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1
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m**********r
发帖数: 887
1
如题,看了一下过去三年的图,虽然都是财政部20年期以上债券,但是波动EDV要大很
多。
除了EDV的平均duration要长(27年 vs 15年)有没有其他因素在里面?
EDV全是投资zero coupon bond,TLT全是coupon bond,这个有影响吗?
p*****y
发帖数: 529
2
zero coupon bond has the max duration among bonds for the same maturity
because all cashflow will be paid at maturity (the most distant future).
m**********r
发帖数: 887
3
哦,原来这样, wiki上说 zero coupon bond 的 duration总是和到期日期一致。 我
原来以为既然都可以在二级市场上买卖,定价上应该是一样的。
1
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