r********n 发帖数: 7441 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: realoption (Options), 信区: Quant
标 题: 一个regression的最基本问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009)
如果给定上了百个相关变量,如何选择出来最有影响力的变量啊,多少变量的
multivariate regression是比较合适的,如何来确定啊?
请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章,曾经系
统学过econometrics,但是从来没有用它做过任何东西 |
B*****e 发帖数: 31 | 2 就Wooldridge那本Intro不就讲的算比较清楚了么?
【在 r********n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】 : 发信人: realoption (Options), 信区: Quant : 标 题: 一个regression的最基本问题 : 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009) : 如果给定上了百个相关变量,如何选择出来最有影响力的变量啊,多少变量的 : multivariate regression是比较合适的,如何来确定啊? : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章,曾经系 : 统学过econometrics,但是从来没有用它做过任何东西
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e*******a 发帖数: 514 | 3 Take a look at:
"Sure Independence Screening for Ultra-High Dimensional Feature Space" in
JRSS(B) by Fan and Lv.
That might help.
【在 r********n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】 : 发信人: realoption (Options), 信区: Quant : 标 题: 一个regression的最基本问题 : 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009) : 如果给定上了百个相关变量,如何选择出来最有影响力的变量啊,多少变量的 : multivariate regression是比较合适的,如何来确定啊? : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章,曾经系 : 统学过econometrics,但是从来没有用它做过任何东西
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