h****f
发帖数: 24 | 1 考虑Markov chain有两个可能的状态
1）证明 E[Ri]=1/(1-Pii),这里E()表示期望值，i是下标
这里Ri是Markov chain在状态i（mode i)的期望逗留时间（expected sojourn time),
以抽
样间隔为单位，Pii是转移概率从状态i到状态i
2)找出Markov chain转移矩阵，不管初始状态，它在一步内可以产生固定的概率向量
[p1 p2]'
3)若在状态1给定平均逗留时间（MST）是R1,对于以上情况，找出在状态2的R2（MST)
我对于马尔可夫链实在不懂，对于这样的题都不知道怎么下手，请大家能指教一二。
谢谢！ | D*******a
发帖数: 3688 | 2
这个是textbook问题吧，换本书看看就好了
P=[p1 p2; 1-p1 1-p2]
p2/(p1+p2)*R1?记不清了
【在 h****f 的大作中提到】
: 考虑Markov chain有两个可能的状态
: 1）证明 E[Ri]=1/(1-Pii),这里E()表示期望值，i是下标
: 这里Ri是Markov chain在状态i（mode i)的期望逗留时间（expected sojourn time),
: 以抽
: 样间隔为单位，Pii是转移概率从状态i到状态i
: 2)找出Markov chain转移矩阵，不管初始状态，它在一步内可以产生固定的概率向量
: [p1 p2]'
: 3)若在状态1给定平均逗留时间（MST）是R1,对于以上情况，找出在状态2的R2（MST)
: 我对于马尔可夫链实在不懂，对于这样的题都不知道怎么下手，请大家能指教一二。
: 谢谢！
|
|
