f*********y
发帖数: 376 | 1 suppose the variance in first case is 10, then in second one is only square
root of 10. |
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s****s
发帖数: 368 | 2 Variance Components by Searle, Casella and McCulloch. A great book. I am
reading in now. |
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B******y
发帖数: 9065 | 3 Components of variance by D.R. Cox, P.J. Solomon. 2003
Cox这么老了还在出新书。。。。。。pfpf |
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b*******g
发帖数: 513 | 4 google "proc mixed equal variance", you can find something at least related. |
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w****a
发帖数: 155 | 5 Bias-variance 和Bayes factor 都可以用来比较不同的model, 但他们之间有何区别呢
？谢谢。 |
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w****a
发帖数: 155 | 7 Bias-variance tradeoff 和 Bayes factor 是用来衡量模型的复杂度和预测精度的一个指标，但好像Bayes factor也可以用来比较不同的模型。我想知道它们的不同。 |
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d*******n
发帖数: 216 | 8 If two distributions have the same expectation and variance, do they have
the same cumulative distribution function? My hunch is not, but cannot
think of an example.( I know the density functions can be different, for
example, at finitely countable points, but I want to know about more general
cases.)
I'd appreciate any help. Thanks! |
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C******t
发帖数: 72 | 9 A simple example: x ~ N (1/2,1/12), Y~ Uniform (0,1). Both of them have the expectation 1/2, and variance 1/12, but they are different distribution.
In more general scienario, there is a theorem: Let Fx(X) and Fy(Y)be two
cdfs all of whose moments existl If X and Y have bounded support, the Fx(u)=
Fy(u) for all u if and only if Ex^r=Ex^r for all intergers r=0,1,2,....;or
if the moment generating unctions exist and Mx(t)=My(t) for all t in some
neighborhood of 0, the Fx(u)=Fy(u) for all u. |
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h*********o
发帖数: 151 | 10 请问如下表达式的variance是什么？
W(1)-[W(r)的积分从0到1]
另外，它应该仍然是Normal distributed吧？ |
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d*******1
发帖数: 293 | 11 GARCH 可以用来预测volatility，算是time series method 的一种，这个和直接计算
variance of tiem series data 有什么区别呢，什么情况下应该使用GARCH model？ |
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p******a
发帖数: 93 | 12 对，是equal variance。。。
谢谢以上的回复 |
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o******6
发帖数: 538 | 13 ☆─────────────────────────────────────☆
benjamin (ben) 于 (Mon Mar 16 14:01:26 2009) 提到:
Hi,
If I know x is normal distributed, is that a closed form solution for
variance of Ax+Bx^2 (A,B are constant)?
Any approximation approach?
Thanks!!!
☆─────────────────────────────────────☆
hs (好爽) 于 (Mon Mar 16 14:05:51 2009) 提到:
定义，平方的期望 - 期望的平方
☆─────────────────────────────────────☆
benjamin (ben) 于 (Mon Mar 16 15:18:07 2009) 提到:
But Ax and Bx^2 are correlated, so I don't think I can ca |
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l*********s
发帖数: 5409 | 14 Yes, say in multi-factorial mixed models,several variance components need to
be estimated. If some terms are slightly negative, do you retro-correct
other positive estimates as well?
of |
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B****n
发帖数: 11290 | 15 可以阿 這是假定服藥前服藥後的樣本的variance一樣 同時彼此獨立 |
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B****n
发帖数: 11290 | 16 沒有原始data嗎 為什麼一定要只用兩個個別的variance來算呢 |
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y****a
发帖数: 536 | 17 在SAS中
proc genmod data=XXX descending;
class uid protstatus(ref='2') Hivstatus(ref='1') mher/param=ref desc
order=internal;
model newrole=protstatus Hivstatus mher protstatus*Hivstatus/dist=binomial
link=logit type3;
repeated subject=uid /covb type=AR(1);
run;
为什么加上VARIABLE mher 以后，就出现error in computing the variance function
,
error in parameter estimate covariance computation error in estimation
routine, 大家知道怎么处理这个问题吗？谢谢 |
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p**5
发帖数: 2544 | 18 let's say, A and B are independent and normal distribution.
If means and standard deviations of A and B are known, how to estimate the
variance of A/B? |
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l*********s
发帖数: 5409 | 19 Say, a regressor X enters into the regression model in the quadratic form
a*(X-b)^2 ,
is there some measure similar to R square in linear models that reflect the contribution of X to the explained variance of dependent variable? Thanks a bunch. |
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s*******e
发帖数: 1385 | 20 已知MLE，a 和b，还有他们的covariance matrix，怎么求a/b (not a|b)的variance？
谢谢大牛们！ |
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z**********i
发帖数: 12276 | 21 It seems like an ANOVA, but the outcome is rate or count, so I am not sure
how to do that correctly.
DENOMINATOR是所有的病人数量,NUMERATOR是这些病人中多少被治愈.治愈率是
NUMERATOR/DENOMINATOR.
TIME 是季度.
我想计算BETWEEN HOSPITAL和WITHIN HOSPITAL的VARIANCE.
Time denominator numerator
Hospital 1: 1 20 10
Hospital 1: 2 18 10
Hospital 1: 3 15 8
Hospital 1: 4 22 11
Hospital 2: 1 120 ... 阅读全帖 |
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t**c
发帖数: 539 | 22 感觉这里hospital是fixed，所以不需要split-plot design吧？
找到一篇paper，对categorical data，是这么做variance partition的： |
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t**c
发帖数: 539 | 23 对，因为是categorical data,所以不能用一般意义上的anova。
我上个帖子在附件里贴出了怎么对categorical data做variance的partition.
具体到你的数据：
两个category (0或者1):I = 2
三个group (hospital1 to hospital 3): G = 3
根据每个group有多少 Y = 1 多少 Y = 0,代入公式，就可以得到你要的答案了。
当然这样子没有考虑时间这个因素。
如果你的最终目的是想知道hospital的effect，我觉得更常见的方法是用logistic
regression。 |
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z**********i
发帖数: 12276 | 24 2个category 是理解成binomial?每个病人或者治愈或者没有?
多谢你的回复,接包子.
我想知道between hospital的effect占总的variance的多少.
时间因素很重要. |
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c********r
发帖数: 1422 | 25 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: challenger (Ray), 信区: Quant
标 题: is there within group variance if only one sample is used in a study?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 10 13:24:45 2012, 美东)
@@ |
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p*******i
发帖数: 1181 | 26 proc surveymeans没用过 不过within / between group variance在proc mixed里面设
一个repeated /subject=xxx就有了，ICC就是用那两个算的吧。如果仅仅是把survey的
结果当一个ordinal var似乎这样就可以了。 |
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d********h
发帖数: 2048 | 27 一直认为，p的variance是p×（1-p）/n；现在发现我们单位的公式是用p×（1-p）/(n
-1);据说是harvard的一帮人帮我们搞的。有这种公式吗？极度怀疑中。 |
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k*******a
发帖数: 772 | 28 这个上sampling课的时候用得是这个
其实就是 sample variance 类似于 S^2, 因为你的p用得是估算的p而不是真实的p |
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d********h
发帖数: 2048 | 29 对于normal distr的sample variance 你也可以用公式推导出unbiased 用n-1，但对于
binomial，我从来没见过用n-1的，网上也没搜到过，到时normal时用n-1搜到很多。你
确认sampling是binomial的吗？ |
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h***i
发帖数: 3844 | 30 Because the sample mean usually differs from the population mean, the
variance and standard deviation that we calculate using the sample mean will
always be smaller than it would have been had we used the population mean.
这个结论你是要说
phat(1-phat)/n < p(1-p)/n ?
其实吧，phat就是另外一个大于０小于１的number，等价于，你要去证明
given p1, p2, p1 !=p2, prove,
p1(1-p1)/n < p2(1-p2)/n, "always be" means with probability 1?
I think, it is wrong, correct? ，当然这个结论只有 在P2=0.5的时候成立，不过原
贴没见你说P２=０。５， 而且你还真举了P２=０。５的例子，和和，你为何不举p２=
０。３来... 阅读全帖 |
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d********h
发帖数: 2048 | 31 一直认为，p的variance是p×（1-p）/n；现在发现我们单位的公式是用p×（1-p）/(n
-1);据说是harvard的一帮人帮我们搞的。有这种公式吗？极度怀疑中。 |
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k*******a
发帖数: 772 | 32 这个上sampling课的时候用得是这个
其实就是 sample variance 类似于 S^2, 因为你的p用得是估算的p而不是真实的p |
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d********h
发帖数: 2048 | 33 对于normal distr的sample variance 你也可以用公式推导出unbiased 用n-1，但对于
binomial，我从来没见过用n-1的，网上也没搜到过，到时normal时用n-1搜到很多。你
确认sampling是binomial的吗？ |
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h***i
发帖数: 3844 | 34 Because the sample mean usually differs from the population mean, the
variance and standard deviation that we calculate using the sample mean will
always be smaller than it would have been had we used the population mean.
这个结论你是要说
phat(1-phat)/n < p(1-p)/n ?
其实吧，phat就是另外一个大于０小于１的number，等价于，你要去证明
given p1, p2, p1 !=p2, prove,
p1(1-p1)/n < p2(1-p2)/n, "always be" means with probability 1?
I think, it is wrong, correct? ，当然这个结论只有 在P2=0.5的时候成立，不过原
贴没见你说P２=０。５， 而且你还真举了P２=０。５的例子，和和，你为何不举p２=
０。３来... 阅读全帖 |
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h***i
发帖数: 3844 | 35 我们讨论的是为什么你看到有人用了n－１，我告诉你，用n－１是因为人想用unbiased
estimator of variance，所以我只是解答了你的疑问＂那个n－１是怎么来的＂。至
于有没有必要那是另外一回事情。对我来说，如果sample size比较大，n和n－１没什
么区别，我不care 是n还是n－１，没有你说的什么correct之类的问题。
sample size比较小，可以用exact confidence interval。 |
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s*******g
发帖数: 1 | 36 问个基础问题，
在用f test 检验两个variance是否相等的时候,
1. 如果我的H_0 sigma_1 <= sigma_2, vs. H_1: sigma_1 > sigma_2, at alpha=0.05
我的F=S-1/S-2. 这个时候 f statistics 是用0.05 还是0.95
2. 如果变换一下
H_0 sigma_1 => sigma_2, vs. H_1: sigma_1 < sigma_2, at alpha=0.05
这个时候我的f statistics是0.05还是0.95
3.H_0: sigma^2_1 <= 3sigma^2_2, vs. H_1: sigma_1 > 3sigma_2, at alpha=0.05
我这个时候算我自己的得倒的F-value是用 S_1/3S_2吗，我的degree of freedom没有
变化是吗？
谢谢 |
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c**********w
发帖数: 1746 | 38 包子已转，还有两个follow up问题：
1，为什么anova可以把一定的variance attribute到某个因素上呢？这个好像比较
handy，可以说，某个因素有多么重要云云。。。regression就不可以，因为有
correlation，这个是个大缺陷
2，如果都是continuous data，使用限定一阶interaction的multiple regression和使
用anova，区别在哪里啊？
寄信人: deliver (自动发信系统)
标 题: 本站转帐通知单
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 27 21:25:01 2014)
来 源: mitbbs.com
chairmanmeow，您好：
您转给 kalvin,现金(伪币):40,收取手续费:0.4
同时附加了如下留言给 kalvin.
thank you for your reply!
站务 |
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b******3
发帖数: 4385 | 39 目的：(1)预测单位体积的某种液体中某种细菌的数目，(2)选定一个体积为x的样本进
行测量所对应的variance
数据：由于特殊原因只有了7个样本结果（每个样本体积大小不等，知道体积和细菌数
目）
想用bootstrap 来解决，但是不知道如何处理这种每个数据点的体积不一样的情况，请
问哪位大侠能指引一下，不甚感激！！ |
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r********n
发帖数: 6979 | 40 每个体积不一样无所谓啊
你要的不是单位体积液体中的细菌数目么
每个样本先算出单位密度
然后对7个样本bootstrap
mean还好
用7个样本估计variance
CI会很大吧
我反正是不会相信的 |
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v*******e
发帖数: 11604 | 41 就像2楼说的那样做就行了。另外不知道你用bootstrap是啥意思，7个数据点，求mean
和variance是简单计算就行了。 |
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z**********e
发帖数: 91 | 42 如果MSE，那就是decomposition出来的吧。。如果在现实当中就用estimated bias和
variance？ |
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d*********d
发帖数: 239 | 43 用k-nearest neighbors（在SAS/STAT上）， 发现结果是 k 越小misclassfication
error 也越小。 这个倒可以理解。感觉就是bias变小了。但是如何evaluate the
variance呢。也就是说如何找到bias 和vriance 之间的平衡点呢。如果只看bias的话
感觉不靠谱。
菜鸟一枚。求指路。 谢谢！ |
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G***G
发帖数: 16778 | 44 sas的 analysis of variance相当于R的哪个函数
就是出来的结果是
source DF sum of sqaures mean square F ratio
model
error
C. total |
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g****g
发帖数: 1828 | 46 In probability theory, the normal (or Gaussian) distribution, is a
continuous probability distribution that is often used as a first
approximation to describe real-valued random variables that tend to cluster
around a single mean value. The graph of the associated probability density
function is “bell”-shaped, and is known as the Gaussian function or bell
curve:[nb 1]
f(x) = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\; e^{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}
},
where parameter μ is the mean (location of the pe... 阅读全帖 |
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s***m
发帖数: 6197 | 47 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: throwaway (专门注册), 信区: Quant
标 题: 答谢文，谈谈VIX 和 VIX future
关键字: VIX
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 11 18:02:53 2014, 美东)
上次发文求建议，收到很多真诚的帮助。想了想可以写篇我对 VIX index 的学习心得
，算是表达感谢吧。
说明一下，我毕竟是个菜鸟新人，这篇也只是综合公开资料再加上我自己对 VIX 的理
解，也就希望对准备学习这个领域的人有所帮助，熟悉volatility trading的内行看了
肯定觉得简单，有不对的地方请多多指正。
废话完毕。
1. Rationale behind VIX
想了解 VIX index 计算方法的依据，必读的文章是
“More than you wanted to know about variance swap".
http://elis.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/research/gs-volatility_swa
具体的证明比较繁琐，我总结就是:
In a n... 阅读全帖 |
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t*******y
发帖数: 18 | 48 上次发文求建议，收到很多真诚的帮助。想了想可以写篇我对 VIX index 的学习心得
，算是表达感谢吧。
说明一下，我毕竟是个菜鸟新人，这篇也只是综合公开资料再加上我自己对 VIX 的理
解，也就希望对准备学习这个领域的人有所帮助，熟悉volatility trading的内行看了
肯定觉得简单，有不对的地方请多多指正。
废话完毕。
1. Rationale behind VIX
想了解 VIX index 计算方法的依据，必读的文章是
“More than you wanted to know about variance swap".
http://elis.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/research/gs-volatility_swa
具体的证明比较繁琐，我总结就是:
In a nut shell, if we can ignore friction, an out-of-money option portfolio
with certain weights could replicate a variance swap, whose payoff = ... 阅读全帖 |
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d*****0
发帖数: 1500 | 49 “我一点不觉得SNG 的variance 小。
作为一个game品种来说，SNG不利于体现技术差距，不利于体现edge的作用。
variance 最小的其实是cash HU。因为这种game最利于发挥edge。”
尼玛 坐着板凳 被拎到台上发言了
edge就是技术差距，variance就是因为随机因素造成的输赢的起伏。
edge和variance本身是个自独立的两个因素
但是，从最终结果来看，edge越大，variance越小
原因，
任何类型的poker game，在最低的几个级别，往往对于好的玩家来说是有很大edge的，
原因就是对手都太弱，经常犯大错，所以因为edge所获的利润，可以完全cover
variance带来的那部分不可控的损失，所以看上去，每个session都在赢。但是，一旦
升级到更高的级别，通常就是买入比较高的game，不管是sng也好HU也好，对手整体水
平上升了，原本在低级别稳赢的玩家，瞬间失去了edge的优势，甚至技术比对手差，这
时候variance的作用就成级数放大，很多人就在这里confuse了，赢一阵，输一阵，到
底自己能不能beat这个级别成了问号... 阅读全帖 |
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t*d
发帖数: 1290 | 50 多谢大家的回复。
没想到 standard error 和 standard deviation 的定义在这个版上也会有争议啊。
比如一个服从标准正态分布变量的 standard deviation 就是 1。一个来自标准正态分
布的样本，如果把它的均数作为一个随机变量的话，它的 standard deviation 就是 1
/n^0.5，其中 n 为样本大小，对吧？那么这个均数的 standard deviation 也就是样
本的一个 standard error，对吧？由于样本均数是总体均数的一个 estimator，所以
我的理解是 standard error 就是 estimator 的deviation。
有些场合，比如meta-analysis 的文献中，很多提到用 inverse-variance-weighting
的方法。由于没有明确指明，我就不明白这个variance 用的是样本本身的variance，
还是estimator 的variance？inverse-variance-weighting 方法的中心思想就是根据
各个 study 的可靠性来做个加权... 阅读全帖 |
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