发帖数: 1 | 1 看看svxy过去五年涨了多少，还有tqqq
我就不信mm不想收割
另外，svxy和tqqq虽然不直接反应股价，但是svxy买的越多，说明机构拿去做多的钱也
越多，产生的杠杆效应积累到一定程度会很惊人
好像有不少人/机构研究这种3x etf的后果 |
|
w***w
发帖数: 6301 | 2 风险对不同的人来说是不同的。对瞎子来说，路上的水沟就是风险。可是对视力正常的
人就不是风险。
对VIX波动的预判能力，我有相当把握才搞这个系统。
做SVXY最怕的就是遇上大跌，跌的太惨。
我的系统的目标就是要做到能避免每一次大跌，和中跌。
这次按我的系统给出的信号，我可以在SVXY 64块以上撤出。(准确地说，信号出来时
SVXY在64.5以上。） |
|
w*j
发帖数: 6104 | 3 但SVXY有问题，一次大跌之后就很难恢复。 VIX越低，或者SVXY越高，越危险。 VIX从
15到30这么一波，SVXY可以跌掉80%，之后再上来。 你还是亏钱。VIX从15到30有的时
候一天就可以到，不可不防。 |
|
w*j
发帖数: 6104 | 4 SVXY 长线持有风险就是这个，VIX FEB 现在13，涨到26， SVXY就没有了。
VIX FEB 涨不到26，涨到20很容易， SVXY 要跌60%。 至少要半年才能吃CONTANGO 吃
回来。 |
|
i********y
发帖数: 346 | 5 在未来10年我都会满仓，如果大盘回调15-20%我会考虑卖掉1/3大盘指数股仓位换成
svxy，如果大盘继续回调我会继续调仓svxy。如果涨回来我就重新把svxy换成大盘指数
股。 |
|
E***r
发帖数: 1037 | 6 如果 VIX spot 长期低于 14，那么 short VIX 仍然是有利可图的。
但目前 F2 只比 F1 高不到 5%，term structure curve 较平，
也就是说 VIX future 的炒家在付 premium 时比较吝啬，
curve 下移的空间已经不大了。
同意花脸猫意见，XIV SVXY 涨速受限。
long SVXY 的可以考虑 covered call。
没有 SVXY position 的，可以考虑 write ITM put 收点保费，
万一崩的时候你被 assign 正好能接住。 |
|
w*j
发帖数: 6104 | 7 卖SVXY的naked put 和 卖SVXY的naked call 完全是相反的，你们一个看多，一个看空。
现在VIX的CONTANGO 急剧扩大。 ７月份的期货非常高13.5，对SVXY很有利。 VIX 现
货的正常水平应该是10左右波动。从9到11之间。11就是极度恐慌了。 2个月就35％的
CONTANGO。 以前好象没这么高。现在越来越高。 |
|
|
发帖数: 1 | 9 所有的子弹都准备好了！！
SVXY！SVXY！SVXY！ |
|
S**********r
发帖数: 553 | 10 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50% |
|
发帖数: 1 | 11 有人模拟了04到14年svxy的数据，0809年的时候跌掉90%，但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位，控制好仓位 还要有大心脏
SVXY |
|
S**********r
发帖数: 553 | 12 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50% |
|
发帖数: 1 | 13 有人模拟了04到14年svxy的数据，0809年的时候跌掉90%，但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位，控制好仓位 还要有大心脏
SVXY |
|
E***r
发帖数: 1037 | 14 如果要从头说起的话，VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下：
SPX
-> SPX options
-> VIX index
-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)
-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR，用近两月的期货)
-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)
-> VIX short-term futures ETP options （VXX UVXY SVXY options only）
其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的，而
SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。
VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR，短期可能会有过度供需，
但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平
（XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产，是因为发行商通... 阅读全帖 |
|
E***r
发帖数: 1037 | 15 如果要从头说起的话，VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下：
SPX
-> SPX options
-> VIX index
-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)
-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR，用近两月的期货)
-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)
-> VIX short-term futures ETP options （VXX UVXY SVXY options only）
其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的，而
SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。
VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR，短期可能会有过度供需，
但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平
（XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产，是因为发行商通... 阅读全帖 |
|
h********o
发帖数: 3320 | 16 UVXY 短期走势是两倍的VXX，同样方向， 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
看，VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升，长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看，UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY，只要你能拿的住不
爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说，在牛市大概率赢钱，但是如果
出现熊市，有破产风险，而且即使在牛市中出现大的调整，可以短时间内几天被腰斩。 |
|
s**w
发帖数: 499 | 17 Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险（没有户头破产风险），同时远远beat大盘。
我们来看看，SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
1.VIX历史上最多一天升30%多。
2.VIX每升100%，VXX升40%。
3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。 |
|
h********o
发帖数: 3320 | 18 UVXY 短期走势是两倍的VXX，同样方向， 而VXX和XVXY短期走势正好相反。但是长期来
看，VXX的下跌要远远远远多于SVXY的上升，长期来看UVXY的下跌要远远远远多于两倍
的VXX下跌,因为长期损耗非常大。长期来看，UVXY的下跌不知道要比SVXY的上涨多出多
少倍。随便看一看历史曲线就知道区别的了。所以长期short UVXY，只要你能拿的住不
爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。但是买SVXY不好说，在牛市大概率赢钱，但是如果
出现熊市，有破产风险，而且即使在牛市中出现大的调整，可以短时间内几天被腰斩。 |
|
s**w
发帖数: 499 | 19 Buy&hold SVXY,XIV 基本上无风险（没有户头破产风险），同时远远beat大盘。
我们来看看，SVXY的唯一风险就是VXX一天翻倍。
1.VIX历史上最多一天升30%多。
2.VIX每升100%，VXX升40%。
3.所以VXX历史上一天最多升了13%左右。这离一天翻倍还差的很远。
4.所以结论是SVXY破产的概率和地球撞到另一颗行星的概率差不多。 |
|
m****r
发帖数: 5435 | 20 看来理解svxy，uvxy等不是那么简单啊。刚才看了下svxy，uvxy在2016市场correct的
状况，跌幅涨幅都很大啊。
不知道svxy/uvxy在连续几年熊市中的图形到底啥样。所以呢打算暂时就不做这些，等
经历过一轮熊市后再看看。 |
|
发帖数: 1 | 21 匆匆忙忙，2017年过去了，我每年都有年终总结的习惯，今年还要加上一个新的总结，
股市总结。
从3月份开始了解股市，4月份进入股版看帖子，5月份开始真刀真枪买股票，到现在9个
月过去了，账户就不贴了，我在微信群的大群里都贴了，并且个股下单我也是都贴过的
，只贴了robinhood账户，大群里的人都知道。战绩情况大体汇报一下，前3个月账户-
30%，到第8个月吧达到高潮70%，最近几天被打回10%。 原因是全仓了几个个股（MARA
等，都是赌牛旗子，结果碰到比特币大跌）
我炒股的本意是为了学习股票的基本知识，从而为下一次股市大跌做准备的，错过了上
一次股市大崩盘，又错过了次贷危机的80后，只能靠下一次股市崩盘作为跳板了，这是
我的本意。没想到一下子会被如此深深吸引。
今年的收获可以说把股票的买卖操作搞清楚了，弄清楚了MACD，RSI等等五花八门的指
标，了解了斐波那契，波浪理论等知识，当然还没融会贯通。自己写好了一套程序筛选
自己想要的股票，识别我知道的一些pattern。微信群里交了股版一些朋友和一些老师
，特别牛的比如大唐老师（dt绝世高手），KevinT（交易者的天空- 雪球账号）... 阅读全帖 |
|
|
h**********h
发帖数: 589 | 23 还好今年开始今天就把XIV，SVXY扔了，该TQQQ。
XIV和SVXY这两个今年也不知道怎么回事，跟大盘相反。
去年用他们挣了不少。难道是做XIV和SVXY太多了。 |
|
z****n
发帖数: 3189 | 24 老夫我是比较搞笑,all in SVXY的时候居然是VIX的最低点.
本来老夫是判断vix会猪,才进的.
愿赌服输,这个没啥.
老夫搞svxy亏了,不能说明搞svxy的人都亏,赚钱的人多了去了,都躲在电脑后面看着你
这帖子笑呢. |
|
h********o
发帖数: 3320 | 25 买XIV去年我赚了很多钱，还有short UVXY. 但是这个要看时候，特别要分析 VI X的
future走势和大盘的情况，比较复杂的，不是无脑买入。无脑 Buy and hold, 一直是
牛市没有问题，但是如果哪年熊市来了，会赔的血本无归。如果你愿意无脑买入抱着，
建议你买 ZIV，这个风险要小一些，但是长期走势并不弱。
: 老夫我是比较搞笑,all in SVXY的时候居然是VIX的最低点.
: 本来老夫是判断vix会猪,才进的.
: 愿赌服输,这个没啥.
: 老夫搞svxy亏了,不能说明搞svxy的人都亏,赚钱的人多了去了,都躲在电脑后面
看着你
: 这帖子笑呢.
|
|
发帖数: 1 | 26 SVXY跌的有点冤枉啊，大盘暴涨的时候人家SVXY都没涨啊，哦，现在暴跌了，把人家
SVXY跌成屎样子 |
|
p******e
发帖数: 528 | 27 请问你的意思不是说近期的VIX会维持在高位，使得VIX的term structure一直处在贴水
的状
态。这样一来SVXY就会像UVXY一样不停的发生损耗。即使SPY会逐渐反弹，但是由于
SVXY在这
段时间内发生的损耗，term structure最终回到升水状态，SVXY的价格也不能很快的回到
138去。那么如果这个判断谁对的话, 是不是应该马上用put来对自己的仓位进行保护呢？ |
|
S****l
发帖数: 2383 | 28 [在 anguiish (anguish) 的大作中提到：]
:SVXY对应的2月，3月期货现在已经是贴水，并且2月期货将在9天后到期，本周如果大
盘震荡或下跌，整个期限结构会慢慢上移，并且近月会保持贴水，远月升水，参考2014
:年10月-11月份各类波动率ETF(SVXY,UVXY,XIV,VXX,ZIV,VXZ等)的表现
贴水的话vxx一直上涨，虽然幅度下降，svxy应该持续下跌 |
|
p******e
发帖数: 528 | 29 我想他的假设就是SPY会持续震荡比较长的一段时间，这样一来VIX就会一直处在高位。
那么term structure就至少是flat，或者backwardation。那样一来SVXY就会先
损耗下去。然后即使SPY最后涨回去，SVXY还是得一点点的从更低的低位爬回去。关键
就是什么时候term structure才能变回到深度的contango状态。今年面临bond yield
升高，同时又有中期选举，所以还是有些不稳定因素的。
我还有个问题，要是VIX的term structure一直是flat的话，那么SVXY，和UVXY
是不是都会贬值呢？
backwardation |
|
d*****1
发帖数: 8618 | 30 SVXY歇菜以后 还在long UVXY的一般有两种
1）大牛
2）智商有点问题的青蛙
请自行对号入座
实在要买还不如买SQQQ 至少死也死个明白
UVXY都不知道怎么被黑庄玩死的 SVXY就是前车之鉴
要不是黑庄耍流氓 当初的SVXY这个时候应该回100了吧 |
|
r***a
发帖数: 16 | 31 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: zuihan (按摩店忠实股东), 信区: Stock
标 题: 去年的2月份
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 1 14:40:00 2019, 美东)
老夫坐着svxy去见姥姥了
一开始老夫根本不相信，觉得broker搞错了。老夫记得当初all in之前，研究过这玩意
的风险，有人说08年次贷危机的时候，vix暴涨都没让svxy爆仓，老夫觉得现在美国经
济这么好，怕个毛。17年的时候老夫dt 他，好多次暴涨都没抓住，全年跑输spy，所以
18年问领导要了笔钱，全扔进去了而且计划是长期拿着，这笔钱本来计划在弯区再买套
小黑屋的down payment，存了有点时日
后来看了新闻后，老夫特别愤怒，觉得proshare在搞鬼，选在盘后平仓，老夫因为懒，
没有去开fidelity的AH 交易，根本跑都没法跑
然后再看了那些人研究了svxy的法律条文，开始渐渐认识到这是个早有预谋的局
那天晚上，老夫特别的难过，开了一瓶750ml的青柠味的绝对伏特加，就着2瓶橙汁就喝
完了，喝到3点
多。本来这酒是想留着过年过节的时候喝的... 阅读全帖 |
|
X*****s
发帖数: 2767 | 32 I remember the last two gap down, the first time SVXY was as low as 80, the
second time SVXY was as low as 84, this time SPY is lower but SVXY is 90
is this a divergence?
anyway, I cleaned all other minor position and loaded TNA @53.5. |
|
B**********r
发帖数: 7517 | 33 If we continue the bull market, contango will be lower. If we go to a bear
market, then VIX will skyrocket and SVXY will quickly drop 50%. In either
way, SVXY will not perform like it did in the past year. |
|
t******y
发帖数: 6206 | 34 LOL, there is no free lunch.SVXY and XIV will become shit if any war starts.
Besides, ETN has credit risk.
Waiting for SVXY soaring to the moon? Credit Suisse will choose to default
in no time. |
|
B**********r
发帖数: 7517 | 35 If we continue the bull market, contango will be lower. If we go to a bear
market, then VIX will skyrocket and SVXY will quickly drop 50%. In either
way, SVXY will not perform like it did in the past year. |
|
t******y
发帖数: 6206 | 36 LOL, there is no free lunch.SVXY and XIV will become shit if any war starts.
Besides, ETN has credit risk.
Waiting for SVXY soaring to the moon? Credit Suisse will choose to default
in no time. |
|
|
p******n
发帖数: 6 | 38 有谁知道有哪个ETF是UVXY的反指？想在今天买一些。好像SVXY并不是UVXY的反指，至
少SVXY不是2X的。 |
|
h**p
发帖数: 97 | 39 普通ETF 反向ETF 双倍做多 双倍做空 三倍做多 三倍做空
大型股指数 SPY/DIA SH/DOG SSO/DDM SDS/DXD UPRO/UDOW SPXU/
SDOW
小型股指数 IWM RWM UWM TWM TNA TZA
中型股指数 MDY MYY MVV MZZ MIDU MIDZ
科技股指数 QQQ PSQ QLD QID TQQQ SQQQ
半导体行业 SMH USD SSG SOXL SOXS
金融行业 XLF/KBE SEF UYG SKF FAS FAZ
房地产行业 IYR/VNQ REK URE SRS DRN DRV
能源行业 XLE/XOP DDG DIG DUG ERX ERY
原材料行业 XLB/IYM SBM ... 阅读全帖 |
|
E**********r
发帖数: 2743 | 40 备份：
发信人: harrypotter (亲嘴怪兽), 信区: Stock
标 题: 跟我爆乳FLDM
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 5 11:42:44 2014, 美东)
亏钱别愿我。
挣钱请记住感激我。
发信人: tianze (TZ), 信区: Stock
标 题: 是时候入手SVXY了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 5 15:04:01 2014, 美东)
SVXY就是反向的VXX，等于卖空VXX，现在的VIX指数处于高点，入手了，各位怎么想？
发信人: Ozil (Bremen), 信区: Stock
标 题: 忍不住了 捞tsla
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 5 14:00:20 2014, 美东)
看来160是到不了了
发信人: EmilyForever (Emily), 信区: Stock
标 题: Re: 这量能说明什么吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 4 17:18:05 2014, 美东)
... 阅读全帖 |
|
|
w*b
发帖数: 3001 | 42 我比较运气且不贪心，上周2买了svxy，周四一早卖了。周五又买了svxy和ashr，今天
一开盘就都卖了，每次都是10%左右 |
|
w*j
发帖数: 6104 | 43 SVXY理论上讲一天就可以清0。 VIX从10涨到20， SVXY是不是就没了？ |
|
d********1
发帖数: 2462 | 44 但是你vix炒不到的吧，这个好像只好经过ETFs炒，只想买vix好像行不通（没有这个产
品？）。。uvxy / svxy pair感觉还是svxy走的好看些，但是现在这个价位买uvxy不见
得还能跌到哪里去；）。。 |
|
l***c
发帖数: 1634 | 45 非大牛，我也在fed出报告前全出了我的svxy和tqqq，规避风险，虽然我觉得加息后大
盘涨的概率超过60%，但是一旦崩了，我受不了，然后再大盘确认向上的趋势后，又入
了3/4仓的svxy，现在已经赚了，设了个stop loss的order，今天看能涨多少再确定
close前的行动
宁愿少赚，不能大赔 |
|
t***l
发帖数: 3644 | 46 其实我真没明白fed前两天分批捞怎么会亏的。
我自己颇写了些SVXY葡萄，至今收获颇丰。
老毛也说我是涨后喊的，我是真不明白为什么。
我第一声喊在2005点，当时SVXY在46左右。168也喊了这里也喊了，记得这里的帖子标
题大意是替大湿嚎叫捞底啥的。
我现在的阶段比较迷茫，能持续赚钱但搞不清为啥就赚钱了。
[在 timol (quant) 的大作中提到：]
：和TSLA的每天涨跌相关性很高。
：
：........... |
|
o*********1
发帖数: 2608 | 47 你这样的帖子基本上都是错误的信息
SVXY， TQQQ这样的盘子很小， 两个加起来不到20亿
对市场本身的影响几乎为零： 这些都是衍生产品。 是市场影响衍生物， 而不是反过来
AAPL的市值6000亿， 每天交易量几乎最少300亿； 交易量是15倍SVXY＋TQQQ的总市值
你觉得这玩意能够影响市场走向？ |
|
l***c
发帖数: 1634 | 48 我去
安神你是今天早上全抛了手里的svxy现在喊全仓啊
还是
你前几天根本就没入，光嘴上喊了？
能给我解释一下你全仓的定义，以及公示一下你现在svxy的均价和打算的target price
和止损价位吗？
光喊谁不会啊 |
|
h******g
发帖数: 30 | 49 请问一下你rebalance 的条件是什么，就是说两个比例差到多少就补，其次要补是补到
一样还是到什么比例？
另外你这如果把等量的svxy换成两倍的svxy，就是一开始完全中性，结果如何。
理论上说同时烧最怕etf衡量的指标绝尘而去，但rebalance理论上是低价加short的量
，也不好掌握，加上手续费。
scottrade好像short的利息挺低的，没仔细了解过。
uvxy |
|
h******g
发帖数: 30 | 50 请问一下你rebalance 的条件是什么，就是说两个比例差到多少就补，其次要补是补到
一样还是到什么比例？
另外你这如果把等量的svxy换成两倍的svxy，就是一开始完全中性，结果如何。
理论上说同时烧最怕etf衡量的指标绝尘而去，但rebalance理论上是低价加short的量
，也不好掌握，加上手续费。
scottrade好像short的利息挺低的，没仔细了解过。
uvxy |
|
