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发信人: liangstone (stone), 信区: Quant
标 题: 求助：HEDGE FUND RETURN FORECAST
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 27 23:44:20 2010, 美东)
在做一个HEDGE FUND ASSET ALLOCATION（STRATEGIC)的项目，看了些PAPER，但是对于
用什么方法做RETURN DISTRIBUTION的预测没有拿定主意。 有经验的能给说说吗？谢谢
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发帖数: 5754 | 2 maybe you can approach the problem as hedge fund replication model.
return = beta x primitive strategy factors + residual (alpha).
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