w*s
发帖数: 7227 | 1 e = Sigma [Y(i) - (a + b*X(i）)] ^ 2
Y(i) >= a + b*X(i)
i = 1..n
为了e最小，求a和b的值。
10个包子求解。 |
o*******w
发帖数: 349 | 2
【在 w*s 的大作中提到】
: e = Sigma [Y(i) - (a + b*X(i）)] ^ 2
: Y(i) >= a + b*X(i)
: i = 1..n
: 为了e最小，求a和b的值。
: 10个包子求解。
|
o*******w
发帖数: 349 | 3
【在 w*s 的大作中提到】
: e = Sigma [Y(i) - (a + b*X(i）)] ^ 2
: Y(i) >= a + b*X(i)
: i = 1..n
: 为了e最小，求a和b的值。
: 10个包子求解。
|
j*******o
发帖数: 34 | 4 如果没有条件Y(i) >= a + b*X(i)，则最小二乘可解。
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares
在此条件下，可以证明最小解的直线y=a+bx必然过某点(xi,yi)，否则整条直线可以向
上移东来减少e的值。
然后可以证明过直线的点必然是在convex hull上。
假设点(xk,yk)，则易得解
b=sum[(yi-yk)(xi-xk)]/sum[(xi-xk)^2]
a=yk-b*xk
e(k)=sum{[(yi-yk)-(xi-xk)b]^2}
最后比较最小值得到k。 |
w*s
发帖数: 7227 | 5 大牛，我数学全忘光了，是先要用least square, 然后那个convex hull我要学一下。
期望是像least square一样的方法 固定次数 得到答案，而不需要几次平移。
等我花时间验证一下，对了自然发包子，:)
谢谢啦！
【在 j*******o 的大作中提到】
: 如果没有条件Y(i) >= a + b*X(i)，则最小二乘可解。
: https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares
: 在此条件下，可以证明最小解的直线y=a+bx必然过某点(xi,yi)，否则整条直线可以向
: 上移东来减少e的值。
: 然后可以证明过直线的点必然是在convex hull上。
: 假设点(xk,yk)，则易得解
: b=sum[(yi-yk)(xi-xk)]/sum[(xi-xk)^2]
: a=yk-b*xk
: e(k)=sum{[(yi-yk)-(xi-xk)b]^2}
: 最后比较最小值得到k。
|
m******2
发帖数: 564 | |
w*s
发帖数: 7227 | 7 求导，再加线性规划，可以列出来，但不好解
【在 m******2 的大作中提到】
: 有不等式的好像是线性规划问题
: 建议找本书来看
|
l******r
发帖数: 18699 | 8 据说隔壁cs版有讨论nonlinear programing的？
【在 w*s 的大作中提到】
: e = Sigma [Y(i) - (a + b*X(i）)] ^ 2
: Y(i) >= a + b*X(i)
: i = 1..n
: 为了e最小，求a和b的值。
: 10个包子求解。
|
