s*****r
发帖数: 790 | 1 当然不对。考虑两个正态分布，variance=1, mean= -100 and 100. pooled variance
would be much larger than 1. |
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z********9
发帖数: 7 | 2 请教：
想设计一个两个药物A,B的2X2的cross-over,需要计算样本量。第一步，查文献，找到
以往的数据（血药浓度），如下：
病人ID 药物A 药物B
1 100 110
2 120 130
3 130 141
4 120 121
5 119 122
6 129 129
7 110 111
怎样利用这些资料来计算within subject variance? 似乎有好几种VARIANCE,到底用哪
个来计算样本量呢？
现在，实在搞不清within 和between的区别！
多谢指教！！！ |
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b2
发帖数: 427 | 3 Hi,
I know the expected value and variance of beta,from which how I could derive
the variance of (1/beta) ?
Tylor expansion?
thanks |
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h***i
发帖数: 3844 | 4 unbiased estimator of variance,
say, you have a variance estimator of var(phat), name it has, hat(var(phat))
so, unbiased estimator means:
E(hat(var(phat)))=var(phat)
你的example是一个样本而已.如果你再不明白，就找本统计基础教材翻翻吧。 |
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d********h
发帖数: 2048 | 5 举个例子，假设我们想知道这个城市的男女比例，我们抽取了1000个人，我们就用这一
千个人的sample mean 代替population mean， sample variance估算population
variance。不就是用一个p吗？照你这么说，这只是一个样本，我们要重复抽取多次多
个1000（或是其他数目)，那岂不是beta binomial吗？
我感觉这已经是多样本了，只不过是0，1的多样本,sample size 是1000。
)) |
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h***i
发帖数: 3844 | 6 unbiased estimator of variance,
say, you have a variance estimator of var(phat), name it has, hat(var(phat))
so, unbiased estimator means:
E(hat(var(phat)))=var(phat)
你的example是一个样本而已.如果你再不明白，就找本统计基础教材翻翻吧。 |
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d********h
发帖数: 2048 | 7 举个例子，假设我们想知道这个城市的男女比例，我们抽取了1000个人，我们就用这一
千个人的sample mean 代替population mean， sample variance估算population
variance。不就是用一个p吗？照你这么说，这只是一个样本，我们要重复抽取多次多
个1000（或是其他数目)，那岂不是beta binomial吗？
我感觉这已经是多样本了，只不过是0，1的多样本,sample size 是1000。
)) |
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q**t
发帖数: 36 | 8 Design structure is like this:
level A : 1 2 .... 5
level B : a b c d l m
level C: x y z
level D repeat: 1 1 1
2 2 2
3 3 3
So all levels A, B, C are random and D is repeat
I thought the first code is more suitable for estimation of the variance
within each subgroup C ,for each group B. I might messed up here.
2nd one is not assume that A, B, C are random, but it can give me a covtes... 阅读全帖 |
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c**********w
发帖数: 1746 | 9 包子求解啊，我有四个predictors，一个outcome，散点图都附上了。四个因素好像都
有点影响，比如只有在x1或者x3比较低的时候，outcome绝对值才会比较大，散点图上
都出现三角形的形态。但是我用四个因素做anovan，总共才解释20%的variance，而且
x1,x3基本没有解释variance（明明x1,x3看起来形态更明显啊）
是我还没有找到更合适的predictor吗？还是这种限制性的因素不适合用anova分析？谢
谢分析！包子致谢。 |
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k****n
发帖数: 165 | 10 Got it. Thanks! For your question,
1. For one predictor variable anova, variance = sum(y_ij-y_bar)^2
if predictor variable X is categorical, it makes sense to rewrite it as sum(
y_ij-y_i.+y_i.-y_bar )^2, where y_i. is the average for group level i; y_
bar is the grand average for the total observations; y_ij-y_i. is the within
group variability
while y_i.-y_bar is the between group variability (group is defined by X).
If X is continuous, it defines infinite many of such groups. Such technique
to... 阅读全帖 |
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b******3
发帖数: 4385 | 11 因为这个里面涉及到一个一次测量多大体积可以得到一个比较具有代表性结果的问题。
我这七个数据点分别来自10ml, 30ml, 50ml ,60ml ,55ml, 45ml, 33ml,因为这个几个
数据点不是完全相同的，所以直接平均，直接算偏差应该不大合适，因为每个样本点的
的期望variance不一样，体积越大的期望variance就越小，所以这些点应该不可以简单
认为是来自iid,应该需要一定的矫正，但是我又不知道如何矫正
mean |
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b******3
发帖数: 4385 | 12 这里似乎不假设它是均匀了根本无法解决这个问题的。
假设是柏松分布，现在的目的是需要估计到lambda。这样测得多大体积，已经其对应的
variance 自然也可以出来了，可是现在的数据点有限，而且来自不同体积，不知道具
体该怎么算到lambda
variance |
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M*********t
发帖数: 250 | 13 I'm not sure if variance is the right thing to look at,
I have: A+B+C = D,
1) it's pure linear transformation
2) some cases only has A and C, others only have B and C, only about 1/3 of
people have A, B, and C
I want to compare A, B, and C in terms of how much variance or percentage
they count in D.
I can't do correlation, because the squared correlation of AD, BD, and CD do
not add up to 1, because of missing cases
Is there a way that I can compare the relative importance/contribution of A,
B, ... 阅读全帖 |
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w******d
发帖数: 120 | 14 一些方法提到的reduce bias and variance, bias and variance是怎么计算的？ |
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c***h
发帖数: 80 | 15 NL25 I have 1 buy-in , vallian has 2 two buy-in.
flop 我有open-ended straight draw and flush draw，敌人有set
敌人raise，我all-in，敌人call。最后两个draw都没等到。。。
这种coin flip是不是不应该all-in，控制variance...
以前碰到过很多次这种monster draw了，感觉都没有打好 |
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f*f
发帖数: 121 | 16 原帖： http://forumserver.twoplustwo.com/54/poker-beats-brags-variance/5-1-destroyed-my-bankroll-879948/
几个high stakes 的玩家一起玩 deep 100nl HU， 倒霉的家伙输了7k多， 而且是160
多个 buyin below EV
这里发图不太方便， 大家在原帖里看吧
=====================
full disclosure:
CTS was visiting Magicninja in Montreal and we played some battleship-style
(facing each other with laptops) heads-up while drinking (and cole was also
playing Gus simultaneously at 2k/4k and 3-handed with Tom Dwan and Ivey at
300/600 plo lol).
We also had a bounty |
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y********n
发帖数: 2063 | 17 Depend on buyin level a lot.
I guess 5% ROI on 20$ level is possible.
if you can get 5% ROI on 35$ level, it is a lot of money. I believe it is
achievable.
if you can get 3% ROI on 150$ ABI(,or 2% ROI on 200$ ABI), then you are top
10 SNG player
If you play st sng, it is very possible to have 400 games a day.
There is a huge variance in this game, you can lose 400-700$ easily one hour
on 35$ level game.
One player whose ID is Jiaolong, I check his results before, around last
July, his ABI is 50$... 阅读全帖 |
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h******g
发帖数: 100 | 18 大概一个多月前开始重新捡起online poker since black friday, mainly play NL10
on carbon, doing pretty well for about 10K hands average 30BB/100，知道肯定
持久不下去然后今天就被搞死了，下面5手牌出现在大约一小时的200手内：
Merge - $0.10 NL - Holdem - 9 players
MP: 70.3 BB (VPIP: 21.43, PFR: 7.14, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 14)
MP+1: 100 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
MP+2: 81.8 BB (VPIP: 16.67, PFR: 7.84, 3Bet Preflop: 2.22, Hands: 103)
CO: 86.2 BB (VPIP: 77.27, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
BTN: 95.5 BB (VPIP... 阅读全帖 |
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d*****0
发帖数: 1500 | 19 羞愧了，看来俺要赶紧码字儿了，下一篇应该是：Variance是一个bitch |
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h******g
发帖数: 100 | 20 I guess my bad run yesterday wasn't much variance but just coolers since all
my money went in with either one out or drawing dead... but still sucks
nevertheless |
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s*****s
发帖数: 1130 | 22 如果需要定量了解,可以用这个算: http://pokerdope.com/poker-variance-calculator/
For example,一个typical winning player with 5BB/100 win rate and 100BB/100
standard deviation, 30万手还没赢到钱的概率是0.3%, 10万手是5.7%, 一万手是31%.
所以如果是业余玩玩一个月一万手的volume,大概每三个月输一个月.
28 |
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p*****t
发帖数: 3824 | 23 i.i.d.s. when sample size increases， variance of the sample mean decreases
见过有人这么用这个推论，没见过数学推导，
万佛指导一下？ |
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v****0
发帖数: 1887 | 24 The law of large number rules the mean
Central limited theory deals with the variance.
decreases |
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v****0
发帖数: 1887 | 25 The law of large number rules the mean
Central limited theory deals with the variance.
decreases |
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x******a
发帖数: 6336 | 26 wlog, Ex_i=0, let
S_n= (x_1+...+x_n)/n,
then
Variance(S_n)=ES_n^2=EX_1^2/n \to 0 as n \to \infty. since the Ex_ix_j=0 if
$i\nej$. |
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G**Y
发帖数: 33224 | 27 iid的sample variance你不知道？!
美国金融就靠你们震荡了！
decreases |
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p*****t
发帖数: 3824 | 28
学统计的时候只有converge to mean的证明啊，没有关于variance的 |
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G**Y
发帖数: 33224 | 29 因为variance的太容易了。看前面人家给你写的证明。 |
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i*****g
发帖数: 5 | 30 大虾救命！！！
How to find out the MLE of logistic distri.
f(x)=e^-1*(1+e^-1)^-2
it should be related to fisher information. but I do not
know how to calculate
the fisher information number.
also how to prove its variance=pi^2/3???
Thanks |
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l*****0
发帖数: 287 | 32 用实际发生的overhead减去apply 的overhead就可以了呀
之久就用one-way variance |
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s**********3
发帖数: 1216 | 33 之前看了很多版上的考经说variance考的很简单，就简单的套公式就行了，结果看
becker的公式里面的factor跟题目里的完全对不上啊，是不是我还是没理解啊？看了一
下午了还是不行，题目一道也不会做，急死了，下周二九考了怎么办啊？
想放弃算了，可是第二章已经放弃了，这个不能再放弃了。。。哭。。。 |
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a****o
发帖数: 79 | 34 看第二章吧，BUDGET VARIANCE考的很简单的。第二章还是有不少题目。 |
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a*******0
发帖数: 113 | 35 考试的时候都是比较简单的variance.而且最多也就是3道而已。大部分直接套用公式就
可以得到答案。一般考试会给你很多数据，主要要知道应该用哪个数据，套用哪个公式
就可以了，没什么大问题的。。 |
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p******m
发帖数: 312 | 36 Me too.
一道variance计算都没有。 |
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l******n
发帖数: 360 | 37 variance budgeting 靠得很简单，不用花时间去研究 |
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s**********3
发帖数: 1216 | 38 谢谢大家的回复！
我又抽空把第二章看了看，觉得放弃第二章真的是不明智，variance有精力就再看看，
没精力就算了，希望像ls几位说的不会考到
明天就上考场了，祝愿大家今年全都顺利通过，也祝福我自己 ：） |
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k*****2
发帖数: 135 | 39 如果你random shuffle treatment的数据得到pseudo dataset，用PCA还能够得到~12%
variance explained，就说明model挺糟糕（没有任何predictive power），如果只能
解释很小部分，你做1000次shuffle什么的，如果都远低于12%，则说明还OK。
validation |
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s******s
发帖数: 13035 | 40 你PC1有12%，不知道你为啥认为低了，和啥比的？
你这个PC的variance explained降的很快，我不错metagenomics，不过从统计上讲，这
说明前两个PC很可靠啊。
你用PC做predication或者cluster，我知道很多人这样做，结果出来也好解释，纯生物
的喜欢，不过这玩意儿其实就是看看啊，真要做肯定直接放model啊。PCA这玩意儿，和
distance function关系太大，不一样的data transformation, 不一样的distance
measurement结果可能完全不同，也就一fast & dirty的方法，真不适合深究。 |
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w****a
发帖数: 155 | 41 Bias-variance tradeoff 和 Bayes factor 是用来衡量模型的复杂度和预测精度的一
个指标，但好像Bayes factor也可以用来比较不同的模型。我想知道它们的不同。 |
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a***n
发帖数: 328 | 42 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: akhan (neopho), 信区: Statistics
标 题: 请教variance
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 1 17:37:29 2007)
有两组随机数X,Y
在什么情况下var(X+Y)=var(X-Y)?
是cov(X,Y)=0就可以么？如果是的话，怎样才能使cov(X,Y)=0？
非常感谢！ |
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v*c
发帖数: 42 | 43 if the variance of Y is var(y)=sigma^2.
Then if we assume f_hat(Y) is some function of Y, with parameter alpha_hat.
Then is the covariance of f_hat(Y) and f(Y) the same as var(Y)=sigma^2?
What is the covariance between f_hat(Y) and expectation of f(Y)? 0?
THanks, |
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v*c
发帖数: 42 | 44 if xi, i=1,...,n are iid distributed with mean mu. x_ba=1/n*(x1+...+xn).
So in another word, expectation of x: E(x)=mu. x_ba is the average of x1,...
,xn.
Then what is the variance(|x-x_ba|-|x-mu|)? Is there any simple form of it?
We can assume x has cumulative density function F, and pdf f. |
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h*********o
发帖数: 151 | 45 请问如下表达式的variance是什么？
W(1)-[W(r)的积分从0到1]
另外，它应该仍然是Normal distributed吧？ |
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c*********g
发帖数: 154 | 46 vega notional 单位是 dollar/vol。这个和option中的vega（option价格对vol的一阶
导）的单位是一致的。
但variance swap真正的notional等于vega notional/2*strike_vol。
金融里面的各种量的定义是比较混乱的。。。 |
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h**********y
发帖数: 41 | 47 绿皮书上给出了用Markov chain求probability跟expectation的方法，那怎么求
variance呢？ |
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k*****y
发帖数: 744 | 48 感觉能用markov的都是用transition matrix表达出线性关系的量，像probability和
expecation。variance非线性的，好像没见过。 |
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s********r
发帖数: 529 | 49 variance是level和square的期望的线性组合，试一下能不能分别求得这两个的期望，
然后相减呢？ |
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d**0
发帖数: 124 | 50 我猜是第二个 有没有严格的证明呢？ 给的提示是考虑variance 不是很清楚第一个总
时间的表达式 |
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