H***a
发帖数: 735 | 1 【 以下文字转载自 Programming 讨论区 】
发信人: Hyena (阿盆), 信区: Programming
标 题: 一个quadratic programming的问题，请指教！
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 21 18:53:05 2009, 美东)
题目本身是一个标准quadratic programming with linear constraints问题。
需要 maximize: f(x) = r'*x - a*x'*V*x
subject to constraints:
(1) sum(x_i) = e'x = 1, e代表向量(1,1,1..)
(2) 0 <= x_i <=1
现在使用Matlab的quadprog函数如下。
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clear all;
r = [0.0667; 0.0900; 0.0717; 0.0733];
V = [0.00019 0.00065 | H***a
发帖数: 735 | 2 经一位大侠指点，问题已经解决. 就是 lb 和 ub 也必须写成向量，自己汗一下
x = quadprog(tempV, -r', [], [], e', 1, [0 0 0 0], [1 1 1 1], [], options); |
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