r******e
发帖数: 40 | 1 y(t)=a+b*X(t)+c*X(t)*y(t-1)+error term
要estimate a, b and c.
太长时间没碰计量了。请问如何estimate? 有没有matlab程序？
多谢！ | i*******e
发帖数: 349 | | r******e
发帖数: 40 | 3 对的。改正了。
谢谢。
【在 i*******e 的大作中提到】
: 左边应该是y(t)？
| i*******e
发帖数: 349 | 4 如果没有stationarity的问题，貌似直接用一般的OLS就可以估计吧，采用robust var-
cov来做inference。当然，有很多fancy的方法来提高efficiency。 | r******e
发帖数: 40 | 5 If we use OLS, should we worry about serial correlation?
Thanks.
var-
【在 i*******e 的大作中提到】
: 如果没有stationarity的问题，貌似直接用一般的OLS就可以估计吧，采用robust var-
: cov来做inference。当然，有很多fancy的方法来提高efficiency。
| o****o
发帖数: 8077 | 6 residual from OLS will deliver info on serial correlation
【在 r******e 的大作中提到】
: If we use OLS, should we worry about serial correlation?
: Thanks.
:
: var-
| t****g
发帖数: 715 | 7 No endogeneity, OLS is ok to use. Once you get residuals, use residuals to
estimate variance_covariance to achieve efficiency.
If you know the serial correlation structure, say MA(1), then it is easy to
correct it; if you do not know the serail correlation structure, say, you
only know it is generally an ARMA, then you have to apply HAC or some non-
parametric estimation method.
The best thing to do, if you are willing to make assumptions on the
distribution of error term, is to apply MLE.
【在 r******e 的大作中提到】
: If we use OLS, should we worry about serial correlation?
: Thanks.
:
: var-
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