由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: ukf
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m****s
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1
在t时,测量得到矢量数据{y(t)}。用模型参数拟合,模型矢量参数为{c(t)}。前面已估了t-1次,有c(1)...c(t-1),对应y(1)...y(t-1)。现在来了y(t),求c(t)并预测c(t+1)。
用UKF,大致步骤是什么?谁能给个标准的matlab库函数,最好能有如下简单界面,
function [ct ctnxt]=ukf(y, c, @modelfunc)
%y: n*t matrix
%c: m*(t-1) matrix
多谢!
m****s
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2
在t时,测量得到矢量数据{y(t)}。用模型参数拟合,模型矢量参数为{c(t)}。前面已估了t-1次,有c(1)...c(t-1),对应y(1)...y(t-1)。现在来了y(t),求c(t)并预测c(t+1)。
用UKF,大致步骤是什么?谁能给个标准的matlab库函数,最好能有如下简单界面,
function [ct ctnxt]=ukf(y, c, @modelfunc)
%y: n*t matrix
%c: m*(t-1) matrix
多谢!
y******e
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3
来自主题: Quant版 - Kalman Filter的交易算法问题
KF系统参数的调节改进算法倒是不少,只是不知道符合你的实际情况不,你可以Google
看,不过我感觉你可能得自己设计自适应算法,好难,我搞不定哈。
不过另一种方法你可以考虑用UKF,因为KF是适用于线性系统的,如果是非线性系统的
话用UKF比较好,另外,KF系列都是建立在covariance基于高斯分布的特例下。如果非
高斯情况用particle filter做比较好。但是PF纯用统计了,没有反馈环,效果不稳定
,我个人觉得。
p*********w
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4
被逼急了就打这些电话,留着用处大了zz
by Grass Mud Horse
急眼了就打这些!!!
中东通讯社 Middle East News Agency地址: 建国门外外交公寓7-1-152邮政编码
: 100060电 话: 65326672传 真: 65326672
澳大利亚悉尼先驱晨报驻北京记者处北京市 北京市辖区 朝阳区齐家园公寓10-71号
电话:010-65326190 邮编:100600
澳大利亚广播公司驻京记者处北京市 北京市辖区 朝阳区齐家园公寓电话:010-65
326820 邮编:100600
意大利广播电视公司驻京记者处北京市 北京市辖区 朝阳区建国门外大街齐家园外
交公寓11-52电话:010-65322150 邮编:100600
德国广播协会驻京记者处北京市 北京市辖区 朝阳区三里屯外交人员办公楼电话:
010-65323696 邮编:100600
日本电视网广播公司中国总局北京市 北京市辖区 朝阳区建国门外大街建国门外交
公寓11号楼电话:010-65326619 邮编:100600
梅地亚电视中心有限公司北京市 北京市辖区 海淀区复兴路乙11号电话:... 阅读全帖
t**********g
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5
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: ruomu (ruomu), 信区: WaterWorld
标 题: 记住这些电话有时比到法院更有效
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Nov 28 15:07:47 2010, 美东)
中央电视台《焦点访谈》:010-68579889北京复兴路11号中央电视台邮编:100859
中央电视台《东方时空》:010-68508738
中央电视台《实话实说》:010-63984662
中央电视台《面对面》 : 010-63984655
中央电视台《新闻调查》:010-68579889转198
中央电视台《今日说法》:010-68579889-166
凤凰台总机 010-68977288
人民日报新闻线索:010-65368383
解放日报新闻热线:8621-63523600
新华社新闻热线010-63073111/3222 010-63076206 010-63074267
中组部反映违反选人用人方面的问题举报: 电话:区号+12380
高 检检察机关超期羁押举报 电话:010-68650468 010-65252000... 阅读全帖
p*********w
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6
被逼急了就打这些电话,留着用处大了zz
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急眼了就打这些!!!
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i***R
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7
来自主题: Stock版 - 总结一个比较全的ETF list
NYSE:TAN AMEX:DBA AMEX:XLE NYSE:FXI AMEX:FXP NYSE:PGJ AMEX:SRS
AMEX:UYG AMEX:USO AMEX:SKF AMEX:DIA AMEX:DOG AMEX:DXD AMEX:DDM
AMEX:SDS NYSE:CAF AMEX:SDD AMEX:SKK AMEX:DDG AMEX:SZK AMEX:SMN
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AMEX:SCC NYSE:EWT NYSE:EWY NYSE:EWJ NYSE:EEM AMEX:SSO AMEX:UYM
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NYSE:E... 阅读全帖
M*****8
发帖数: 17722
8
股票符号 日期 最后价 跌幅 百分比
AAR, 20110520, 24.4999, -0.1624, -0.7
AAUKY, 20110520, 23.8300, -0.0513, -0.2
AAWW, 20110520, 63.9700, -1.4313, -2.2
AAXJ, 20110520, 62.6625, -0.3633, -0.6
AB, 20110520, 21.5300, -0.0545, -0.3
ABAX, 20110520, 30.8500, -1.4335, -4.6
ABB, 20110520, 26.3200, -0.0229, -0.1
ABCO, 20110520, 50.9300, -0.4103, -0.8
ABFS, 20110520, 25.3500, -0.7916, -3.1
ABW-A, 20110520, 25.2... 阅读全帖
r***u
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9
来自主题: WaterWorld版 - 记住这些电话有时比到法院更有效
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国家发改委教育乱收费举报 电话:010-68502937 010-66096145 03... 阅读全帖
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h***s
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11
来自主题: Quant版 - Kalman Filter的交易算法问题
有道理,应该考虑UKF和PF,当初有同事做石油天然气定价是用过它们,只是我刚入门
深度不够。最笨的方法就是设立参数上下限,循环调整;或者根据最大利润回报调整。
非常感谢!
y******e
发帖数: 5906
12
来自主题: Quant版 - Kalman Filter的交易算法问题
给石油天然气定价!!!好高大上啊!大哥,你是高人啊,等我忙完这一阵儿,可以跟
你学习点高大上的吗?
KF这些都是民工活,我做跟踪时感觉UKF效果比较好。你也可以考虑给你的参数也加一
个负反馈来控制,或者多看几步。因为KF属于HMM模型,每一步的预测都只跟上一步状
态相关,你也可以多考虑几步,不过系统设计会更复杂一点,我这半吊子就做不出来了
,高人你可以试试。
h*******u
发帖数: 15326
13
来自主题: Quant版 - Kalman Filter的交易算法问题
kf
ukf
都不行,没用的
本质上都是基于模型预测
首先模型就搞不定

Google
(共0页)