z*****n
发帖数: 95 | 1 y = min (x1, x2,..,xn) 的概率分布，where x1, ..., xn is Poisson distribution
，
多谢大侠们 |
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s***e
发帖数: 911 | 2 一根线, 依靠热运动, 发生自交碰撞的概率概率和自交的两点的contour length s有
关系. 自交形成一个长度为s的环. 这样一个环的形成概率可以根据一些简单的模型计算
出来. 比如在自由链模型下, 可以计算出两点空间距离R的概率分布密度\phi(R;s)是
高斯分布, 其中s表示这分布和两点contour length有关. 现在我定义一个两点距离
的一个小区间 b, 两点在这域内就算是成环了. 那么成环概率就是:
P_{R^3}(s)=\phi(0;s)*ball(b), ball(b)=(4/3)*\pi*b^3.
此处P_{R^3}(s)表示这个概率的样本空间是R^3中长度为s的线能形成的所有位形.
我的第一个问题:
倘若我要计算环的size s的概率密度\psi(s)(样本空间是各种可能size的环),
是否可以直接说:
\psi(s) 正比于P_{R^3}(s)? |
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n****n
发帖数: 101 | 3 问一个概率问题，假设有N个互不相关的随机变量X1,...XN, 每个都是均匀分布或者高
斯分布于区间[r-a, r+a],平均值是r。那么，如何计算这些变量之和(X1+X2+...+XN
的概率分布表达式？其中C＝k*r |
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n****n
发帖数: 101 | 4 问一个概率问题，假设有N个互不相关的随机变量X1,...XN, 每个都是均匀分布或者高
斯分布于区间[r-a, r+a],平均值是r。那么，如何计算这些变量之和(X1+X2+...+XN
的概率分布表达式？其中C＝k*r |
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w****j
发帖数: 6262 | 5 我来无聊一下。
价格这个东西，不仅反映赢钱亏钱的概率，同时反映投资者的风险偏好。
举例，项目A，50%可能赢1块，50%可能输1块，你愿意玩么？项目B,50%可能赢100万，
50%可能输100万，你愿意玩么？两个项目同样real world期望是0，但愿意付多少钱去
玩，每个人的定价都不一样。你可能愿意花一块钱玩玩，但未必愿意赌一百万进去。
所以real world的概率算出的期望一定要加上risk premium折现回来才能定价。
而Risk-neutral world是指去凑这个概率分布，使得不用加Risk premium就能折合成现
有市场价格。例如，市场观测到项目A的价格是0.1，那么倒推出来项目A的赢钱可能55%
,输钱可能45%，这个概率就是Risk neutral,因为直接期望不用折Risk premium就是价
格。
所以先有价格，而后才凑出来的risk-neutral prob，而且risk-neutural的分布不唯一
的，都有无穷多个解，只是加上log-normal之类的假设以后才唯一的。
90 |
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l*******g
发帖数: 393 | 6 我辛苦很久的一篇single author的paper昨天被review回来了，结论是minor revision
，呵呵
不过，明摆着Referee是个非常牛的人，看出一个问题，就是说
能不能找到一个已知的广泛应用的概率分布，这个分布在计算多元分布函数（cdf）比
较快，而计算其gradient比较费功夫。如果这样，我的算法就特别有意义了，呵呵，不
假设多元函数component之间independent
我现在能想到的是多元lognormal，还有其他吗？谢谢，多多益善 |
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H****h
发帖数: 1037 | 7 有个初步的想法。
假设X是首次出现20个连续正面的次数，是个随机变量。
然后假设在第一次扔硬币之前，还扔了一次，称为第0次。
令Y表示从第0次开始计数，首次出现20个连续正面的次数。
于是Y+1和X有相同的概率分布。
另一方面，只要1至19次不都出现正面，那么Y和X的值相同。
如果1至19次都出现正面，那么接下去考虑第0次和第20次。
如果第0次或第20次出现正面，则Y的值是确定的。
如果第0次和第20次都不出现正面，则Y在此事件下的条件分布
等于X+20的分布。细节你自己完善吧。
受 |
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p*********0
发帖数: 818 | 8 我这个相当于已经知道概率分布了 但是我只是得到一组值和他们的概率值
我现在是想知道他们的分布参数 均值和方差 均值好求 但是我觉得糊涂的是 我现在
知道每个值对应的权重 应该不能再用求样本方差的方法求了吧 |
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m*****n
发帖数: 3575 | 9 给各位大牛动脑小菜
一个正态随机变量是两个分布相同但 互相独立的随机变量的和
Z=Z1+Z2
求
Pr(Z1=x|Z=y)
概率积分我有点生疏了，不好意思。 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 10 你说的real prob实际上不存在. 只有市场参与者各自的forecast prob.
RN prob不是预测，是replication的一种表达形式。当然也可以把它看成是概率分布，
但是这个分布式象所有价格一样是不断变化的，其实这个分布就是价格本身，是已经发
生的事实。
这样你就应该明白了，这两者为啥可以完全不同。 |
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z********r
发帖数: 313 | 11 如果两个分布，已知
比如a是 平均分布，平均值，方差是 u1,v1
b是正态分布，平均值,方差是u2,v2
那么 c=a/b是什么样的分布？
我做了一点仿真，但是结果很乱，看不出来规律
谢谢！ |
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u*******8
发帖数: 156 | 12 有兴趣算了一下h1b的大概概率分布。贴上结果， 请指正。
单位K
总申请数124； cap: adv 20; reg: 65
Adv 人数； adv 概率； reg 概率。
20 100 63
30 88 63
40 81 63
50 78 63
60 75 63
70 73 63
80 72 63
90+ ... 阅读全帖 |
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w****h
发帖数: 212 | 13 Poisson/Markov ON-OFF的Traffic是不是属于Gaussian分布的？
能否就用Gaussian概率分布表达式描述这些traffic？ |
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x********3
发帖数: 566 | 14 我的分布多数是3-parameter的lognormal或者gamma分布，以前都是用minitab估计参数
，现在想用matlab求，但是发现gamfit等命令似乎只适用于2-parameter的情况，不知
大家能否指点一二。谢谢。 |
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y*c
发帖数: 904 | 15 对这个没什么谱，请问是有关概率基本常识，概率分布，积分啊什么的么？ |
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r****t
发帖数: 10904 | 16 来自主题: JobHunting版 - 问道概率题 依赖于飞镖落点的概率分布，没有固定答案，不过这个概率的上下界是多少是个有趣的问题。 |
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g**c
发帖数: 144 | 17 来自主题: Mathematics版 - 概率问题 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: gtgc (做人要厚道), 信区: Statistics
标 题: 概率问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 6 16:29:44 2005), 转信
一矩形，长宽为a, b, 任取两点， 问其距离的概率分布。
多谢多谢，呵呵。 |
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e****e
发帖数: 677 | 18 比如有 10个数据
5个1，2个2，3个3
则画出来的分布为
1 0.5
2 0.2
3 0.3
怎么画出来？
谢谢 |
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L***6
发帖数: 8307 | 19 就是big data算概率分布嘛 机器的数据量储量和调动能力远超人脑 |
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h**d
发帖数: 5161 | 20 你先要理解样本空间是什么。我试着解释一下。
假定全国有400万家庭有两个孩子，那么等概率分布的话：
男女 100万
男男 100万
女男 100万
女女 100万
现在让你从有女孩的家庭中（300万样本）［随机］抽取一个，这个家庭为女女的可能
性当然是
100万／300万＝1/3
但是［随机］在题目中其实没有严格保证的。 |
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a***s
发帖数: 5417 | 21 股票不跟随你认为的概率分布。
庄家的底牌你看不到。而你的底牌庄家一清二楚。 |
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i****r
发帖数: 4 | 22 有m位二进制数（每位只能是0或者1，而且是完全随机出现的，是独立的，应该是等概率
分布的。且m=8k）。现在把m个数按照每组8个数据分成k组。
现在对k组数据中1的个数进行统计并重新分组，分组原则是这样的：
如果前j组数据中1的个数小于9，而前j+1组数据中j的个数大于等于9，那么就把这j组数
据
分成一组，然后从第j＋1组开始重新进行分组，直到k组数据全部重新分组完成，此时需
要
统计出分成的组数n，此时肯定有1<= n <= k。
比如：对于数据11001000,00010010,00100010,01010000,11111101,00110000,00000000,
….
.
由于前3组数据中1的个数为7，而前4组数据中1的个数为9，那么就把前3组数据重新分成
一
组，然后从第4组开始重新进行分组，现在第4到第5组数据中1的个数为9，所以就只能把
第
4组重新分成一组，然后从第5组开始分组，由于第5组到第6组1的个数为9，所以第5组也
只
能重新分成一组，然后第6和第7组数据中1的个数为2，所以可以把他们两个分成一组，这
样
重新分组后的组数n为4。
现在我想统计的是：
如果我 |
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m*****n
发帖数: 3575 | 23 谢谢你写了那么老长
可是我还是没太看懂
是不是利用了贝叶斯替换公式，把条件概率的方向给替换了？
那你怎么求的分母？ |
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o*******w
发帖数: 349 | 24 谢谢Leinhardt 指教。
昨天做了点调研，小结如下（很粗，也很不formal， 请指正）
（1）BSDE 和 SDE 的描述对象是一个随机过程，如，
t
Y(t) = ... + ∫ f(s, Y(s) )dWs 其中 Wt 是 一个 随机过程，一般都
0
假设是Wiener 过程, 也叫Brownian 过程.
而ODE（ordinary differential equation)
t
Y(t) = ... + ∫ f(s, Y(s) )ds 其中所涉及的函数都是确定性的
0
描述的对象是确定过程（废话). 所用工具也不能通用。我所遇到的问题，如前所述，
是介于两者之间，我称之为"准"确定过程（方便起见）；虽然说是一个随机过程，但其所
涉及的概率分布基本无关紧要，因为这个过程是concentrating (集中）在均值的。从
方程也可以看出，所关... 阅读全帖 |
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o*******w
发帖数: 349 | 25 下面是众所周知的：
X_t 是一个时间函数， 推而广之（generalize), 就是个随机过程
X_t =: X_p(t) where p(t) 决定了 X_t (在 t 时刻）的概率分布， 比如均值，方差
. . .
我现在需要这样一种推广，X_t 不是随机的， 是确定的，但不是一个值 (一个值情况
就是时间函数X(t)),
而是一个函数:
X_t = F(x)_{X1, X2, ...X(t-1)}
这个函数跟过去有关。由于过去的过程是随机的，所以决定这个函数的参数是随机的；
比如
X_t(x) = a_{X1, X2, ...} *x + b_{X1, X2, ...}*x^2 （确定的情形就是 a*x
+b*x^2)
a 和 b 是由随机的过去确定的。
有没有人知道这在数学中叫什么? "stochastic process function"? 是不是这就是随
机微分方程的解所描述的object. 我不知道叫啥.
当然，如果给定 x, 这就是一个普通的随机过程。不过我的project 中
a_{X1, X2, ...} 和 b_{X1, X2, ...} 是... 阅读全帖 |
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o*******w
发帖数: 349 | 26 下面是众所周知的：
X_t 是一个时间函数， 推而广之（generalize), 就是个随机过程
X_t =: X_p(t) where p(t) 决定了 X_t (在 t 时刻）的概率分布， 比如均值，方差
. . .
我现在需要这样一种推广，X_t 不是随机的， 是确定的，但不是一个值 (一个值情况
就是时间函数X(t)),
而是一个函数:
X_t = F(x)_{X1, X2, ...X(t-1)}
这个函数跟过去有关。由于过去的过程是随机的，所以决定这个函数的参数是随机的；
比如
X_t(x) = a_{X1, X2, ...} *x + b_{X1, X2, ...}*x^2 （确定的情形就是 a*x
+b*x^2)
a 和 b 是由随机的过去确定的。
有没有人知道这在数学中叫什么? "stochastic process function"? 是不是这就是随
机微分方程的解所描述的object. 我不知道叫啥.
当然，如果给定 x, 这就是一个普通的随机过程。不过我的project 中
a_{X1, X2, ...} 和 b_{X1, X2, ...} 是... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 27 AlphaGo相关技术：蒙特卡罗(Monte Carlo)方法简介
2016-03-13 王晓勇 算法与数据结构
来自：科学网王晓勇博客
链接：http://blog.sciencenet.cn/blog-324394-292355.html（点击尾部阅读原文前往）
AlphaGo能够成功击败专业棋手的功臣之一：蒙特卡罗树搜索（Monte Carlo Tree
Search）。
相关文章阅读：《AlphaGo背后的搜索算法：蒙特卡罗树搜索》
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，也称为计算机随机模拟方法，是一种基于"随机数"的计
算方法。
一、起源
这一方法源于美国在第二次世界大战进研制原子弹的"曼哈顿计划"。Monte Carlo方法
创始人主要是这四位：Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann（
学计算机的肯定都认识这个牛人吧）和 Nicholas Metropolis。
Stanislaw Marcin Ulam是波兰裔美籍数学家，早年是研究拓扑的，后因参与曼哈顿工
程，兴趣遂转向应用数学，他首先提出用Monte... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 28 AlphaGo相关技术：蒙特卡罗(Monte Carlo)方法简介
2016-03-13 王晓勇 算法与数据结构
来自：科学网王晓勇博客
链接：http://blog.sciencenet.cn/blog-324394-292355.html（点击尾部阅读原文前往）
AlphaGo能够成功击败专业棋手的功臣之一：蒙特卡罗树搜索（Monte Carlo Tree
Search）。
相关文章阅读：《AlphaGo背后的搜索算法：蒙特卡罗树搜索》
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，也称为计算机随机模拟方法，是一种基于"随机数"的计
算方法。
一、起源
这一方法源于美国在第二次世界大战进研制原子弹的"曼哈顿计划"。Monte Carlo方法
创始人主要是这四位：Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann（
学计算机的肯定都认识这个牛人吧）和 Nicholas Metropolis。
Stanislaw Marcin Ulam是波兰裔美籍数学家，早年是研究拓扑的，后因参与曼哈顿工
程，兴趣遂转向应用数学，他首先提出用Monte... 阅读全帖 |
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m**d
发帖数: 21441 | 29 心理学说大部分人的性取向都是界于两个极端之间的双性恋
那么我们可以把这个理论再推广下:gay的心理状态也可以处在0和1之间的很多中间状态
,比如0.1 0.2 0.3....
于是~~~任意一个gay的心理状态可以普遍的写成
φ=(A1*|1> + A2*|0>)
|1>代表攻,|0>代表受...
A1 A2是两个数字,相对比例表示此gay的状态处于哪个中间状态
例如,0.1*|1> + 0.9*|0>就表示10%的成分是攻,90%的成分是受.... [注1]
φ则称为"波函数"
尽管某个gay的心理状态可以处于中间
但是,一旦发生"实际的测量",那么此gay的"实际状态"将要么是1,要么是0
(省略关于"实际的测量"的邪恶定义N字...请自行YY)
这就是传说中的波函数坍缩~~
用量子力学的语言就是"波函数坍缩指的是某些量子力学体系与外界发生某些作用后波
函数发生突变，变为其中一个本征态"(from wiki)
如果攻的成分越大(φ表达式里A1的值相对A2越大),那么实际表现为攻的概率也就越大,
这就是"波函数的概率诠释"
现在让我们想象有两个gay,A和B
为了方便,我们用符号&#... 阅读全帖 |
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f********a
发帖数: 1109 | 30 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 31 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 32 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 33 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 34 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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z*********8
发帖数: 332 | 35 This is a article maybe useful for you~
Morgan Stanley的quant面试
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
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p**********u
发帖数: 15479 | 36 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: continental (飞), 信区: SanFrancisco
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？ (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 23:39:20 2013, 美东)
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚... 阅读全帖 |
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V*****8
发帖数: 33122 | 37 很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是噩梦的开始。
几天后收到HR邮件，7... 阅读全帖 |
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s****l
发帖数: 327 | 38 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manage... 阅读全帖 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 39 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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a*********3
发帖数: 660 | 40 很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to comi... 阅读全帖 |
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d*****0
发帖数: 68029 | 41 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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g********0
发帖数: 6201 | 42 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
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p**********u
发帖数: 15479 | 43 下面是molly zhu写的心碎回忆录。看看女quant平时上班都是和什么样的精品男人呆一
起的。结果回家跟个8万不到的屌丝睡？？？
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Quant
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:47 2011, 美东)
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来... 阅读全帖 |
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n****e
发帖数: 629 | 44 开心网上找来的，也算是面经吧……
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一个
大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热
情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是... 阅读全帖 |
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n****e
发帖数: 629 | 45 开心网上找来的，也算是面经吧……
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一个
大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热
情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
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f********a
发帖数: 1109 | 46 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 47 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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c****t
发帖数: 19049 | 48 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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s*****r
发帖数: 11545 | 49 http://bbs.education.163.com/bbs/jiaoyu/230515410.html
德布罗意物质波理论是错误的，诺贝尔奖也不靠谱
楼主图集
一、德布罗意物质波理论，是类比得来的
对于光的波动和粒子两重性，当时，连最著名的物理学家也感到困惑。但是，
德布罗意却大胆提出了实物粒子也具有波粒二象性，他把对光的波粒二象性的描述，应
用到了实物粒子上。认为：一个实物粒子的能量E和动量p，跟和它相联系的波的频率v
和波长的定量关系，亦如光子一样，具有
P=h /λ
这称为德布罗意物质波公式。
德布罗意物质波理论，是建立在‘光子是一种波，具有波动性’的基础上的理
论，所以，我们既然已经证实光子不具有波动性，也不具有波粒‘二’象性，《 波粒
二象性是错误的 》，光不是一种波，光不具有波动性，也就是说：其依据的理论是错
误的，那么，它的结论必定是错误的。
也就是i说：证实光不具有波动性、不具有波粒二象性，基本上就等于证实电
子不具有波动性、不具有波粒‘二’象性了。
二，... 阅读全帖 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 50 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: scraper (天朝弃民之非洲萤火虫), 信区: Military
标 题: 转载：德布罗意物质波理论是错误的，诺贝尔奖也不靠谱
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Dec 14 15:08:04 2014, 美东)
http://bbs.education.163.com/bbs/jiaoyu/230515410.html
德布罗意物质波理论是错误的，诺贝尔奖也不靠谱
楼主图集
一、德布罗意物质波理论，是类比得来的
对于光的波动和粒子两重性，当时，连最著名的物理学家也感到困惑。但是，
德布罗意却大胆提出了实物粒子也具有波粒二象性，他把对光的波粒二象性的描述，应
用到了实物粒子上。认为：一个实物粒子的能量E和动量p，跟和它相联系的波的频率v
和波长的定量关系，亦如光子一样，具有
P=h /λ
这称为德布罗意物质波公式。
德布罗意物质波理论，是建立在‘光子是一种波，具有波动性’的基础上的理
论，所以，我们既然已经证实光子不具有波动... 阅读全帖 |
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