一个随机微积分考试题 - Mathematics版

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Mathematics版 - 一个随机微积分考试题

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z****e
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B(t) is a Brownian motion. f(t) is some function.
i know 期望值 of the following is zero.
\int_0^T f(u) dB(u)
then what is 期望值 of the following?
B(T) * { \int_0^T f(u) dB(u) }
and distribution?
thanks.

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