c*****t
发帖数: 817 | 1 搞不懂就还剩两小时了。7月期指还是比现货高了160点。
谁还在这个价格买呢？明摆着亏钱。
谁给解释下 |
x*********n
发帖数: 28013 | 2 比如你open了一个short stock position。
现在要buy to cover。
现货买你要把股价炒高，也会让散户上车
这个时候上option，期货就简单多了
【在 c*****t 的大作中提到】
: 搞不懂就还剩两小时了。7月期指还是比现货高了160点。
: 谁还在这个价格买呢？明摆着亏钱。
: 谁给解释下
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x*********n
发帖数: 28013 | 3 只是其中一个栗子
【在 x*********n 的大作中提到】
: 比如你open了一个short stock position。
: 现在要buy to cover。
: 现货买你要把股价炒高，也会让散户上车
: 这个时候上option，期货就简单多了
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c*****t
发帖数: 817 | 4 谢谢。但是还是不太明白。
你要close这个position的话，那么期指必须要交割才行。
那么卖方还是要到市场上去买手现货来卖给你。还是把股价推高了。
如果你不交割。只是settle期货现货的差价。那么你的short stock position还在。
cover不了。
【在 x*********n 的大作中提到】
: 比如你open了一个short stock position。
: 现在要buy to cover。
: 现货买你要把股价炒高，也会让散户上车
: 这个时候上option，期货就简单多了
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j***i
发帖数: 2203 | 5 扯也没有这么扯的
期货是期货 期权是期权
交割价格直接就是最后2小时平均 现金交割
送钱的机会来了 |
x*********n
发帖数: 28013 | 6 hedge………OK？
【在 j***i 的大作中提到】
: 扯也没有这么扯的
: 期货是期货 期权是期权
: 交割价格直接就是最后2小时平均 现金交割
: 送钱的机会来了
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j***i
发帖数: 2203 | 7 尼玛期权那种一天成交才百来万的流动性 hedge个毛啊
你到底做没做过 没做过别来跳大神了
【在 x*********n 的大作中提到】
: hedge………OK？
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x*********n
发帖数: 28013 | 8 ………………
contract can be write easily， you do not need anything
【在 c*****t 的大作中提到】
: 谢谢。但是还是不太明白。
: 你要close这个position的话，那么期指必须要交割才行。
: 那么卖方还是要到市场上去买手现货来卖给你。还是把股价推高了。
: 如果你不交割。只是settle期货现货的差价。那么你的short stock position还在。
: cover不了。
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c*****t
发帖数: 817 | 9 搞明白了。我一直拿着IF 1507比SH0001。当然一直差出去200点。
我应该比SHA:000300那么差别不大。
【在 j***i 的大作中提到】
: 扯也没有这么扯的
: 期货是期货 期权是期权
: 交割价格直接就是最后2小时平均 现金交割
: 送钱的机会来了
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j***i
发帖数: 2203 | 10 尼玛 你贴个WRITE的实盘啊
嘴巴打打啥意思
我还能说一天挣1个亿is easy
【在 x*********n 的大作中提到】
: ………………
: contract can be write easily， you do not need anything
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j***i
发帖数: 2203 | 11 这也很大了
从来没交割过
这种送钱机会 慎得慌啊
不晓得自己是不是又MISS STH了
【在 c*****t 的大作中提到】
: 搞明白了。我一直拿着IF 1507比SH0001。当然一直差出去200点。
: 我应该比SHA:000300那么差别不大。
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c*****t
发帖数: 817 | 12 我看的40个点贴水？ 的确是送钱的感觉。不明白为什么价格没有被买上去。
可惜没有人民币账户。不然我就跳多开合同了。
【在 j***i 的大作中提到】
: 这也很大了
: 从来没交割过
: 这种送钱机会 慎得慌啊
: 不晓得自己是不是又MISS STH了
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j***i
发帖数: 2203 | 13 现在40点贴水 但是下午开盘的时候只有10多 要去最后2小时平均
所以还是没有40点那么多的
【在 c*****t 的大作中提到】
: 我看的40个点贴水？ 的确是送钱的感觉。不明白为什么价格没有被买上去。
: 可惜没有人民币账户。不然我就跳多开合同了。
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j***i
发帖数: 2203 | 14 赶快回国开
尼玛我现在后悔过去1年都在打新股了。。。。。
这种剧烈波动做期现套利太TM爽的
【在 c*****t 的大作中提到】
: 我看的40个点贴水？ 的确是送钱的感觉。不明白为什么价格没有被买上去。
: 可惜没有人民币账户。不然我就跳多开合同了。
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t***d
发帖数: 1222 | 15 做期指交易的账户是需要10次以上的商品期货交易记录的，对吗？
【在 j***i 的大作中提到】
: 赶快回国开
: 尼玛我现在后悔过去1年都在打新股了。。。。。
: 这种剧烈波动做期现套利太TM爽的
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j***i
发帖数: 2203 | 16 或者20笔期指仿真交易
【在 t***d 的大作中提到】
: 做期指交易的账户是需要10次以上的商品期货交易记录的，对吗？
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c********e
发帖数: 4283 | 17 option和future是两码事，楼主在问future的事，你提option，楼主更糊涂了。
【在 x*********n 的大作中提到】
: 比如你open了一个short stock position。
: 现在要buy to cover。
: 现货买你要把股价炒高，也会让散户上车
: 这个时候上option，期货就简单多了
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c********e
发帖数: 4283 | 18 请教jiazi大牛：
1. 这期指是怎么个买的？比如说IF1507现在是4000点，每点300块，我怎么个买法？
2. 交割日，期指到底是怎么个现金交易的？譬如说昨天，沪深300的指数是4151，
IF1507是4124，那么这上面就有27点的贴水（？），如果我是在当天买的IF1507（？）
，怎么个交易？如果我是前几天买的IF1507（based on a different 指数价格），又
怎么个交易？
问题很小白，请见谅。
【在 j***i 的大作中提到】
: 或者20笔期指仿真交易
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j***i
发帖数: 2203 | 19 1 保证金每个公司不一样，我现在的15%保证金，那就是4000*300*15%=18万一手
2 交割是最后2小时现货指数的平均价，4151是收盘价。最后实际的价格价就是4124.买
了现货，啥事情都不做，晚上结算的时候就按照4124跟你现金结算。 比如你是4100买
的，那就给你24*300的现金。如果你是4150买的，那就从你保证金里扣掉26*300的亏损。
其他几个注意事项
1 期指的杠杆比例比很多场外配资更高，裸多或者裸空都属于风险极大
2 做期现套利就基本上没风险了，因为你有同样数目的反向现货对冲
3 期现套利的利润再高，跟股票也没办法比，而且体力活。像昨天这种大盘，盯盘了一
天，T+0做了2趟，一共做了5对，总利润才3%还不到点。但是好处是，当股票狂跌，大
家都在怪国家，怪境外反动势力的时候，你还是能挣差不多的利润，只要剧烈波动就行。
FINALLY，非大牛，还在练手阶段。真正开始做也就是2礼拜
【在 c********e 的大作中提到】
: 请教jiazi大牛：
: 1. 这期指是怎么个买的？比如说IF1507现在是4000点，每点300块，我怎么个买法？
: 2. 交割日，期指到底是怎么个现金交易的？譬如说昨天，沪深300的指数是4151，
: IF1507是4124，那么这上面就有27点的贴水（？），如果我是在当天买的IF1507（？）
: ，怎么个交易？如果我是前几天买的IF1507（based on a different 指数价格），又
: 怎么个交易？
: 问题很小白，请见谅。
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D********2
发帖数: 2153 | 20 是不是现有的股票账户 就可以打电话给券商要求开期货功能还是需要新开账户啊
损。
行。
【在 j***i 的大作中提到】
: 1 保证金每个公司不一样，我现在的15%保证金，那就是4000*300*15%=18万一手
: 2 交割是最后2小时现货指数的平均价，4151是收盘价。最后实际的价格价就是4124.买
: 了现货，啥事情都不做，晚上结算的时候就按照4124跟你现金结算。 比如你是4100买
: 的，那就给你24*300的现金。如果你是4150买的，那就从你保证金里扣掉26*300的亏损。
: 其他几个注意事项
: 1 期指的杠杆比例比很多场外配资更高，裸多或者裸空都属于风险极大
: 2 做期现套利就基本上没风险了，因为你有同样数目的反向现货对冲
: 3 期现套利的利润再高，跟股票也没办法比，而且体力活。像昨天这种大盘，盯盘了一
: 天，T+0做了2趟，一共做了5对，总利润才3%还不到点。但是好处是，当股票狂跌，大
: 家都在怪国家，怪境外反动势力的时候，你还是能挣差不多的利润，只要剧烈波动就行。
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c********e
发帖数: 4283 | 21 多谢，1，和2，都解释得非常明了。
能risk free还有钱赚，怎么不是大牛？现货即便利润再丰厚，如果不能有效得屏蔽风
险的话，波动一来，还不是利润拦腰砍？一天能赚3%，还不厉害？
期现套利的话，你能不能给个实战（或contrive一个也行）的例子给做个case study?
其中包括具体怎么买卖现货市场里的成份股？
还有，现在只能做正向基差套利了吧？
损。
行。
【在 j***i 的大作中提到】
: 1 保证金每个公司不一样，我现在的15%保证金，那就是4000*300*15%=18万一手
: 2 交割是最后2小时现货指数的平均价，4151是收盘价。最后实际的价格价就是4124.买
: 了现货，啥事情都不做，晚上结算的时候就按照4124跟你现金结算。 比如你是4100买
: 的，那就给你24*300的现金。如果你是4150买的，那就从你保证金里扣掉26*300的亏损。
: 其他几个注意事项
: 1 期指的杠杆比例比很多场外配资更高，裸多或者裸空都属于风险极大
: 2 做期现套利就基本上没风险了，因为你有同样数目的反向现货对冲
: 3 期现套利的利润再高，跟股票也没办法比，而且体力活。像昨天这种大盘，盯盘了一
: 天，T+0做了2趟，一共做了5对，总利润才3%还不到点。但是好处是，当股票狂跌，大
: 家都在怪国家，怪境外反动势力的时候，你还是能挣差不多的利润，只要剧烈波动就行。
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j***i
发帖数: 2203 | 22 必须本人去现场，还要考试的。。。
我当时是正儿八经的考试，现在不晓得有没有松点走走过场
【在 D********2 的大作中提到】
: 是不是现有的股票账户 就可以打电话给券商要求开期货功能还是需要新开账户啊
:
: 损。
: 行。
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D********2
发帖数: 2153 | 23 擦,那还真麻烦
【在 j***i 的大作中提到】
: 必须本人去现场，还要考试的。。。
: 我当时是正儿八经的考试，现在不晓得有没有松点走走过场
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j***i
发帖数: 2203 | 24 实例上礼拜就贴了 http://www.mitbbs.com/article_t/ChinaStock/31347547.html
其实到现在我都不确定是不是真正RISK FREE，还没全部上。天生保守，打算先练手几
个月再上
打新才是真正的RISK FREE，不光所有钱都压上，还把爸妈的房子抵押了当保证金然后
通过两融杠杆加到最大。。。。。
另外不可能每天3%的，不过目前看起来比打新收益高似乎没啥悬念了
对的 这个礼拜全部贴水套利
上礼拜贴水升水一半对一半
?
【在 c********e 的大作中提到】
: 多谢，1，和2，都解释得非常明了。
: 能risk free还有钱赚，怎么不是大牛？现货即便利润再丰厚，如果不能有效得屏蔽风
: 险的话，波动一来，还不是利润拦腰砍？一天能赚3%，还不厉害？
: 期现套利的话，你能不能给个实战（或contrive一个也行）的例子给做个case study?
: 其中包括具体怎么买卖现货市场里的成份股？
: 还有，现在只能做正向基差套利了吧？
:
: 损。
: 行。
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D********2
发帖数: 2153 | 25 打新需要你手头有股票啊,这个怎么解决呢
【在 j***i 的大作中提到】
: 实例上礼拜就贴了 http://www.mitbbs.com/article_t/ChinaStock/31347547.html
: 其实到现在我都不确定是不是真正RISK FREE，还没全部上。天生保守，打算先练手几
: 个月再上
: 打新才是真正的RISK FREE，不光所有钱都压上，还把爸妈的房子抵押了当保证金然后
: 通过两融杠杆加到最大。。。。。
: 另外不可能每天3%的，不过目前看起来比打新收益高似乎没啥悬念了
: 对的 这个礼拜全部贴水套利
: 上礼拜贴水升水一半对一半
:
: ?
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j***i
发帖数: 2203 | 26 直接期指上开个IF空单，10-20万一手保证金能保护120万左右的现货股
票头寸了
【在 D********2 的大作中提到】
: 打新需要你手头有股票啊,这个怎么解决呢
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c********e
发帖数: 4283 | 27 这个纯粹是做对冲，是不是？
【在 j***i 的大作中提到】
: 直接期指上开个IF空单，10-20万一手保证金能保护120万左右的现货股
: 票头寸了
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j***i
发帖数: 2203 | 28 是的 因为打新必须手上有股票市值
对于我这种非常风险厌恶的来说，有了股票就有不确定性，有了不确定性就浑身不爽
开了对冲之后 指数涨到1万点或者跌倒1000点都跟我没关系了，能放心打新
【在 c********e 的大作中提到】
: 这个纯粹是做对冲，是不是？
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D********2
发帖数: 2153 | 29 所以关键还是需要能做期指, 否则一般散户太危险了
【在 j***i 的大作中提到】
: 直接期指上开个IF空单，10-20万一手保证金能保护120万左右的现货股
: 票头寸了
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c********e
发帖数: 4283 | 30 做资本运作，规避风险，是极对的路子啊！关键是要找到工具，现在你发现了以哪怕是
趋近的工具，好好利用的话，就是事实上的risk free啊。
我刚才看了你的实战贴，有点豁然开朗了，是不是中心思想就是：期指和现货在交割日
肯定是要归一的，所以，现在有基差就要好好利用 -> 如果是贴水，那么意味这越是趋
近于交割日，期指肯定要相对现货涨（反之现货肯定要相对期指跌），所以要无脑多期
指空现货？ 然后对于升水的情况，正好倒过来理解。
多谢！
【在 j***i 的大作中提到】
: 是的 因为打新必须手上有股票市值
: 对于我这种非常风险厌恶的来说，有了股票就有不确定性，有了不确定性就浑身不爽
: 开了对冲之后 指数涨到1万点或者跌倒1000点都跟我没关系了，能放心打新
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j***i
发帖数: 2203 | 31 不是的
期指只是是成本最低的对冲方式
另外一个方法是用两融对冲，比如买10万工行，同时融券卖10万工行，然后指数涨跌跟
你也没关系了。无非那融券的10万工行得给券商付融券利息。那点利息打入成本就完了
【在 D********2 的大作中提到】
: 所以关键还是需要能做期指, 否则一般散户太危险了
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c********e
发帖数: 4283 | 32 靠short股票来做hedge,不是常规做法吧，或者说只有在中国这个打新的特殊环境里才
有意义。
【在 j***i 的大作中提到】
: 不是的
: 期指只是是成本最低的对冲方式
: 另外一个方法是用两融对冲，比如买10万工行，同时融券卖10万工行，然后指数涨跌跟
: 你也没关系了。无非那融券的10万工行得给券商付融券利息。那点利息打入成本就完了
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j***i
发帖数: 2203 | 33 那是这轮暴跌了 都觉得路子对了 今年上半年我被周围的人鄙视都鄙视死。。。。
都觉得天上掉钱的机会你不玩，搞毛打新啊
你理解是对的，然后在交割之前是有可能浮亏的，比如你贴水100点开了一对，大盘接
着暴跌，贴水变成200点，于是你就浮亏了100点，但是只要不爆仓，等交割日贴水
归零，那100点贴水还是吃得到的，无非得等到交割日
接近交割日，如果还有大幅度贴水升水得情况，就很有裸多或者裸空的机会了
比如这个 http://www.mitbbs.com/article_t0/ChinaStock/31348627.html
我胆子小，最后还是没有上。。。。。
【在 c********e 的大作中提到】
: 做资本运作，规避风险，是极对的路子啊！关键是要找到工具，现在你发现了以哪怕是
: 趋近的工具，好好利用的话，就是事实上的risk free啊。
: 我刚才看了你的实战贴，有点豁然开朗了，是不是中心思想就是：期指和现货在交割日
: 肯定是要归一的，所以，现在有基差就要好好利用 -> 如果是贴水，那么意味这越是趋
: 近于交割日，期指肯定要相对现货涨（反之现货肯定要相对期指跌），所以要无脑多期
: 指空现货？ 然后对于升水的情况，正好倒过来理解。
: 多谢！
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j***i
发帖数: 2203 | 34 是的 中国特设社会主义
尽管极其看不惯国务院证监会这种颠三倒四的瞎搞
我还是死皮赖脸的把钱放在国内
真正成熟市场里没有那么多机会，就算有机会，也不是我们这种小散吃得到的。。。。
【在 c********e 的大作中提到】
: 靠short股票来做hedge,不是常规做法吧，或者说只有在中国这个打新的特殊环境里才
: 有意义。
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l*******n
发帖数: 219 | 35 表扬一下jiazi,有实战经验,还愿意和大家分享
【在 j***i 的大作中提到】
: 是的 中国特设社会主义
: 尽管极其看不惯国务院证监会这种颠三倒四的瞎搞
: 我还是死皮赖脸的把钱放在国内
: 真正成熟市场里没有那么多机会，就算有机会，也不是我们这种小散吃得到的。。。。
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D********2
发帖数: 2153 | 36 好吧, 这思路真没想到
【在 j***i 的大作中提到】
: 不是的
: 期指只是是成本最低的对冲方式
: 另外一个方法是用两融对冲，比如买10万工行，同时融券卖10万工行，然后指数涨跌跟
: 你也没关系了。无非那融券的10万工行得给券商付融券利息。那点利息打入成本就完了
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c********e
发帖数: 4283 | 37 谢谢有关浮亏的提醒，真是真理越讨论越明，同意楼上的，你人真不错，肚子里有货色
还愿意交流。
不过你昨天一晚没睡？身体也要注意啊。
【在 j***i 的大作中提到】
: 那是这轮暴跌了 都觉得路子对了 今年上半年我被周围的人鄙视都鄙视死。。。。
: 都觉得天上掉钱的机会你不玩，搞毛打新啊
: 你理解是对的，然后在交割之前是有可能浮亏的，比如你贴水100点开了一对，大盘接
: 着暴跌，贴水变成200点，于是你就浮亏了100点，但是只要不爆仓，等交割日贴水
: 归零，那100点贴水还是吃得到的，无非得等到交割日
: 接近交割日，如果还有大幅度贴水升水得情况，就很有裸多或者裸空的机会了
: 比如这个 http://www.mitbbs.com/article_t0/ChinaStock/31348627.html
: 我胆子小，最后还是没有上。。。。。
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j***i
发帖数: 2203 | 38 上个月把工作辞了，干到这个月底就回家当家庭主夫
最近这段时间反正过一天算一天，老板的脸色也不用当回事情了
【在 c********e 的大作中提到】
: 谢谢有关浮亏的提醒，真是真理越讨论越明，同意楼上的，你人真不错，肚子里有货色
: 还愿意交流。
: 不过你昨天一晚没睡？身体也要注意啊。
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l*******n
发帖数: 219 | 39 打算做职业trader?
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.3
【在 j***i 的大作中提到】
: 上个月把工作辞了，干到这个月底就回家当家庭主夫
: 最近这段时间反正过一天算一天，老板的脸色也不用当回事情了
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c********e
发帖数: 4283 | 40 good luck啊，日进斗金，还上什么班！
【在 j***i 的大作中提到】
: 上个月把工作辞了，干到这个月底就回家当家庭主夫
: 最近这段时间反正过一天算一天，老板的脸色也不用当回事情了
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j***i
发帖数: 2203 | 41 典型理工科WSN 工作上也不会来事 也没那个动力往上爬
感谢政府感谢党 过去几年挣的不说能财务自由 休息个把年总还不至于坐吃山空
就打算休息休息 有啥挣钱做啥咯
期现套利这种疯狂我觉得也不会长久的
【在 l*******n 的大作中提到】
: 打算做职业trader?
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.3
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l*******n
发帖数: 219 | 42 不错，你心态好，也很注意风险控制，会成功的
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.3
【在 j***i 的大作中提到】
: 典型理工科WSN 工作上也不会来事 也没那个动力往上爬
: 感谢政府感谢党 过去几年挣的不说能财务自由 休息个把年总还不至于坐吃山空
: 就打算休息休息 有啥挣钱做啥咯
: 期现套利这种疯狂我觉得也不会长久的
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j***i
发帖数: 2203 | 43 THANKS
GOOD LUCK
【在 l*******n 的大作中提到】
: 不错，你心态好，也很注意风险控制，会成功的
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.3
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x*********n
发帖数: 28013 | 44 they are same，except execute。
【在 c********e 的大作中提到】
: option和future是两码事，楼主在问future的事，你提option，楼主更糊涂了。
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