j******a
发帖数: 1599 | 1 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: jiamajia (其实我特讨厌高丽棒子), 信区: Mathematics
标 题: 牛仁们帮我看看这个概率题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 1 12:47:40 2008)
Using the joint characteristic function show that if X1, X2, X3, X4 are
jointly Gaussian (correlated) random variables with zero mean, then
E[X1X2X3X4] = E[X1X2]E[X3X4] + E[X1X3]E[X2X4] + E[X1X4]E[X2X3]
TIA |
c****n
发帖数: 21367 | 2 陆大琻书上原题啊，hehe
【在 j******a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: jiamajia (其实我特讨厌高丽棒子), 信区: Mathematics
: 标 题: 牛仁们帮我看看这个概率题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 1 12:47:40 2008)
: Using the joint characteristic function show that if X1, X2, X3, X4 are
: jointly Gaussian (correlated) random variables with zero mean, then
: E[X1X2X3X4] = E[X1X2]E[X3X4] + E[X1X3]E[X2X4] + E[X1X4]E[X2X3]
: TIA
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j******a
发帖数: 1599 | 3 恩，我也记得是某本书上的。
好像是用Char fcn求偏导什么的，但是记不住了。
尤其是那个E[X1X2X3X4]乘积是怎么弄出来的。
【在 c****n 的大作中提到】
: 陆大琻书上原题啊，hehe
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c****n
发帖数: 21367 | 4 search: method of moments :)
【在 j******a 的大作中提到】
: 恩，我也记得是某本书上的。
: 好像是用Char fcn求偏导什么的，但是记不住了。
: 尤其是那个E[X1X2X3X4]乘积是怎么弄出来的。
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j******a
发帖数: 1599 | 5 这个好像不照阿。
【在 c****n 的大作中提到】
: search: method of moments :)
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c****n
发帖数: 21367 | 6 哦，好像是不照... -_-b
【在 j******a 的大作中提到】
: 这个好像不照阿。
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D*******y
发帖数: 4252 | 7 看来老陆的课你没上好...:-)
【在 c****n 的大作中提到】
: 哦，好像是不照... -_-b
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j******a
发帖数: 1599 | 8 关键是怎样从characteristic function里面表现出 E[X1X2X3X4] 这个expectation
如果用4th order derivative 表达式那时相当的复杂啊，所以我以为应该有更简单的
办法。
【在 D*******y 的大作中提到】
: 看来老陆的课你没上好...:-)
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g******n
发帖数: 1 | 9 hehe,aew教隨機過程時講過，稍有些麻煩的推搗
【在 j******a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: jiamajia (其实我特讨厌高丽棒子), 信区: Mathematics
: 标 题: 牛仁们帮我看看这个概率题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 1 12:47:40 2008)
: Using the joint characteristic function show that if X1, X2, X3, X4 are
: jointly Gaussian (correlated) random variables with zero mean, then
: E[X1X2X3X4] = E[X1X2]E[X3X4] + E[X1X3]E[X2X4] + E[X1X4]E[X2X3]
: TIA
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