s*******t
发帖数: 1743 | 1 在做time series analysis的时候
test serial correlation 和test unit root，是不是其实就是一个目的？
都是看AR（q）的q究竟是多少？
我在用woodrige那本书自学，发现12章谈前者，18章谈后者
但是总感觉是一个事情
请指教 |
D*****a
发帖数: 2847 | 2 不是
【在 s*******t 的大作中提到】
: 在做time series analysis的时候
: test serial correlation 和test unit root，是不是其实就是一个目的？
: 都是看AR（q）的q究竟是多少？
: 我在用woodrige那本书自学，发现12章谈前者，18章谈后者
: 但是总感觉是一个事情
: 请指教
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s*******t
发帖数: 1743 | 3 展开谈谈？
【在 D*****a 的大作中提到】
: 不是
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D*****a
发帖数: 2847 | 4 只要 1 是一个特征根就是unit root，不是stationary process了
一般估计方法直接用就要出事了，得先difference，赫赫
【在 s*******t 的大作中提到】
: 展开谈谈？
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w*****n
发帖数: 2693 | 5 对啊
我那个的确是有unit root
但是你检测serial correlation，不也就是这个目的吗？
我那个serial correlation test的结果，我那个数据是AR(2)
光difference还是不行
【在 D*****a 的大作中提到】
: 只要 1 是一个特征根就是unit root，不是stationary process了
: 一般估计方法直接用就要出事了，得先difference，赫赫
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t****g
发帖数: 715 | 6 Ex:
u_t=b*u_{t-1}+epsilon_t
test for serial correlation: H_0: b=0
test for unit roots: H_0: b=1
【在 s*******t 的大作中提到】
: 在做time series analysis的时候
: test serial correlation 和test unit root，是不是其实就是一个目的？
: 都是看AR（q）的q究竟是多少？
: 我在用woodrige那本书自学，发现12章谈前者，18章谈后者
: 但是总感觉是一个事情
: 请指教
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s*******t
发帖数: 1743 | 7 good
thanks!
【在 t****g 的大作中提到】
: Ex:
: u_t=b*u_{t-1}+epsilon_t
: test for serial correlation: H_0: b=0
: test for unit roots: H_0: b=1
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