Wiener process的variance - Mathematics版 - 未名存档

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Mathematics版 - Wiener process的variance

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h*********o 发帖数: 151	1 请问如下表达式的variance是什么？ W(1)-[W(r)的积分从0到1] 另外，它应该仍然是Normal distributed吧？
J*****n 发帖数: 4859	2 =var(\int 0 to 1 tdW_t)=1/3 f(t,X_t)=xX_t, then apply Ito. 【在 h*********o 的大作中提到】 : 请问如下表达式的variance是什么？ : W(1)-[W(r)的积分从0到1] : 另外，它应该仍然是Normal distributed吧？
h*********o 发帖数: 151	3 Should be 1/3 Thanks!

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