发帖数: 1 | 1 STC（Schaff Trend Cycle）指标结合了MACD和改良后的Stoch指标，能够既迅速又准确
的确认趋势，是目前这方面最好的指标之一。STC可以找到趋势中的周期，在周期的价
格峰谷可以确认趋势，也可以准确的找到低风险的交易机会。当市场在盘整时STC显示
的趋买、趋卖状况对交易很有帮助。
二.计算方式
LLV[shift]=Min（MACD[shift Cycle-1],MACD[shift Cycle-2],……,MACD[shift]）
Cycle是周期
HHV[shift]=Max（MACD[shift Cycle-1],MACD[shift Cycle-2],……,MACD[shift]）
ST[shift]=((MACD[shift]-LLV[shift])/(HHV[shift]-LLV[shift]))*100 0.01
MA[shift]=smconst*(ST[shift]-MA[shift 1]) MA[shift 1]
smconst=2/(1 Cycle/2)
MA即是STC指标，smconst是参数。 |
|
l***u
发帖数: 91 | 2 what exactly are you trying to capture with stoch vol? |
|
C********1
发帖数: 5281 | 3 Indicators:
MACD | MFI | ROC | RSI | Slow Stoch | Fast Stoch | Vol+MA | W%R
Bollinger Bands | Parabolic SAR |
我只知道Vol是每天交易量，其他的都不懂，大牛们，帮着解释一下. |
|
h***f
发帖数: 343 | 4 那我就拿我watching list里面的几个
DRYS从2013年初开始，已经地位暴跌，跌无可跌
stoch或者macd的指标规律震荡，价格随之波动，振幅都有20%以上
如果按照简单的k线反转信号结合macd/stoch信号买入卖出，有不少赚头
到13年8月底开始突破，let profit run，岂不是很高的回报？
egle也是类似的走法
PIEX 2013年都是这样走的。 |
|
j***y
发帖数: 1069 | 5 关键词：数学好 写代码 数值
学学编程上街吧
不知道学过stoch control对学stoch calculus有无帮助 |
|
m******7
发帖数: 17 | 6 front office quant 对统计/machine learning/programming 要求会比stoch 大
stoch的话能吧streve 的书+习题看完已经很好了。 |
|
L*******t
发帖数: 2385 | 7 那么你对Black-scholes以后出来的model都应该感兴趣了。。。
离散时间的说过泪，说说连续时间的吧。。
按照这个去查文献咯。。
1-Stoch Vol (with Levy jumps)
2-Local Vol (with Levy jumps)
3-Local Stoch Vol (with Levy jumps)
4-HJM method in stock option pricing (with Levy jumps)
5-Random Field Models in stock option pricing (with Poisson random field)
还有一些小trick比如Stochastic Time Change神马的。
求解的方法如果是Affine model的话，看Duffie Pan and Singleton 2000，用Fourier
transform来做，要么就用Simulation，expansion的话，Henry Labordere，
Takahashi (FBSDE/PDE) 神马的都做了些工作，其他的不列举了。文献太多了。
... 阅读全帖 |
|
I**N
发帖数: 102 | 8 鲁迅先生说：悲剧就是把有价值的东西撕碎了给人看。
什么是股市？ 故事就是把散户自以为掌握的FA/TA/各种指标技巧/wishful thinking撕
碎了给这个散户看.
在这个熊市摸爬整两年 1500点入市的时候15k资金还剩10k 貌似还勉强跑赢了大盘？
曾经一度以为读了一些所谓价量关系 领头股 distribution day count/ follow
through 、 Moving average, MACD/RSI/stoch, / $VIX/CPC/CPCE / kilroy / 蜡烛图
/ money management等等 烂大街的八股技巧 就以为可以在花街考个秀才了
真是天大的笑话！这周大盘用四连阳将一个月的跌幅化为乌有，直接以迅雷不及掩耳盗
铃之势把俺在大盘最近第一次以20ma为阻力时进的SDS淹入水下，直接告诉俺：想做
market timing，下辈子吧
我宣布，大盘兄，我服了！从今以后俺只做big name consumer staples low p/e high
dividend buy&hold |
|
b*****2
发帖数: 651 | 9 如果到110我卖100个靠, STOCH已经向下了, 不是好兆头. 不过年底SINA可能继续向上. |
|
o**y
发帖数: 3065 | 10 得看TA，如果日线动能消耗殆尽，stoch的快线穿过慢线向下，就不应该继续做空了。 |
|
|
o**y
发帖数: 3065 | 12 买的时候最好价格stoch之类的技术指标看下跌的动能是否几近枯竭，止损也要设好。 |
|
o**y
发帖数: 3065 | 13 我今年收摊了，市场已经极其thin了，接下来一个星期，FX market可能就lock在一个
小区间里头。我昨天发的那些图仍然valid，只等stoch日线空头反转再入市。 |
|
o**y
发帖数: 3065 | 14 今晚risk还能on么，日线stoch动能都快到100了。 |
|
r***s
发帖数: 1805 | 15 STOCH 已经死叉, 回调可能目标在 135-140 之间. 小心啊. |
|
k********n
发帖数: 18523 | 16
啥死叉？
日线金叉，周线刚刚底部贯穿
STOCH是超买后健康回调而已。
明天如果能买到１４５，我就烧高香了。 |
|
r***s
发帖数: 1805 | 17 Stoch 唤没走 smooth, 就是明天升一点唤有的掉. 老油被套老了, 可以理解. |
|
i**t
发帖数: 921 | 18 昨天尾盘开始少量建仓。
2/25 突破失败很典型， 26日卖压开始出现， 当天我发帖说这个形态让我很担心。 29
日开盘就出了。 6.4. 现在跌回50日线， 缩量。STOCH RSI开始交叉。 短线建仓好
点， 但不宜太大仓位。 这个sell off 非常un-natural. 不知道怎么描述， 不像正常
的交易波动。 有可能是震仓。如果是， 突破向上后会有比较大的涨幅。 |
|
x**e
发帖数: 96 | 19 looks nice. Mine is similar, based on stoch+MACD instead of RSI |
|
s******s
发帖数: 1793 | 20 上次回调到FIB61.8%, 这次到76.4%stoch就向上了, 看看能不能持久: |
|
u********3
发帖数: 3785 | 21
现在肯定不行，我在算4H的时间，看到明天早上是买还是空，现在没有什么线索，看看
收盘怎么走吧。
日线图一副要栽下去的样子，但事stoch RSI又表明有发飙的潜力，真是不放心。 |
|
u********3
发帖数: 3785 | 22 我先说说我的想法，从图形上看，4H Stoch RSI线已经显现出颓势，但是MACD还没有死
x，MACD是滞后指标，可以供参考，但是MACD一旦死x，未来的几个bar总体趋势基本可
以肯定向下。
现在技术图上，处于可上可下，下》上的阶段。
我现在全部清仓离场，等趋势明朗再做了 |
|
u********3
发帖数: 3785 | 23 今天原油的表现真是难以捉摸，一下子坚挺了好多，到现在还在48.3，48.4这个地方晃。
4H的stoch RSI下降的很快，47.8居然是是个非常强的support，昨天和今天都把油向上
抬了1%。
油的交易模式可能在改变，最好还是等新的模式出来再交易了。 |
|
u********3
发帖数: 3785 | 24 上文书说道，因为上周五对周一的美股大盘和中国的GDP都是大大的不确定性，上周五
清仓3000股UWTI后买了200块的USO call。
现在天朝的GDP出来了，6.9%，但是亚欧盘油还是跌了1%+，说明油价并没有像预计的那
样对于OPEC会议寄予很大希望。当然这个情绪指标很有可能延迟一两天，我之前就被晃
点过好几次了。
技术上说，4H的Stoch RSI还没到底，说不定还有一跌的空间，再去探一下45.25也未必
没有可能。如果不能跌破45.2这个区域的话，说明这次range的bottom还是比较靠谱的
，市场也许会上行去探range的顶部，接着周二周三消息潮的势头。
总之今天早上似乎应该以观望为主，并未出现明确的买入信号。 |
|
l*****e
发帖数: 3343 | 25
周一收红可能暴跌，否则还是震荡。stoch 日线向下，但是还是在80以上 |
|
发帖数: 1 | 26 KR 的 WEEKLY AND DAILY MACD + STOCH 相交， MONTHLY 也快了。 跌到底了。 |
|
c*****y
发帖数: 32 | 27 目前还没有真正到底，不过离底不远了。
支撑有3个
150天EMA：13.45
200天EMA：13.0
头肩底颈线break out： 13块左右。
今天已经有点兜底的感觉了。所有RSI和STOCH都已进入超卖阶段。下周应该差不多有
bottom formation出现了。
如果还有多余资金，可以每天冲销降成本，要不冲销covered call。不过底部冲销要特
别小心，注意突然间发力拉升，把你冲销的全打掉。要不就卖点covered call，赚个几
分每周。 |
|
p****2
发帖数: 518 | 28 至少需要计算下面这些指标：
SMA
EMA
MACD
STOCH
RSI
ADX
CCI
AROON
BBANDS
AD
OBV
WILLR |
|
b****t
发帖数: 114 | 29
if your problem does not have a closed-form objective
function, simulation-based methods may be the good start.
e.g. random search (genetic, annealing, stoch ruler...).
these can gaurantee the global convergence, but quite slow.
Using sample-path, you may consider using derterministic
optimization tools to solve a seqence of approximating
problems to get better solutions. But it is hard to get global
solutions for general problems using nonlinear programming techn...
beet |
|
k*********g
发帖数: 791 | 30 interesting;
i can make comments on some questions:
1. What breaks electroweak symmetry?
because asymmetry is the more fundamental; so, rather we should question why
non-electroweak wind up with symmetry?
11. What is the topology and geometry of spacetime and dynamical degrees of
freedom on small scales?
spacetime is just a mathemtical game, not real;
19. Is quantum mechanics correct?
rather, should ask: is relativity correct?
22. Is physics deterministic?
math is deterministic, physics is stoch |
|
S*******r
发帖数: 11017 | 31 看见RING了 嘿嘿 所以说相见恨晚啊～
我觉得几个国女TA都不错 之前统计系的Judy 还有现在这个 讲解细致深入浅出 不知道
改卷给分如何 感恩啊～～
FINDLE也是个好同志 我还保存着当年他朱笔御批的Stoch Calc II考卷呢 |
|
a***r
发帖数: 594 | 32 if futures price is a stoch process, why forward price is not? tommorrow's
forward price will be different from today's and how it differs depends on
change in spot and interest rate, no?
I think in your post you defined forward price as P(0)=E_{0}[P(T)] but then
you defined futures price as F(t)=E_{t}[F(T)].
fundamentally, forward pays off in one shot at maturity, no cash flow in
between. therefore one hedges the cashflow using spot and a zero coupon bond
. as a result, it becomes solving a mar |
|
l**********t
发帖数: 5754 | 33 can anyone point me to references on joint modelling stochastic vol &
interest rate in valuing long term options. thanks. |
|
h*y
发帖数: 1289 | 34 it makes sense to use stochastic ir model for long term option but vol
surface tends to be flat for long term. not sure if it can add too much
value.
anyway you may google hybrid model. I have an equity hybrid book on my
office desk, will check for u tmr |
|
l**********t
发帖数: 5754 | 35 thanks 披着狼皮的羊. I'll google hybrid model. The name of the hybrid book
would be very helpful too. |
|
s****r
发帖数: 2386 | 36 Anyone knows Girsanov died from rock/mountain climbing, with a stoch
calculus book in his bag? |
|
x********o
发帖数: 519 | 37 for local volatility models and stochastic volatility models, when do you
use one instead of the other? |
|
|
s******e
发帖数: 1751 | 39 honestly, this is too advanced a question for juniors/college graduates. |
|
x********o
发帖数: 519 | 40 I got this question in an interview for a junior position, and did not know
the answer.
could you please say a few words about it? thanks |
|
l****o
发帖数: 2909 | 41 local volatility is becoming less used than before. |
|
s******e
发帖数: 1751 | 42 short answer is, stochastic vol is needed when you price something that has
significant vol-of-vol risk.
local vol is used when you price something that has significant exposure to
skew/downside risk. |
|
x********o
发帖数: 519 | 43 thanks, sametime.
this makes sense.
is there any reference on this?
has
to |
|
s******e
发帖数: 1751 | 44 not that i am aware of.
i think you can only acquire that from a exotic vol trading desk.
btw, what i said is an extremely abridged version. |
|
a***r
发帖数: 594 | 45 I want to make it clear that I m not saying that their results are correct
or profitable. just that these exercise give you some exposure on the equity
time series and cross sectional data. so you can at least say you d seen
panel data if it ever came up during an interview.
the stochastic pricing stuff are heavily used on sell side, but if you are
interviewing with, say an equity long short fund, they could not care less
if you can solve some exotic stoch diff equations, but they may well care ... 阅读全帖 |
|
d*****o
发帖数: 34 | 46 感觉两种都要看。第一种里面的课程比较难，学起来要花些时间，不过很有用。学完了
之后数学北京应该没有什么问题了。第二种比起第一种更偏向实用。我觉得上课的话还
是上第一种吧，自学比较费劲。Real Analysis I里面的内容应该是Probability I&II
需要的，建议上完Real I再上Prob I，同时上应该挺累的。Real Analysis II里的应该
不那么相关了。Stoch calculus的东西要求上完Prob II。
Academic
Calculus |
|
c**********6
发帖数: 18 | 47 Surely OTM optioin are much easier to hedge than deep ITM options. I think
Leinhardt is taking one step back for argument sake. The universal hedging
error still exist.(bid-ask spread, hedging frequency, model u use, hedging
ratio parameters). But the error is unavoidable and can be absolutely
sustained within a tolerable range.
I don't think this kind of error can be eliminated thus reduce the bid-ask
spread in the option market unless there is another powerful non-arbitrage
argument emerging i... 阅读全帖 |
|
L*******t
发帖数: 2385 | 48 感谢各位大神回复啊！
你看的stoch vol的paper是？能否指点一二？
motivation |
|
J*****n
发帖数: 4859 | 49
牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。 |
|
J*****n
发帖数: 4859 | 50
牛B大侠连传说中的stoch vol都知道，敬仰啊。 |
|
