J********1
发帖数: 63 | 1 两个基金A和B
基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
应该选择哪种基金或者都选？
为什么？ |
a*****d
发帖数: 4029 | 2 显然A了，因为在EFFICIENCY FRONTIER CURVE 上A 的UTILITY 高于B
【在 J********1 的大作中提到】
: 两个基金A和B
: 基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
: 基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
: 应该选择哪种基金或者都选？
: 为什么？
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J********1
发帖数: 63 | 3 在图中，如何确定efficiency frontier curve的位置呢？
【在 a*****d 的大作中提到】
: 显然A了，因为在EFFICIENCY FRONTIER CURVE 上A 的UTILITY 高于B
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j******3
发帖数: 18319 | 4 都选，鸡蛋不能都放一个篮子里。
【在 J********1 的大作中提到】
: 两个基金A和B
: 基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
: 基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
: 应该选择哪种基金或者都选？
: 为什么？
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a*****d
发帖数: 4029 | 5 纽约版主也来这里啊
【在 j******3 的大作中提到】
: 都选，鸡蛋不能都放一个篮子里。
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i*u
发帖数: 299 | 6 Fund A according to sharpe ratio...
A: (1.4-.25)/1.9=.6
B: (1.6-.25)/3=.45
Fund A gives higher excess return per unit of risk. |
