p*******t 发帖数: 501 | 1 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: prescient (星辰大海), 信区: Economics
标 题: 问个maximum of simulated estimation问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 19 20:31:21 2010, 美东)
当在生成好simulator,计算出了对于每个choice的对应的likelihood function的值以
后,下一步就是去找parameter去maximize这个likelihood function的值,无论是用qu
asi-newton还是newton raphson,都要知道函数的first order或者hessian matrix的值
。在这种情况下,应该怎么去找这些的值呢?是不是简单的用倒数定义计算一下在那个
点的各个dimension的斜率就行了呢?
更规范的做法是什么呢? |
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