r****y
发帖数: 1437 | 1 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: rossby (五十岚已夜), 信区: Mathematics
标 题: 我来问个问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 8 22:34:27 2008), 转信
两组数据， 都是时间的函数，x(t), y(t)， N个连续的等间隔观测
相关系数corr(x(t), y(t))
对于N个independent samples的相关系数，其statistical significance,
p-value之类的都是教科书现成的，手到擒来。
对于这N个观测，其并不见得是independent的，所以大家定义correlation
radius, L, 然后估测number of independent observations - N/2/L
我有两个不解的地方，
1. L(x) and L(y)不见得相等，怎么处理？
2. 很多时候需要先滤波，比如low-pass filtering, 然后只计 |
|
