问个问题 about Stochastic ODE - Mathematics版 - 未名存档

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Mathematics版 - 问个问题 about Stochastic ODE

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r****y 发帖数: 1437	1 如果有一组数据，比如时间序列， (t1, x1), (t2, x2), ... 如果用线性拟合，很容易检验这种拟合到底多好，误差估计等等，e.g. R- square 如果现在想用stochastic ODE 来拟合， dx/dt = Ax + noise 应该用什么metric来衡量这种拟合的好坏？
D*******a 发帖数: 3688	2 use error covariance 你这个感觉像kalman filter 【在 r****y 的大作中提到】 : 如果有一组数据，比如时间序列， : (t1, x1), (t2, x2), ... : 如果用线性拟合，很容易检验这种拟合到底多好，误差估计等等，e.g. R- : square : 如果现在想用stochastic ODE 来拟合， : dx/dt = Ax + noise : 应该用什么metric来衡量这种拟合的好坏？

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