r****o 发帖数: 1950 | 1 各位大侠,我最近复习以前本科学过的lagrange multiplier,结果有点搞糊涂了。
max f(x,y,z)
s.t. g(x,y,z)=0.
用lagrange multiplier的话,得到F(x,y,z)=f(x,y,z)+lambda*g(x,y,z)
那么上面的最优化问题是不是等价于
max F
没有任何附加条件!
另外,对于f的hessian矩阵,正定有local minimum,负定有local maximum,但是这对
于加了限制条件g(x,y,z)=0,是不是还成立呢?
如果不成立,能否导出F的hessian矩阵,然后还是根据正定有local minimum,负定有
local maximum的定理来推出f(不是F)在限制条件g下面的存在local minimum和local
maximum的条件呢?
多谢各位高人先。 | A*******r 发帖数: 768 | 2 David G. Luenberger
Linear and Nonlinear Programming
2nd edition
【在 r****o 的大作中提到】 : 各位大侠,我最近复习以前本科学过的lagrange multiplier,结果有点搞糊涂了。 : max f(x,y,z) : s.t. g(x,y,z)=0. : 用lagrange multiplier的话,得到F(x,y,z)=f(x,y,z)+lambda*g(x,y,z) : 那么上面的最优化问题是不是等价于 : max F : 没有任何附加条件! : 另外,对于f的hessian矩阵,正定有local minimum,负定有local maximum,但是这对 : 于加了限制条件g(x,y,z)=0,是不是还成立呢? : 如果不成立,能否导出F的hessian矩阵,然后还是根据正定有local minimum,负定有
| c*******r 发帖数: 238 | 3 这是本好书。
【在 A*******r 的大作中提到】 : David G. Luenberger : Linear and Nonlinear Programming : 2nd edition
| r****o 发帖数: 1950 | 4 大侠,我现在手头没这本书啊。
能不能先就我的帖子给点建议啊。
【在 A*******r 的大作中提到】 : David G. Luenberger : Linear and Nonlinear Programming : 2nd edition
| A*******r 发帖数: 768 | 5 我们老大说我一写东西就错哈
【在 r****o 的大作中提到】 : 大侠,我现在手头没这本书啊。 : 能不能先就我的帖子给点建议啊。
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