为啥EDV比TLT 和VGLT波动大这么多 - Investment版 - 未名存档

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Investment版 - 为啥EDV比TLT 和VGLT波动大这么多

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m**********r 发帖数: 887	1 如题，看了一下过去三年的图，虽然都是财政部20年期以上债券，但是波动EDV要大很多。除了EDV的平均duration要长（27年 vs 15年）有没有其他因素在里面？ EDV全是投资zero coupon bond，TLT全是coupon bond，这个有影响吗？
p*****y 发帖数: 529	2 zero coupon bond has the max duration among bonds for the same maturity because all cashflow will be paid at maturity (the most distant future).
m**********r 发帖数: 887	3 哦，原来这样， wiki上说 zero coupon bond 的 duration总是和到期日期一致。我原来以为既然都可以在二级市场上买卖，定价上应该是一样的。

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