l********e 发帖数: 349 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: liangstone (stone), 信区: Quant
标 题: 求助:HEDGE FUND RETURN FORECAST
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 27 23:44:20 2010, 美东)
在做一个HEDGE FUND ASSET ALLOCATION(STRATEGIC)的项目,看了些PAPER,但是对于
用什么方法做RETURN DISTRIBUTION的预测没有拿定主意。 有经验的能给说说吗?谢谢
。 | l**********t 发帖数: 5754 | 2 maybe you can approach the problem as hedge fund replication model.
return = beta x primitive strategy factors + residual (alpha).
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