d*j 发帖数: 13780 | 2 1 apply Ito lemma, no drift => martingale , 这样就得到 n 的信息
2 按照sworsman大牛的说法 (不是我的意思), correlation matrix 已知, semi-p
ositive definite, 得到关于 \rho 的范围
3 用 delta hedging 的思想, buy a call, sell delta shares of stock , 自己先
得到 delta 的数值, 再 得到 call 的 价格
redtulips 大牛的思想是先得到 R-N 概率,答案一样 但是这道题目正解如上 (by a
MD in citigroup) |
|