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发帖数: 46 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: breakthough (吾将上下而求索), 信区: Statistics
标 题: 外行问个基本的统计问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 17 17:15:40 2010, 美东)
最近遇到的，应该是个很标准的estimation的问题，想来内行人很容易回答
一个线性模型， y=Ax+e, x是未知随机输入，A是已知的非随机模型，y是
观测到的输出，e是观测的随机误差。任务是根据y估计x。
给出的解是最小化(Ax－y)'*inv(Cy)*(Ax－y)'+x'*inv(Cx)*x, Cy和Cx是y和
x的covariance matrix，我的问题是，这种解法的数学解释是什么。
我不懂统计的术语，但是知道概率，分布，随机变量和随机过
程什么的。举个例子，你说“regression”我就听不懂。希望明白人给个解释，
如果有简单明了的tutorial，可以一看就懂是最好了。多谢了。 |
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