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发帖数: 693 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 03:42:55 2007) 提到:
请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?
就是把stock price process看作几何布朗运动时的drift的那个mu,
假设我从Bloomber里面找出了volatility, risk-free rate, beta, alpha等，
怎样估算mu?
非常感谢！
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robustness (请大家监督我不要灌水) 于 (Sun Apr 8 03:54:06 2007) 提到:
你问了一个最难的问题，这个问题至今没有一个满意的答案。请见Merton（1980）JFE
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 04:10:50 2007) 提到:
有没有更近一点的文 |
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