J********1
发帖数: 63 | 1 两个基金A和B
基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
应该选择哪种基金或者都选？
为什么？ |
B******5
发帖数: 4676 | |
J********1
发帖数: 63 | 3 请问risk free rate应该怎样选择呢？
【在 B******5 的大作中提到】
: google sharpe ratio
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B******5
发帖数: 4676 | 4 google risk free interest rate
【在 J********1 的大作中提到】
: 请问risk free rate应该怎样选择呢？
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B******5
发帖数: 4676 | 5 btw
有告诉两个基金的correlation么？ |
d****o
发帖数: 1055 | 6 从两点回答这个问题：
1。看你怎么去评价一个基金，
除了sharp ratio以外，还有Information ratio，Jensen's alpha等等评价方式。
2。看你的风险偏好
对风险有更强的接受度，那么选择B。
【在 J********1 的大作中提到】
: 两个基金A和B
: 基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
: 基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
: 应该选择哪种基金或者都选？
: 为什么？
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b***u
发帖数: 12010 | 7 libor-10?
【在 J********1 的大作中提到】
: 请问risk free rate应该怎样选择呢？
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J********1
发帖数: 63 | 8 google了，但都没有具体的数值，所以无法计算sharpe ratio。
【在 B******5 的大作中提到】
: google risk free interest rate
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J********1
发帖数: 63 | 9 告诉了，-0.15。
【在 B******5 的大作中提到】
: btw
: 有告诉两个基金的correlation么？
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J********1
发帖数: 63 | 10 用不同的评价方式会得到不同的结论，是吗？
【在 d****o 的大作中提到】
: 从两点回答这个问题：
: 1。看你怎么去评价一个基金，
: 除了sharp ratio以外，还有Information ratio，Jensen's alpha等等评价方式。
: 2。看你的风险偏好
: 对风险有更强的接受度，那么选择B。
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B******5
发帖数: 4676 | 11 这才是关键。。。
【在 J********1 的大作中提到】
: 告诉了，-0.15。
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d****o
发帖数: 1055 | 12 对，基本上这是个开放性的问题。看你对基金评价的理解深度和广度。
基金评价不是那么简单的。比如国内劵商有专门的一个组做基金评价。
【在 J********1 的大作中提到】
: 用不同的评价方式会得到不同的结论，是吗？
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