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发帖数: 102 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: attm (zhenqi), 信区: Quant
标 题: 关于希腊字母theta，急，在线等！
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 24 09:48:33 2009, 美东)
zhou xinfeng的书说（page 155）：deep-in-the-money put option with no dividends will have positive theta. That's also the reason why it can be
optimal to exercise a deep in-the-money American put before maturity.
后面一句没明白，既然theta是正的，option会升值，为什么要提前exercise？ | g********g
发帖数: 65 | 2 我的理解 theta is Partial put value/ partial (T-t) ,随着时间的推移， 随着T-t 越来越
小的话，postive theta means put options value will decrease. |
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