票B的daily return和黄金的daily return
。并且这种依赖关系是非线性的... 阅读全帖 |
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d*******o
发帖数: 493 | 5 可以研究一下SAS SPDE Engine, SAS 9.1开始就有了，base里面免费赠送。
打开SAS SPDE Engine以后，默认支持双核。设置一下据说也能支持多核。 |
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k***p
发帖数: 115 | 6 打算明年6月毕业，
老板建议去industry，
理由是即使做两年postdoc，
在美国也不好找faculty的工作。
可是我自己没有编程的经验
也没有finance方面的知识
ph.d期间主要做PDEs和SPDEs.
请问如果将来打算去做quantitative finance，
未来一段时间应该怎么准备？
多谢。 |
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l******i
发帖数: 1404 | 7 丫神一个quant，会解SPDE，会推black-scholes formula，
也算半个数学出身，怎么天天对TA这种民科感兴趣？
不炒股是王道。
实在手痒的话，关注新闻和市场分析或者财务报表炒股才是正道。
你这些上破1220转牛下坡1190震荡的推测有什么数学上的概率依据吗？ |
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f*******n
发帖数: 70 | 8 俺下学期就要去gatech念一个叫Quantitive & Computational Finance的program了,一是
为了离gf近一点，二来听说这个方向比较热。可最近听那儿的一个哥们说，他们第一届这
个QCF的班，二十个人目前只有一个找到工作，ft。我还以为是因为gatech的b-school不
够top，后来又听说象卡梅，columbia类似的program的毕业生都找不着工作，更ft。
anyway，不管怎样也得去了，老婆要紧，而且还有TA做，又可以再混一年多。不过很
担心毕业后也会jobless，所以想这一两年里认真学点东西，就是不知道该注重些什么，
还望大家指点一二。
俺的背景是数学本科，基础还行，在这边拿的统计MS，Ph.D做SPDE做了一年刚quit掉了，
计算机方面SAS/Splus玩得较熟，会点C/C++。现在俺知道第一要狂补英语，毕竟商科英语
要求比理科高多了，第二要补Finance的背景知识。但不知道找工作时到底什么是最重要
的，难道就是会算点随机微分方程? 俺都算了一年多了也没觉得有啥用。 :(
另外条路就是精算，俺看看了考卷，大部分数学冬冬都是学过的， |
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q*****g
发帖数: 1568 | 9 这些是计算数学系的课吧。连应用数学都谈不上。正统的应用数学虽然包括
ODE，但ODE已经没有多少人搞了，基本上谈起来都是PDE，或者SPDE等。
还有就是理论概率论，这玩意搞下去完全就是范函分析，和工程概率论完全
是两码事，呵呵。 |
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m****n
发帖数: 142 | 10
这个大概的原因我想可能如下：真正的应用数学就是要“应用”，要解决实际的问题，先建立model，然后计算，加上分析。
从目前应用数学的研究工具来讲，用得最多的一个是方程：ODE涉及Applied Dynamic system，另外就是PDE，各种
偏微方程，或者尺度更小一点的kinetic equation. 另一大类就是概率统计。当然这两大类的结合就是SDE,SPDE。。。
还有就是相应的计算。计算我没有单列，但是因为计算是研究的一个不可分割的一部分。一个对PDE的理论没有深刻理解的搞计算的人，是不可能搞出真正的好的东西的. 真正好的那些计算专家，对理论的理解一定相当深刻，譬如P.Lax, A.Majda, 中国人中的Weinan, E, Yizhao Hou 所谓搞计算搞应用的人，理论功底都是非常牛的。
总的来讲，目前的应用数学用得最多的是分析的工具。所以就给人一种很多overlap的感觉，本来就是。其他的工具，慢慢的也在用上，譬如微分几何，现在搞图像，甚至搞plasma计算的人都在使用。代数主要用在密码上，目前。
我亲耳听到田刚说：“其实，应用数学中要做出一些好的工作，非常困难， |
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s*******n
发帖数: 2828 | 11 正在研读cafarelli早期的文章 XD
，先建立model，然后计算，加上分析。
system，另外就是PDE，各种
两大类的结合就是SDE,SPDE。。。
分。一个对PDE的理论没有深刻理解的搞计算的人，是不可能搞出真正的好的东西的.
真正好的那些计算专家，对理论的理解一定相当深刻，譬如P.Lax, A.Majda, 中国人中
的Weinan, E, Yizhao Hou 所谓搞计算搞应用的人，理论功底都是非常牛的。
的感觉，本来就是。其他的工具，慢慢的也在用上，譬如微分几何，现在搞图像，甚至
搞plasma计算的人都在使用。代数主要用在密码上，目前。
谓纯数学还难。”他讲这话的时候我在场。
，分析定义为二类的人。
等研究院终身成员----他大概是以搞PDE成为高等研究院终身成员的第一人。Annals一
篇一篇地猛灌。他上周60岁Conference.他最近说，年轻人应该去想一想数学能够对这
个社会有什么用，做那样的数学才是真正有生命力的数学。 |
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x******a
发帖数: 6336 | 13 到lawrence evans的网页上看他写的notes。 |
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c*******h
发帖数: 1096 | 14 华尔街那帮人还是很相信model的，time series和SPDE随街可见 |
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c*******h
发帖数: 1096 | 15 华尔街那帮人还是很相信model的，time series和SPDE随街可见 |
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s*****e
发帖数: 20 | 16 pde 中的Wave equation，套公式就可以得解。小弟这有个damped wave equation，望
哪位大哥给个帮助啊
\partial_t^2 u(t,x) +\partial_t u = \Delta u +\sigma(u) \dot w
u (0,x) = f(x)
\partial u(0,x) = g(x)
where \dot w is white noise. |
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S*****n
发帖数: 44 | 18 这个不是他的主要获奖工作。获奖主要是因为KPZ以及随后发展的一大类SPDE的
regularity structure. |
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o*******w
发帖数: 349 | 19 知道了，这是某一个随机偏微分方程(SPDE）的解；就是一个随机过程（函数）。
差 |
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k***p
发帖数: 115 | 20 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: knapp (为什么), 信区: JobHunting
标 题: 求建议，数学找quantitative finance的工作
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 4 02:30:50 2010, 美东)
打算明年6月毕业，
老板建议去industry，
理由是即使做两年postdoc，
在美国也不好找faculty的工作。
可是我自己没有编程的经验
也没有finance方面的知识
ph.d期间主要做PDEs和SPDEs.
请问如果将来打算去做quantitative finance，
未来一段时间应该怎么准备？
多谢。 |
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l*******l
发帖数: 204 | 25 SAS SPDE engine and compress |
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g******0
发帖数: 1165 | 27 报导日期：2010/07/21 14:41
苹果预估第四季每股盈余3.44美元
(AAPL: 报价, 研究资料) 256.80 4.91 (1.95%) : 苹果预估第四季每股盈余3.44美元
，市场预期3.82美元；营收目标180亿美元，市场预期170.3亿美元。
公司表示，第三季财报亮丽，超过所有预测，包括苹果推出新款手机iPhone 4，造成热
销。
报导日期：2010/07/21 14:43
Speedus 接获12万美元合约
(SPDE: 报价, 研究资料) 2.55 +0.37 : Speedus所属Zargis部门接获12万美元的美国
陆军合约。
报导日期：2010/07/21 14:45
期货铜收盘大涨，黄金期货小涨
纽约黄金期货周三收盘小涨0.3美元，每盎司为1192美元；9月白银期货上涨11美分，每
盎司为17.803美元；9月期货铜大涨9.15美分，每磅为3.093美元。
(FCX: 报价, 研究资料)
报导日期：2010/07/21 14:49
Fulton Fincl 盈余低於预期，股价大跌11%
(FULT: 报价, 研... 阅读全帖 |
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