r********n
发帖数: 7441 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: realoption (Options), 信区: Quant
标 题: 一个regression的最基本问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009)
如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的
multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？
请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系
统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 |
B*****e
发帖数: 31 | 2 就Wooldridge那本Intro不就讲的算比较清楚了么？
【在 r********n 的大作中提到】
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: 标 题: 一个regression的最基本问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009)
: 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的
: multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？
: 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系
: 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西
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e*******a
发帖数: 514 | 3 Take a look at:
"Sure Independence Screening for Ultra-High Dimensional Feature Space" in
JRSS(B) by Fan and Lv.
That might help.
【在 r********n 的大作中提到】
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: 标 题: 一个regression的最基本问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009)
: 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的
: multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？
: 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系
: 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西
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