c******a
发帖数: 725 | 1 Personally, I believe the followings are some good econometrics textbooks.
Hayashi's Econometrics (graduate book)
Wooldridge's Introductory Econometrics, A Modern Approach (Undergraduate
book),
Wooldridge's Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data(graduate
book),
Hamilton's Time Series Analysis (graduate book),
Amemiya's Introduction to Statistics and Econometrics (Undergraduate book). |
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v***t
发帖数: 27100 | 2 小钱只是一个研究所所长， Louis Dunn才是JPL的director
Louis Dunn (1908–1979) (BS 1936, MS ME 1937, MS Ae 1938, PhD 1940).
Professor of Aeronautics 1945–1954. Director of the Jet Propulsion
Laboratory, 1947–1954. Dunn was a close colleague of Sechler and
participated with him in the evolution of the "equivalent panel width"
characterization of plates undergoing buckling. He became Assistant Director
of JPL in 1945–1946 and the Director from 1947–1954, presiding over its
early program in rocketry leading up to th... 阅读全帖 |
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b****l
发帖数: 23606 | 3 读过哪些英文书？尼玛，microeconomics theory by mascolell
econometrics analysis cross section and panal data by wooldridge
time series by hamilton.
magic school bus 数本。
没了。
non-
平人
因为
，冬
过。
一下
不知
美国 |
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b****l
发帖数: 23606 | 4 读过哪些英文书？尼玛，microeconomics theory by mascolell
econometrics analysis cross section and panal data by wooldridge
time series by hamilton.
magic school bus 数本。
没了。
non-
平人
因为
，冬
过。
一下
不知
美国 |
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b****l
发帖数: 23606 | 5 tm的。你说我哪里扯淡？
你自己没看懂内容吧
自己去参考wooldridge的平行面板数据计量分析第15章吧。
以为声音大就能赢？ |
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m*****n
发帖数: 3575 | 6 Wooldridge很牛逼么？
好像也就比Damodaran高一点吧 |
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s***h
发帖数: 487 | 7 牛人。。。问一下 time series unstructured data analytics 有啥好的统计学公式
可以抄？
: Wooldridge很牛逼么？
: 好像也就比Damodaran高一点吧
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l****z
发帖数: 29846 | 8 作者:William Inboden 翻译:吴华丽
2012-11-14 03:06:07
在上世纪末，如果一个人想预测在未来的十年里美国会遇到的棘手安全问题是什么，那
么可以从国务院办公室里的一位小人物所作的一次无人问津的国会证词开始了解。1999
年10月6日，美国首位国际宗教自由巡回大使Bobert Seiple，在国务院“国际宗教自由
报告”活动中，对众议院国际关系委员会作开幕辞。Seiple言词温和地预测了下一个十
年里美国将会遭遇到的冲突和安全威胁。从事后之明看，他认为宗教自由原因导致严重
暴力的机制，与美国已经发动的战争或即将介入的战争，或者宗教自由是首要关注的国
家安全，完全地吻合。
在Seiple的证词中，他指出缅甸、中国、伊朗、伊拉克和苏丹认可对宗教自由的严重侵
犯，是“需要特别关注的国家”。他还指出，“部长大人应该密切注意位于阿富汗的、
不是政府的塔利班，以及并不是一个国家的塞尔维亚，它们是严重侵犯宗教自由的暴力
势力。”Seiple也指出沙特阿拉伯和北朝鲜是另外两个有可能的严重暴力个国家。在当
时，国务院事实上并不认为这两个国家会是威胁－－北朝鲜在2001... 阅读全帖 |
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z******p
发帖数: 274 | 9 Wooldridge 有两本书，第一本比较浅的econometrics入门，第二本是专门讲panel
data.
Introductory Econometrics: A Modern Approach
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7 |
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y****6
发帖数: 218 | 10 您真是不怎么了解经济学啊，经济学很多领域都是烧钱的，做环境的，development的
，health的，还有education的，去看看Wooldridge拿了多少和education相关的grant
。experimental里面做field experiment的的确是比较烧钱。 |
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发帖数: 1 | 11 谢谢！ 我有几本计量都是Wooldridge的。好，我找Greene的来看看。 |
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d******n
发帖数: 1713 | 12 大陆一哥们非要买，上面哪一个牌子都可以。多谢。 |
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w****b
发帖数: 623 | 13 Round 3. Against Joel Wooldridge/John Hurd.
Board 17. Love all, Dealer: N.
QT975
T43
K96
K3
K 8432
KQ876 52
A72 T8543
JT82 Q5
AJ6
AJ9
QJ
A9764
Bidding:
N E S |
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o*******n
发帖数: 6500 | 14 有一副John Hurd 打的6C
John 是dealer，双无
Hurd Liu Wooldridge Li
1C 2C 2S -
3S - 3N -
4C - 4H -
4S - 5N -
6C
首攻红心K
桌上
T984
A82
AJ832
K
手上
AK7
J7
9
AQJ8764
怎么打 |
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o*******n
发帖数: 6500 | 15 Hurd 第一家开叫, 双无
Hurd Muller Wooldridge Wijs
4H - 6S //
Wijs 持
96
865
K96
AT753
首攻S6
桌上
-
AKJT94
T874
QJ
桌上垫小红心，同伴T被庄家吃
庄家回小草花，Wijs 上 A，同伴草花9
一般情况下这个是什么信号？ |
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o*******n
发帖数: 6500 | 16 Hurd 第一家开叫, 双无
Hurd Muller Wooldridge Wijs
4H - 6S //
Wijs 持
96
865
K96
AT753
首攻S6
桌上
-
AKJT94
T874
QJ
桌上垫小红心，同伴T被庄家吃
庄家回小草花，Wijs 上 A，同伴草花9
一般情况下这个是什么信号？ |
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s*******e
发帖数: 122 | 17 下学期的课本清单已经拿到了，正准备网上订。不过亚马逊的价格不是太让人满意，不
知道大家都是怎么解决买书的问题的？有没有什么好的地方可以推荐的？清单如下：
ECON 501 is Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 10th ed.
by Nicholson #0324421621
ECON 502 is Advanced Macroeconomics, 3rd ed. by Romer, #0072877308
ECON/FIN 415 is Introductory Econometrics, 3rd ed. by Wooldridge, #
0324289782
FIN 430 is Essentials of Investment, 6th ed. by Bodie, #0073226386
不知道这几本书怎样，如果好的话我就买，没有买的价值的话……就看看能不能借到好
了。后两本应该是肯定要买的，主要是前两本了。 |
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k******r
发帖数: 28 | 18 wooldridge本科教材和研究生教材中有这样两点：
1.time-series data情况下，error term Ut只要不与当期Xt相关(即zero
contemporaneous correlation)，即使与其他期Xt相关，OLS estimator也是
consistent的。
2.panel data情况下，每个individual有一个unobserved fixed effect Ct，Ct与Xt是
可以有arbitrary的correlation的。这种时候，fixed effect estimator要想
consistent的话，zero contemporaneous correlation就不够了，必须要满足strong
exogeneity，也就是Ut与所有期的Xt都不能相关。
想问问intuition是为什么？为什么有了unobserved fixed effect之后要求满足的
条件就强了？ |
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e********I
发帖数: 693 | 19 ☆─────────────────────────────────────☆
EZbiz (拿钱来) 于 (Tue Apr 29 20:58:17 2008) 提到:
SAS 里面如何检测？ remedy?
Thanks!
☆─────────────────────────────────────☆
idioteque (马卡) 于 (Tue Apr 29 22:44:09 2008) 提到:
如果你相信Wooldridge等人的看法，multicollinearity问题的本质是样本不够大，当
然老一代的实证研究者还会在文章中讨论如何处理multicollinearity。
☆─────────────────────────────────────☆
EZbiz (拿钱来) 于 (Wed Apr 30 11:25:33 2008) 提到:
关键是 现在很多实证文章会因此被锯掉 上次seminar某个教授自己说的 很多时候这个
是个execuse 不做也不行
☆─────────────────────────────────────☆
id |
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i*******e
发帖数: 349 | 20 stata 里面的命令是xtreg，可以查看一下这个命令的帮助文件。
基于线性模型的panel方法还是比较简单的，入门可以看看Wooldridge的本科教材
Introductory econometrics, a modern approach，有OLS的基础花个几天就差不多可
以掌握基础的方法了。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 22 不合适吧，你的因变量是ordinal dependent variables，适合使用ordered logit一类
的方法，可以参考wooldridge关于panel和cross-section的书。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 23 可参考Wooldridge的本科教材，Introductory Econometrics, A Modern Approach.
我个人觉得一般都应该用固定效应模型(fixed effect），因为其consistency要求的条
件最少。 |
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g********y
发帖数: 992 | 24 最低?其实把一个软件用精了都很不容易的,有本事你自己写一个软件出来? 有GREENE写
的4MB大的LIMDEP的水平就行...我认识一些发J OF ECONOMETRICS的大牛就只会一种,比
如MATLAB,EVEIWS, GREENE那本可是比GUJRATI和WOOLDRIDGE难多了,本科生学的,那是,
你想恶心GREENE你拿给小学生学都可以,呵呵,虽然人家GREENE个子矮点, 当然这本书英
语也很艰生,呵呵 |
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m******y
发帖数: 266 | 25 呵呵，我们学校本科就用啊，我还代过暑假课呢.
当然，国内研究生会用Greene的书，美国的商学院也会用。但是，经济系的博士生课程
一般是不用的，要不你举个例
子？不用Greene的书，根本就不是难易的问题，我想这里凡是在国内学过Greene，现在
在这边做计量的人，都能知道这
书的问题在哪里。
Wooldridge的"Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data"是不错的
phd计量入门教材，这是计量经
济圈内公认的。对于看书而言，投资的时间精力才是最重要的，相对而言，书的那点价
钱根本就算不上什么。 |
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s*****w
发帖数: 2065 | 26 两个dummy是会有问题的，不过我也想不起来那个问题叫什么，反正是比较严重的问题。
所以让你去看wooldridge的书啊。能不能把国家和商品的index mix起来成为一个变量
啊？这样就只剩一个dummy了 |
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x**0
发帖数: 9 | 31 有个问题，可能比较基础，不过自己还不是很清楚。希望了解的TX解释一下。
Tobit 与 censored regression model 的区别。
以前觉得前者是后者的一个特例。可是看了两个不同版本的解释，似乎互相矛盾。
wooldridge的教科书里
"While the terms “Tobit” and “censored regression” have often been used
interchangeably in econometrics, in practice there is a very important
difference.The Tobit model is applied to outcome variables that are roughly continuous
over positive values but have a positive probability of equaling zero. We saw an
example of this in the case of married women’s labor supply.. |
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B*****e
发帖数: 31 | 32 就Wooldridge那本Intro不就讲的算比较清楚了么？ |
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b***s
发帖数: 108 | 33 Verbeek, Marno
this guy's book是good, 但不适合自学。
要做练习。 ms他的书上的练习有答案。 网上搜到过。
wooldridge参考吧。
BTW,我个人觉得入门重要的还是上机做练习。助教然后能把练习讲清楚点。 |
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d******w
发帖数: 39 | 34 我也是
你看的VERBEEK是吧？
我现在回头看WOOLDRIDGE了 呵呵 |
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o****b
发帖数: 31 | 35 看完WOOLDRIDGE的introduction to econometrics， 再来点Matrix，就看的懂了 |
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d******w
发帖数: 39 | 36 如题。
y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+u
在设置限制条件B4=B5=0之后，是不是对B1,B2,B3的估计更准确呢？
我在呆瓜一般的看WOOLDRIDGE,并且生吞活剥的拿计量解释现实：就是，比如说，寻找
良人，如果设置了restrictions,再之后，对这仅有的几个人的估计，会更准确一点。
然后我不知我套计量的那句话有没有问题。
偶觉得，计量时没意思的，有意思的是把它硬扯到practical life。呵呵 |
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t****a
发帖数: 144 | 37 wooldridge，microeconometrics of panel and cross sectional data.
书名大致如此，不妨google一下，很好的书 |
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F****3
发帖数: 1504 | 38 看上去挺好的。不知道板上的人有没有人听过他的课？ |
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s*****e
发帖数: 422 | 39 上课用ppt,一节课80分钟80张slides。 |
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s*****e
发帖数: 422 | 41 ppt are downloadable from the course website, so students can print out
before the class. IMHO, using ppt saves a lot of time to take notes, so
students can pay more attention to what the lecturer says. |
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w****r
发帖数: 748 | 42 Fixed Effect跟Random Effect的本质区别是v_i项是不是跟independent variables 相
关。当然，这是个不严谨的说法，严谨的说法参看wooldridge的讨论，我比较喜欢他的
argument。 |
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J*****n
发帖数: 4859 | 43
如果v_i是与时间无关的话，那么sd(v_i) = 0.按照correlation的定义
cov(v, x) / sd(v) * sd(x) .
这时候correlation是undefined。
这就是我的困惑所在。你说的wooldridge的讨论，可不可以给个Link
谢谢 |
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D******n
发帖数: 2965 | 44 请问CATE 是怎样定义的？看了Imbens and Wooldridge 2009 JEL 上的定义（page 16
），十分不解这个定义： 当N很大时，CATE 和 ATE 不就是一回事吗？有没有懂行的童
鞋来说说？谢谢！ |
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c******a
发帖数: 725 | 45 You can remove (part of) the first order serial correlation by first differencing data.
Then you apply the fixed effect model to the differenced data using
clustering errors.
In order to fully remove the serial correlation, you may apply Prais-Winsten estimation (using quasi-differenced data). See Wooldridge (2006), chapter 12 for details. |
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s*******e
发帖数: 226 | 46 It makes sense. Will try. Thank you very much.
Thanks everyone up there for the input. Love this board so much.
differencing data.
Winsten estimation (using quasi-differenced data). See Wooldridge (2006),
chapter 12 for details. |
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s*********e
发帖数: 1051 | 47 Papke, L. E. and J. Wooldridge. 1996.
Econometric methods for fractional response variables with an application to
401(k) plan participation rates. Journal of Applied Econometrics 11: 619–
632.
could you please send it to w********[email protected]?
thank you so much for your help! |
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s*********e
发帖数: 1051 | 48 Thanks for everyone helping me and sending me the paper.
The reason I'd like to have the paper is because this is the original paper
about fractional logit by QMLE proposed by Papke and Wooldridge. From what I
can see, this approach might be the most elegant solution to model loss
given default (LGD) in the credit risk content. (just thought some of you
might be interested)
Have a nice weekend.
to |
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B*****e
发帖数: 31 | 49 前几天在图书馆偶然看到Griffiths的那本Learning and Practicing Econometrics,
就借了回来准备有空翻翻。
目前俺上课用的是Wooldridge的Intro,弱弱的问众大牛Griffiths那本书值得仔细读读
不？
谢谢哈。 |
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